求期货公式，
2024-05-16 19:39
1. 求期货公式，
效果图 普通买卖（委买、委卖、委净）-指标公式源码 t1:=(ORDERVOL(1,0)-ORDERVOL(1,2)); t2:=-(ORDERVOL(2,0)-ORDERVOL(2,2)); t3:=(TRANSACTVOL(1,0)-TRANSACTVOL(1,2)); t4:=-(TRANSACTVOL(2,0)-TRANSACTVOL(2,2)); 委买:(ORDERVOL(1,0)-ORDERVOL(1,2)),COLOR0000AA,LINETHICK0,PRECIS0; 委卖:(ORDERVOL(2,0)-ORDERVOL(2,2)),COLOR00AA00,LINETHICK0,PRECIS0; 委净:委买-委卖,COLOR00ffff,PRECIS0,LAYER0,LINETHICK0;; 主买:(TRANSACTVOL(1,0)-TRANSACTVOL(1,2)),COLOR0000ff,LINETHICK0,PRECIS0; 主卖:(TRANSACTVOL(2,0)-TRANSACTVOL(2,2)),COLOR00ff00,LINETHICK0,PRECIS0; 主净:主买-主卖,COLORff0000,PRECIS0,LAYER0,LINETHICK0;; 委托总买:sum((ORDERVOL(1,0)-ORDERVOL(1,2)),0),COLOR0000ff,LINETHICK0,PRECIS0; 委托总卖:sum((ORDERVOL(2,0)-ORDERVOL(2,2)),0),COLOR00ff00,LINETHICK0,PRECIS0; 主动总买:sum((TRANSACTVOL(1,0)-TRANSACTVOL(1,2)),0),COLOR0000ff,LINETHICK0,PRECIS0; 主动总卖:sum((TRANSACTVOL(2,0)-TRANSACTVOL(2,2)),0),COLOR00ff00,LINETHICK0,PRECIS0; STICKLINE(t1>=0,0,t1,6,0),COLOR000055; STICKLINE(t2<0,0,t2,6,0),COLOR005500; STICKLINE(t3>0,0,t3,3,0),COLOR0000ff;
2. 关于股票期货计算
4000*10%*10%=4840 期货和股票已经锁定每股10元利润 100股收益为1000 减去利息成本，盈利160 1楼的这个计算还没有计算手续费呢，呵呵。 同时卖出期货,也需要资金，也同样损失利息，还有可能被主力连续拉高，要追加大量保证金 ,这些都可能导致失败和亏损。因此又要准备一大笔资金，也是成本。所以，这个投资肯定是亏损的。
3. 期货交易结算的公式
未平仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。当日盈亏可以分项计算如下： 当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏 平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏 平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)×卖出量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)×买入平仓量] 平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)×卖出平仓量]+ ∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)×买入平仓量] 持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏 