S&P GSCI TR的TR是什么意思

1. S&P GSCI TR的TR是什么意思

TR 代表total return，指总收益包括 spot return， roll return 和 collateral return三方面。

2. DJUBS是什么意思

每年岁末年初两大主要商品指数(S&PGSCI和DJUBS)都会基于特定商品市场的规模进行重置,指数的重置会导致盯住两个指数的机构投资者的资金流入或流出特定商品。今年的调整将继续大幅增加布伦特/WTI油价的权重,资金面上利好原油及下游化工品。

　　主要商品指数概况指数基金投资商品市场是通过商品指数产品来实现的,全球最受追捧的有6种商品价格指数,其中标普&高盛商品指数(SP&GSCI)、道琼斯-瑞银商品指数(DJ-UBS)两大商品指数跟踪者最多.

       DJ-UBS由美国国际集团1998年创立,是全球资金跟踪量仅次于标普高盛商品指数的第二大商品指数。DJ-AIG指数比SP&GSCI商品权重更分散些,2012年能源商品占到33%,农产品30.1%。

3. 哪位大大给我翻译下这个文献啊？别用在线翻译啊，那个不通的

5.4修正值高危 
最后一节的结论是，期货相结合的提高所造成的不同类型的投资组合的风险回报状况相对于股指期货和利率期货的投资组合。本节审查通过使用改进的价值，在风险衡量所有四个分配时刻的综合效果。 
表7提供了基本的统计为平均加权组合100美元的投资和改进的VaR值，股指期货和利率期货的基准投资组合中，CRB指数，高盛商品指数和标准普尔500指数在面板的合同，并为不同同样在小组加权组组合B.在小组A的平均加权天真组合一般具有较好的回报，更小的风险，减少负（或更积极）偏度和较小的潜在损失风险值结果通过（）比基准投资组合。更重要的是，在天真的组合至少在4个选择波动，低标准偏差及以上的6年期的收益最小的范围。天真的组合具有了作为高盛商品研究局和各6年平均回报相同的标志，显示在所有这三个指标的商品和能源的共同作用。虽然天真组合的回报是普遍优于标准普尔500股票熊市（2001年和2002年）的回报，它确实比标准普尔500指数在牛市差（1998年和1999年）。在两个标准差表明，改性VaR的期货组合的加权平均患有比任何其他指标的潜力极大损失，特别是标准普尔500指数。小组B，利率期货和外汇期货的投资组合投资组合较小的回报，风险和潜在亏损，而应力强度因子组合和 
商品期货投资回报相对更不稳定。能源期货的投资组合具有最高的风险在所有的群体和最高改性的风险值。 
表8为每个期货工具和投资组合的加权平均每年这项研究的整个样本期间的改性VaR的。利率期货的至少是潜在的损失，与货币具有未来最低潜在损失期货。同样加权组合具有较低的潜在损失相对于个别大部分合约。我们的结论是，所有的高流动性的期货合约，天真地构建一个良好的投资组合是与利率和发挥对在这个多元化的投资组合降低风险的积极作用，货币期货。 
结果在表7和第8提供一个多元化的不同观点，即对潜在的大损失事件的偏度和峰度的影响。这些结果表明，即使在偏度和峰度的考虑，结合不同类型的期货多样化的好处是相对充裕的SIF和利率期货的基准投资组合。

4. S&P是什么意思啊啊？

同学你好，很高兴为您解答！
　　S&P的翻译是标准普尔，您所说的这个词语，是属于CMA核心词汇的一个，掌握好CMA词汇可以让您在CMA的学习中如鱼得水，这个词的意义如下：从风险的角度，对股票、企业及市政债券评定等级的机构。此外，标准普尔也始创及追踪标准普尔指数，并发表多种金融及投资报告。

　　希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。
　　
高顿祝您生活愉快！