英镑对美元的3个月远期汇率是GBP／USD=1.6010／20，某商人卖出3个月的远期英镑10万镑，

1. 英镑对美元的3个月远期汇率是GBP／USD=1.6010／20，某商人卖出3个月的远期英镑10万镑，

商人与银行签订远期卖出10万英镑的合同，按照远期价格，到期时，商人支付10万英镑，报价方买入10万英镑，支付给商人1.6010*10万美元，商人同时在市场上买入英镑，价格为1.5000，需要美元1.5000*10万，这样商人每英镑会赚取差价：（1.6010-1.5000）美元。10万英镑共获利：10万*（1.6010-1.5000）=1.01万美元1、远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇交易的汇率。它通常在远期外汇交易合同中规定。远期合同到期后，无论即期汇率如何变化，买卖双方都应按照合同规定的远期汇率进行交割。远期汇率与即期汇率之间的差额称为远期价差或远期汇款，通常用溢价、贴现或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率的称为溢价，而远期汇率低于即期汇率的称为贴现率，也称为平价。根据汇率平价，远期差价通常反映两种货币之间的差价。也就是说，高利率的货币一般都有溢价，低利率的货币一般都有溢价。远期汇率水平的高低直接关系到利用远期外汇交易进行套期保值、套利和投机的损益。2、远期汇率是指远期市场交易的汇率，而不是即期汇率。在进行外币交易后，买卖双方不能立即交付，而是约定在一定时间内交付时使用约定的汇率。远期外汇是通过对即期汇率加减加高折现来计算的。在直接报价下，远期汇率较低，差价称为贴现率;远期汇率很高，这种差额叫做溢价。在间接定价法下，情况正好相反。相等的即期汇率和远期汇率称为平价(平价)。[2]3、远期汇率，又称远期汇率，是交易双方为达成购汇和售汇协议，约定在未来某一时间实际交付外汇所使用的汇率。4、远期汇率是远期外汇交易中使用的汇率。所谓远期外汇交易，是指外汇买卖双方在交易后不立即交割，但在约定的日期后才交割的外汇交易。这类交易交割时，双方按照原来约定的汇率交割，不受汇率变动的影响。5、当远期汇率到达交割日时，协议双方按照约定的汇率和金额交割。远期外汇交易是一种储备交易，由于外汇买家需要外汇资金的时间不同，为了规避外汇风险而引入远期外汇交易。6、远期汇率是以即期汇率为基础，即用即期汇率的“溢价”、“贴现率”和“平价”来表示。一般来说，远期汇率的定价方法是只标出远期期间的溢价或折扣额。在直接报价的情况下，如果远期汇率是溢价，它是基于即期汇率和溢价的远期汇率。如果是远期贴现，从即期汇率中减去贴现金额，即远期汇率。在采用间接定价方法的情况下，反之，如果远期汇率是溢价，则需要从即期汇率中减去溢价，即远期汇率;如果是远期贴现，就需要在即期汇率上加上贴现数，即远期汇率。

2. 设目前即期汇率为1.54美元/英镑，三个月的远期汇率为1.49美元/英镑。根据你对汇率走势的判断，

您好，即期汇率 1个月远期 美元/瑞士法郎 1.4860—70 37—28 英镑/美元 1.6400—108--16 求：英镑兑瑞士法郎的1个月远期汇率。【摘要】
设目前即期汇率为1.54美元/英镑，三个月的远期汇率为1.49美元/英镑。根据你对汇率走势的判断，你认为三个月后的即期汇率为1.51美元/英镑（假设你的交易金额为10万美元）。试问：1） 在远期市场上你将做空还是做多？你的预期美元收益是多少？（10’）2） 如果三个月后的即期汇率是1.46美元/英镑，你的实际美元收益又是多少【提问】
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您好，即期汇率 1个月远期 美元/瑞士法郎 1.4860—70 37—28 英镑/美元 1.6400—108--16 求：英镑兑瑞士法郎的1个月远期汇率。【回答】
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3. 设目前即期汇率为1.54美元/英镑，三个月的远期汇率为1.49美元/英镑。根据你对汇率走势的判断，