历史持仓盈亏-(当日结算价-上一日结算价)×持仓量当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)×卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)×买入开仓量] 根据以上公式，当日盈亏可以综合成为总的计算公式如下： 当日盈亏=∑[(卖出成交价一当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)
4. 期货计算公式帮忙解释一下
在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”；如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率”。货代报价时，内装费仅仅是包括了从二、三期码头或附近堆场提空箱、装箱、重箱进二、三期码头的费用，如果从其他地点提空箱就会有提空费，如果进其他码头就会有进港费，而提空费加进港费又统称为短驳费。进出口需要依法检验的货物在进出口报关之前要先进行法定检验，这个费用叫做商检费。
5. 求期货市场教程里面金融期货的所有计算公式。拜托各位。。。
1.有关期转现的计算(期转现与到期交割的盈亏比较)： 首先，期转现通过“平仓价”(一般题目会告知双方的“建仓价”)在期货市场对冲平仓。此过程中，买方及卖方(交易可不是在这二者之间进行的哦!)会产生一定的盈亏。 第二步，双方以“交收价”进行现货市场内的现货交易。 则最终，买方的(实际)购入价=交收价-期货市场盈亏---------------在期转现方式下 卖方的(实际)销售价=交收价+期货市场盈亏--------------在期转现方式下 另外，在到期交割中，卖方还存在一个“交割和利息等费用”的计算，即，对于卖方来说，如果“到期交割”，那么他的销售成本为：实际销售成本=建仓价-交割成本------------------在到期交割方式下 而买方则不存在交割成本。 2.有关期货买卖盈亏及持仓盈亏的计算： 细心一些，分清当日盈亏与当日开仓或当日持仓盈亏的关系： 当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏 =平历史仓盈亏+平当日仓盈亏+历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏 3.有关基差交易的计算： A。弄清楚基差交易的定义; B。买方叫价方式一般与卖期保值配合;卖方叫价方式一般与买期保值配合; C。最终的盈亏计算可用基差方式表示、演算。(呵呵，没有例题，就是没有例题，自己琢磨吧) 4.将来值、现值的计算：(金融期货一章的内容) 将来值=现值x(1+年利率x年数) A。一般题目中会告知票面金额与票面利率，则以这两个条件即可计算出： 将来值=票面金额x(1+票面利率)----假设为1年期 B。因短期凭证一般为3个月期，计算中会涉及到1年的利率与3个月(1/4年)的利率的折算 5.中长期国债的现值计算：针对5、10、30年国债，以复利计算 P=(MR/2)X[1-.............................(书上有公式，自己拿手抄写吧，实在是不好打啊，偷个懒) M为票面金额，R为票面利率(半年支付一次)，市场半年利率为r，预留计息期为n次 6.转换因子的计算：针对30年期国债 合约交割价为X，(即标准交割品，可理解为它的转换因子为1)，用于合约交割的国债的转换因子为Y，则买方需要支付的金额=X乘以Y(很恶劣的表达式) 个人感觉转换因子的概念有点像实物交割中的升贴水概念。 7.短期国债的报价与成交价的关系： 成交价=面值X【1-(100-报价)/4】 8.关于β系数： 9.