即期汇率的计算 已知某日即期汇率USD/CHF=1.6487/1.6594，EUR/USD=0.8792/0.8817求：EUR/CHF,CHF/EUR。

1. 即期汇率的计算 已知某日即期汇率USD/CHF=1.6487/1.6594，EUR/USD=0.8792/0.8817求：EUR/CHF,CHF/EUR。

EUR/CHF=(1.6497*0.8792)/(1.6594*0.8817)=1.4504/1.4631
CHF/EUR=(1/1.4631)/(1/1.4504)=0.6835/0.6895

2. 即期汇率的计算 已知某日即期汇率USD/CHF=1.6487/1.6594，EUR/USD=0.8792/0.8817求：EUR/CHF,CHF/EUR。

EUR/CHF=(1.6497*0.8792)/(1.6594*0.8817)=1.4504/1.4631 CHF/EUR=(1/1.4631)/(1/1.4504)=0.6835/0.6895

3. 即期汇率：USD/EUR=0.8393/48 三个月掉期率 21/33 即期汇率：USD/JPY=108.70/80 三个月掉期率10/88 以EUR

三个月远期汇率:USD/EUR=(0.8393+0.0021)/(0.8448+0.0033)=0.8414/0.8481
USD/JPY=(108.70+0.10)/(108.80+0.80)=108.80/109.60
EUR/JPY=(108.80/0.8481)/(109.60/0.8414)=128.29/130.26

4. 即期汇率：EUR/USD129.25-30, l、2、3个月的远期汇率差价分别为10-15.20-28,30-40。3个月的远期汇率是多少

一点通常是万分之一，但例子中129.25-30明显是基于100元的，也就是说正常的报价是1.2925/30。
所以一个月的是1.2925+0.0010/1.2930+0.0015=1.2935/1.2945即129.35/45

5. 已知即期汇率EUR/USD=1.2012，一个月远期汇率EUR/USD=1.1950，三个月远期汇率为EUR/USD=1.2525

一个月远期汇率1.1950，低于1.2012，汇率欧元兑美元贴水，贴水幅度为1.2012-1.1950=0.0062，即62点。
同理三个月期汇率欧元兑美元为升水，升水幅度：1.2525-1.2012=0.0513，即513点

6. 即期汇率：EUR/USD1.2851/63，一个月掉期率-2/1，两个月掉期率0/3.求1.5个月的远期汇率。

假定线性插值，1.5个月的掉期点为-1(=(-2+0)/2)/2(=(1+3)/2)，掉期点左低右高，所以远期汇率为1.2850(=1.2851-1/10000)/1.2865(=1.2863+2/10000)

7. 已知外汇市场汇率为EUR1=USD1.2291/1.2308

EUR/CAD =(EUR/USD)*(USD/CAD )=(1.2291/1.2308)*(1.0130/1.0202)=1.2451/1.2557
CAD/CHF =(USD/CHF)/(USD/CAD )=(1.0853/1.0885 )/(1.0130/1.0202)=1.0714/1.0669

8. 已知即期汇率EUR/USD=1.2012 一个月远期汇率为EUR/USD=1.1950 三个月远期汇率EUR/USD=1.2525

一个月远期汇率1.1950，低于1.2012，汇率欧元兑美元贴水，贴水幅度为1.2012-1.1950=0.0062，即62点。
同理三个月期汇率欧元兑美元为升水，升水幅度：1.2525-1.2012=0.0513，即513点