亲亲您好 即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元【摘要】
设目前即期汇率为1.54美元/英镑，三个月的远期汇率为1.49美元/英镑。根据你对汇率走势的判断，你认为三个月后的即期汇率为1.51美元/英镑（假设你的交易金额为10万美元）。试问：1） 在远期市场上你将做空还是做多？你的预期美元收益是多少？（10’）2） 如果三个月后的即期汇率是1.46美元/英镑，你的实际美元收益又是多少【提问】
亲亲您好 即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元【回答】
即期汇率与远期汇率是经济学领域术语。在现汇交易中使用的汇率称即期汇率。当外汇买卖双方成交后，如果在两天之内就办理交割，一般都使用即期汇率，通常所说的电汇汇率、信汇汇率均属即期汇率。在现汇交易中使用的汇率称即期汇率。在外汇远期交易中使用的汇率称远期汇率。当外汇买卖双方成交后，如果在两天之内就办理交割，一般都使用即期汇率，通常所说的电汇汇率、信汇汇率等，均属即期汇率。远期汇率不像即期汇率一样仅受交易时期的市场状况影响，利率的变动、国际资本的动向、乃至各国国内和国际政治经济形势的变化都可能左右它的动态。远期汇率有两种标价方法，一种是直接标出它的实际汇率，另一种是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额，这种差额称远期差额。在采用直接标价法的情况下，升水表示远期汇率比即期汇率高，标为升水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。例如，美元对英镑远期汇率为升水0.01美元，若即期汇率为1英镑=1.54美元,远期汇率便为1.54+0.01=1.55美元。贴水表示远期汇率比即期汇率低，若采用间接标价法，标为贴水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。平价则表明远期汇率等于即期汇率。计算方式编辑 播报升（贴）水数额习惯上称为升（贴）水点。其计算公式为：于是，美元兑日元3个月期的远期汇率为：128.80－0.93=127.87【回答】

4. 1. 某日，纽约外汇市场即期汇率为：1 英镑=1.8880/1.8900 美元，三个月远期贴水为

亲，◆解：(1)如果日本进口商若不采取保值措施，6月12日按当日即明汇率买入美元时，需支出的日元为：10×112.18=1.1218亿日元◆(2)如果日本进口商采取保值措在，即在签订进货合同的同时，与银行签订3个月的远期协议，约定在3个月后的6月12日买入100万美元，从而“绩定”其日元支付成本，。3个月期的远期汇率为：111.06/20十0.30/40=111.36/60。6月12日进口商按远期合约买入美元时，需付出的日元为：10×111.60=1.116亿日元◆因此，日本进口商进行远期交易时，避免的损失为：1.1218-1.116=0.0058亿日元。【摘要】
1. 某日，纽约外汇市场即期汇率为：1 英镑=1.8880/1.8900 美元，三个月远期贴水为 95/90 点，某公司要买进三
个月远期英镑 2000，试问需向银行支付多少美元？
2. 某年 3 月 12 日，外汇市场上的即期汇率 USD/JPY=111.06/20，3 个月远期差价点数 30/40.假定当天某日本进口
商从美国进口价值 100 万美元的机器设备，需要在 3 个月后支付美元。若日本进口商预测 3 个月后（6 月 12
日）美元将升值到 USD/JPY=112.02/18。如果日本进口商不采取即期将日元兑换成美元并在 3 个月后支付的方
式，在其预期准确的情况下：
（1） 如果日本进口商不采取保值措施，则 6 月 12 日需支付多少日元？
（2） 日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失是多少？【提问】
这是两道计算题，需要解题布骤，两道计算题标好题号【提问】
亲，某公司要买进三 个月远期英镑 2000，试问需向银行支付：1.8880-95=1.18785，1.8900-90=1.8810  20000*1.8785=37570元，20000*1.8810=37620元【回答】
亲，◆解：(1)如果日本进口商若不采取保值措施，6月12日按当日即明汇率买入美元时，需支出的日元为：10×112.18=1.1218亿日元◆(2)如果日本进口商采取保值措在，即在签订进货合同的同时，与银行签订3个月的远期协议，约定在3个月后的6月12日买入100万美元，从而“绩定”其日元支付成本，。3个月期的远期汇率为：111.06/20十0.30/40=111.36/60。6月12日进口商按远期合约买入美元时，需付出的日元为：10×111.60=1.116亿日元◆因此，日本进口商进行远期交易时，避免的损失为：1.1218-1.116=0.0058亿日元。【回答】

