由两种不相关证券A和B组成的组合P，A和B相关数据如下。

1. 由两种不相关证券A和B组成的组合P，A和B相关数据如下。

收益率：0.5*10%+0.5*6%=8%
β系数：0.5*2.5+0.5*1.5=2

2. 由两种不相关证券A和B组成的组合P，A和B相关数据如下。

βP=2.5*0.5+1.5*0.5=2 
收益率=10*05+6*0.5=8

3. 请教一道证券题：由两种不相关证券A和B组成的组合P，A和B相关数据如下。计算P的β系数和收益分别是多少。

组合P的投资收益率=10%×0.5+6%×0.5=8%
组合P的β系数的计算应该是通过方差来计算的，这里貌似不能算，因为不能也简单的加权来算。
希望能对您有所帮助！

4. 假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化简为：
225w^2-300w+100=0

(15w-10)^2=0 则w=2/3
则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

5. 无风险证券的β值为(),市场组合的β值为

您好！市场组合的相关系数是市场组合与市场组合的相关系数，本身和本身是完全正相关的，所以市场组合的相关系数是等于1的。

无风险资产的相关系数是无风险资产与市场组合的相关系数，由于无风险资产是没有风险的，而相关系数是与风险相关的指标，两者是不相关的，所以，无风险资产的相关系数=0。【摘要】
无风险证券的β值为(),市场组合的β值为【提问】
您好！市场组合的相关系数是市场组合与市场组合的相关系数，本身和本身是完全正相关的，所以市场组合的相关系数是等于1的。

无风险资产的相关系数是无风险资产与市场组合的相关系数，由于无风险资产是没有风险的，而相关系数是与风险相关的指标，两者是不相关的，所以，无风险资产的相关系数=0。【回答】

6. 如果证券a与b毫不相关,其系数

组合P的投资收益率=10%×0.5+6%×0.5=8%
  组合P的β系数的计算应该是通过方差来计算的,这里貌似不能算,因为不能也简单的加权来算.
  希望能对您有所帮助!

7. 财务管理问题：某公司持有ABC三种股票构成的证券组合，β系数分别为2.0、1.0和0.5

这种情况不应投资。 A的期望收益率=10%+2*（14%-10%）=18%B的期望收益率=10%+1*（14%-10%）=14%C的期望收益率=10%+0.5（14%-10%）=12%该组合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2%预期收益也称为期望收益，是指如果没有意外事件发生时根据已知信息所预测能得到的收益。通常未来的资产收益是不确定的。不确定的收益可以用多种可能的取值及其对应的概率来表示，这两者的加权平均，即数学期望值，就是资产的预期收益。 学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计在投资理财中，预期收益的重要性，怎么强调都不为过。它是进行投资决策的关键，输入变量计算。不对它做出估计，什么买卖决策、投资组合一切都免谈。它不仅对投资者重要，对于公司管理者来说，也同样重要，因为公司股票的预期收益是影响公司资本成本的主要因素，关系到公司将来选择什么样的投资项目。学习财务知识可以到恒企教育，恒企教育在教辅交互上，应用大数据实践精准教育，真正实现个性化教育，建立有效的课前、课中、课后辅导标准体系，积极实践社群班级管理，让学员自觉形成自适应学习。

8. 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，

证券组合的风险报酬率 
=（12%-5%）*0.5*25%+（12%-5%）*1*35%+（12%-5%）*2*40%=8.925% 证券组合的必要报酬率 
=[5%+(12%-5%)*0.5]*25%+[5%+(12%-5%)*1]*35%+[5%+(12%-5%)*2]*40% =13.925%(或=8.925%+5%=13.925%)