远期合约合理价格的计算：针对股票组合与指数完全对应(书上例题) 远期合理价格=现值+净持有成本 =现值+期间内利息收入-期间内收取红利的本利和 如果计算合理价格的对应指数点数，可通过比例来计算： 10.无套利区间的计算：其中包含期货理论价格的计算 首先，无套利区间上界=期货理论价格+总交易成本 无套利区间下界=期货理论价格-总交易成本 其次，期货理论价格=期货现值X【1+(年利息率-年指数股息率)X期间长度(天)/365】 年指数股息率就是分红折算出来的利息 最后，总交易成本=现货(股票)交易手续费+期货(股指)交易手续费+冲击成本+借贷利率差 借贷利率差成本=现货指数X借贷利率差X借贷期间(月)/12 11.垂直套利的相关计算：主要讨论垂直套利中的最大风险、最大收益及盈亏平衡点的计算 本类计算中主要涉及到的变量为：高、低执行价格，净权利金; 其中，净权利金=收取的权利金-支出的权利金，则权利金可正可负; 如果某一策略中净权利金为负值，则表明该策略的最大风险=净权金(取绝对值)， 相应的最大收益=执行价格差-净权金(取绝对值) 如果某一策略中净权利金为正值，则该策略的最大收益=净权金， 相应的最大风险=执行价格差-净权金 总结：首先通过净权金的正负来判断净权金为最大风险还是最大收益， 其次，通过净权金为风险或收益，来确定相应的收益或风险，即等于执行价格差-净权金 如果策略操作的是看涨期权，则平衡点=低执行价格+净权金 如果策略操作的是看跌期权，则平衡点=高执行价格-净权金 (以上是我通过书上内容提炼出来的，大家可对照书上内容逐一验证。经过这样提炼，遇到这类题型下手就方便多了，) 12.转换套利与反向转换套利的利润计算： 首先，明确：净权利金=收到的权利金-支出的权利金 则有：转换套利的利润=净权利金-(期货价格-期权执行价格);注：期货价格指建仓时的价格 反向转换套利的利润=净权利金+(期货价格-期权执行价格);注意式中为加号 提醒一下，无论转换还是反向转换套利，操作中，期货的的操作方向与期权的操作方向都是相反的： 转换套利：买入期货。。。。。。。。。。。。。。。看多 买入看跌、卖出看涨期权。。。。。。。。看空 反向转换套利：卖出期货。。。。。。。。。。。。。。。看空 买入看涨、卖出看跌期权。。。。。。。。看多 13.跨式套利的损盈和平衡点计算 首先，明确：总权利金=收到的全部权利金(对应的是卖出跨式套利)。。为正值。。。利润 或=支付的全部权利金(对应的是买入跨式套利)。。负值。。。。成本 则：当总权利金为正值时，表明该策略的最大收益=总权利金;(该策略无最大风险，风险可能无限大，可看书上损益图，就明白了) 当总权利金为负值时，表明该策略的最大风险=总权利金;(无最大收益) 高平衡点=执行价格+总权金(取绝对值) 低平衡点=执行价格-总权金(取绝对值) 建议大家结合盈亏图形来理解记忆，那个图形很简单，记住以后，还可以解决一类题型，就是当考务公司比较坏，让你计算在某一期货价格点位，策略是盈是亏以及具体收益、亏损值，根据图形就很好推算了，我就不总结了。 14.宽跨式的盈亏及平衡点： 与跨式相似，首先根据总权金是正是负(收取为正，支出为负)来确定总权金是该策略的最大收益(总权金为正)还是最大风险(总权金为负)。 高平衡点=高执行价格+总权金 低平衡点=低执行价格-总权金 (以上公式适用于宽跨式的两种策略) 另外， 结合图形也可推算出该策略在某一价格点位的具体盈亏值。 再次忠告一下，记住图形，记忆起来会更轻松些。 15.蝶式套利的盈亏及平衡点： 首先，明确：净权金=收取的权利金-支付的权利金; 则，如果净权金为负值，则该策略最大风险=净权金(取绝对值); 相应的，该策略最大收益=执行价格间距-净权金(取绝对值); 如果净权金为正值，则该策略最大收益=净权金; 相应的，该策略最大风险=执行价格间距-净权金; 高平点=最高执行价格-净权金(取绝对值) 低平点=最低执行价格+净权金(取绝对值) 高、低平衡点的计算适用于蝶式套利的任一种策略; 16.