5. 3.已知英镑对美元中间汇率为1.4530,美元对日元汇率为127.10,试计算英镑对日元的套算汇率

根据你给出的英镑兑美元和美元兑日元的汇率总结出
一英镑兑换184.6763日元【摘要】
3.已知英镑对美元中间汇率为1.4530,美元对日元汇率为127.10,试计算英镑对日元的套算汇率。【提问】
 根据你给出的英镑兑美元和美元兑日元的汇率总结出
一英镑兑换184.6763日元【回答】

6. 3.已知英镑对美元中间汇率为1.4530,美元对日元汇率为127.10,试计算英镑对日元的套算汇率

您好，我是阿马克老师，我已经看到你的问题了，我会马上回复你的消息的，请及时关注信息。【摘要】
3.已知英镑对美元中间汇率为1.4530,美元对日元汇率为127.10,试计算英镑对日元的套算汇率。【提问】
您好，我是阿马克老师，我已经看到你的问题了，我会马上回复你的消息的，请及时关注信息。【回答】
你好【回答】
先用英镑换成美元，用左边的买入价1.4530；然后将美元换成日元，也用左边的买入价1.4530*127.1=184.68.
根据美元兑日元汇率的点差，估计英镑兑日元汇率为184.68/184.78【回答】
能写出计算过程吗【提问】
汇率相乘，小数乘小数，大数乘大数
£ 1=J￥(1.4530*127.10)-(1.4540*127.20)=184.68-184.95
英镑对日圆的套算汇率:£ 1=J￥184.68-184.95【回答】
这样更清晰些【回答】

7. 假设美元的3个月存款利率为8%，而英镑的3个月存款利率为10%，即期汇率 GBP / USD =

[解析]根据利率平价理论，即期利率的货币远期]贬值，贬值率与利差一致远期汇率G BP/美元=1.5828-1.5828*(12%-8%)*3/12=1.5670【摘要】
假设美元的3个月存款利率为8%，而英镑的3个月存款利率为10%，即期汇率
 GBP / USD =1.7800/90;3个月远期汇率报 GBP / USD =1.7990/00;
为谋取利益收益，某投资者欲将100万美元转到英国投资3个月。如果3个月后英镑兑美元的市场即期汇率为 GBP / USD =1.7600/1.7890。
试比较该投资者进行抵补套利、非抵补套利与不进行套利的收益情况。【提问】
[解析]根据利率平价理论，即期利率的货币远期]贬值，贬值率与利差一致远期汇率G BP/美元=1.5828-1.5828*(12%-8%)*3/12=1.5670【回答】

8. 若已知即期汇率:美元/英镑=1.6770/80+6个月掉期率:

S——即期汇率;
I1为计价货币利率;
I2为基础货币利率;
T——天数;
D——掉期率。
在上述公式中，若计价货币利率大于基础货币利率，其利率差为正数，此时远期汇率减其即期汇率大于零，称之为升水;若计价货币利率小于被计价货币利率，其利率差为负数，此时远期汇率减其即期汇率小于零，称之为贴水。【摘要】
若已知即期汇率:美元/英镑=1.6770/80+6个月掉期率:【提问】
稍等【回答】
S——即期汇率;
I1为计价货币利率;
I2为基础货币利率;
T——天数;
D——掉期率。
在上述公式中，若计价货币利率大于基础货币利率，其利率差为正数，此时远期汇率减其即期汇率大于零，称之为升水;若计价货币利率小于被计价货币利率，其利率差为负数，此时远期汇率减其即期汇率小于零，称之为贴水。【回答】