飞鹰式套利的盈亏即平衡点计算： 仍然要用到净权金的概念，即，净权金为正，则该策略的最大收益=净权金;而如果净权金为负，则可确定该策略的最大风险是净权金。 如果策略的最大收益(亏损)=净权金， 则：该策略的最大亏损(收益)=执行价格间距-净权金 高平衡点=最高执行价格-净权金; 低平衡点=最低执行价格+净权金;(关于飞鹰式高低平衡点的计算公式，我必须说明，是自己想当然得来的，因为书上的例题中的数字比较特殊，不具 有检测功能，而我又没本事自己给自己出道飞鹰式套利的计算题来验证，所以恳请高手指正。不过，前面的蝶式套利的高低平衡点的计算，完全可以从书上推导出，大家放心用) 17.关于期权结算的计算：不知道会不会考到这个内容，个人感觉一半对一半，大家还是看一下吧 首先，明确，买方只用支付权利金，不用结算，只有卖方需要结算; 其次，买方的平当日仓或平历史仓，均只需计算其净权利金。换句话说，平仓后，将不再有交易保证金的划转问题，有的只是净权金在结算准备金帐户的划转问题。 净权金=卖价-买价(为正为盈，划入结算准备金帐户;为负为亏，划出结算准备金帐户) 最后，对于持仓状态下，卖方的持仓保证金结算： 期权保证金=权利金+期货合约的保证金-虚值期权的一半 注意：成交时刻从结算准备金中划出的交易保证金，在计算时应以上一日的期货结算价格进行计算。 期权套利的几种方式 转换套利 1、 转换套利(执行价格和到期日都相同)： 买进看跌期权，卖出看涨期权，买进期货合约 利润=(卖出看涨权利金-买进看跌权利金)-(期货合约价格-期权执行价格) 2、 反向转换套利(执行价格和到期日都相同)： 买进看涨期权，卖出看跌期权，卖出期货合约 利润=(卖出看跌权利金-买进看涨权利金)-(期权执行价格-期货合约价格) 垂直套利 1、 多头看涨/牛市看涨期权(买低涨，卖高涨)： 最大风险值=买权利金-卖权利金 最大收益值=卖执行价-买执行价-最大风险值 盈亏平衡点=买执行价+最大风险值=卖执行价-最大收益值 最大风险值﹤最大收益值(风险、收益均有限) (预测价格将上涨，又缺乏明显信心) 2、 空头看涨/熊市看涨期权(买高涨，卖低涨)： 最大收益值=卖权利金-买权利金 最大风险值=买执行价-卖执行价-最大收益值 盈亏平衡点=卖执行价+最大收益值=买执行价-最大风险值 最大风险值﹥最大收益值 (预测行情将下跌) 3、 多头看跌/牛市看跌期权(买低跌，卖高跌)： 最大收益值=卖权利金-买权利金 最大风险值=卖执行价-买执行价-最大收益值 盈亏平衡点=买执行价+最风险值=卖执行价-最大收益值 最大风险值﹥最大收益值 (预测行情将上涨) 4、 空头看跌/熊市看跌期权(买高跌，卖低跌)： 最大风险值=买权利金-卖权利金 最大收益值=买执行价-卖执行价-最大风险值 盈亏平衡点=卖执行价+最大收益值=买执行价-最大风险值 最大风险值﹤最大收益值(风险、收益均有限) (预测价格将将下跌至一定水平，希望从熊市中获利) 跨式套利 1、 跨式套利(执行价格、买卖方向和到期日相同，种类不同) ⑴、买进跨式套利(买涨买跌)： 最大风险值=总权利金 损益平衡点：高——执行价格+总权利金， 低——执行价格-总权利金 收益：价格上涨——期货价格-(执行价格+总权利金) 价格下跌——(执行价格-总权利金)-期货价格 盈利在高低平衡点区外，风险有限，收益无限 (后市方向不明确，波动性增大) ⑵、卖出跨式套利(卖涨卖跌)： 最大收益值=总权利金 损益平衡点：高——执行价格+总权利金， 低——执行价格-总权利金 风险：价格上涨——(执行价格+总权利金)-期货价格 价格下跌——期货价格-(执行价格-总权利金) 盈利在高低平衡点区内，收益有限，风险有限 (预测价格变动很小，波动性减小) 2、 宽跨式套利(执行价格和种类不同，买卖方向和到期日相同) ⑴、买进宽跨式套利(买高涨买低跌)： 最大风险值=总权利金 损益平衡点：高——高执行价格+总权利金， 低——低执行价格-总权利金 收益：价格上涨——期货价格-(高执行价格+总权利金) 价格下跌——(低执行价格-总权利金)-期货价格 盈利在高低平衡点区外，风险有限，收益无限 (后市有大的变动，方向不明确，波动性增大) ⑵、卖出宽跨式套利(卖高涨卖低跌)： 最大收益值=总权利金 损益平衡点：高——高执行价格+总权利金， 低——低执行价格-总权利金 风险：价格上涨——(高执行价格+总权利金)-期货价格 价格下跌——期货价格-(低执行价格-总权利金) 盈利在高低平衡点区内，收益有限，风险有限 (后市方向不明确，预测价格有变动，波动性减小) 蝶式套利 (低执行价、居中执行价和高执行价之间的间距相等) 1、买入蝶式套利(买1低、卖中、买2高)： 最大风险值(净权利金)=(买1权利金+买2权利金)-2*卖权利金 最大收益值=居中执行价-低执行价-最大风险值 损益平衡点：高——居中执行价+最大收益值 低——居中执行价-最大收益值 收益﹥风险(期货价格为居中价时收益最大) (认为标的物价格不可能发生较大波动) 2、卖出蝶式套利(卖1低、买中、卖2高)： 最大收益值(净权利金)=(卖1权利金+卖2权利金)-2*买权利金 最大风险值=居中执行价-低执行价-最大收益值 损益平衡点：高——居中执行价+最大风险值 低——居中执行价-最大风险值 收益﹤风险(期货价格为居中价时风险最大) (认为标的物价格可能发生较大波动) 飞鹰式套利 (低执行价、中低执行价、中高执行价和高执行价之间的间距相等) 1、买入飞鹰式套利(买1低、卖1中低、卖2中高、买2高) 最大风险值(净权利金)=(买1权利金+买2权利金)-(卖1权利金+卖2权利金) 最大收益值=中低执行价-低执行价-最大风险值 损益平衡点：高——中高执行价+最大收益值 低——中低执行价-最大收益值 收益﹥风险(期货价格在中低执行价和中高执行价之间时恒定收益最大) (对后市没把握，希望标的物价格在中低至中高执行价之间) 2、卖出飞鹰式套利(卖1低、买1中低、买2中高、卖2高) 最大收益值(净权利金)=(卖1权利金+卖2权利金)-(买1权利金+买2权利金) 最大风险值=中低执行价-低执行价-最大收益值 损益平衡点：高——高执行价-最大收益值 低——低执行价+最大收益值 收益﹤风险(期货价格在中低执行价和中高执行价之间时恒定亏损最大) (对后市没把握，希望标的物价格低于低或高于高执行价)
6. 期货计算
共赚＝（5281-5272）*90手*10吨/手＝8100元 手续费按8元且平今收单边计算＝90*8＝720元 净赚＝8100-720＝7380元
7. 期货计算
67110*5%=3355，上下加减，范围是：63755-70465
8. 期货怎样计算？
一、资金状况主要包括上日结存（上一交易日的客户权益）、当日存取（当日出入金数量）、当日盈亏（平仓明细中的平仓盈亏与持仓明细中的盯市盈亏之和）、当日手续费、当日结存（上日结存 +当日存取+当日盈亏－当日手续费）、浮动盈亏（所有持仓头寸按买入价或卖出价与当日交易结算价之差乘以手数乘以合约单位计算出的盈亏总额）、客户权益（当日结存）、保证金占用（当日结算价×持仓手数×合约单位×保证金比例）、可用资金（客户权益－保证金占用）、风险度（用以衡量客户权益能否维持持仓，计算方式和标准以开户合同为准）、追加保证金等内容。 二、成交记录包括买卖（交易方向）、投保（投机与套期保值头寸，套期保值头寸必须注明是保值）、成交额、开平（开仓、平仓）、手续费、平仓盈亏。三、平仓明细包括成交价、开仓价、昨结算价、平仓盈亏、原成交序号。其中，当日平仓盈亏为开仓价与平仓成交价之差×手数×交易单位，隔日平仓盈亏为平仓成交价与昨日结算价之差×手数×交易单位。四、持仓明细包括买持（买单持仓量）、 卖持（卖出持仓量）、今结算价、浮动盈亏（买入价或卖出价与当日交易结算价之差×手数×交易单位）、盯市盈亏（当日新增持仓＝开仓价与今结算之差×手数×交易单位，隔日持仓＝今结算与昨结算之差×手数×交易单位）、投保（投机或保值）。值得注意的是，盯市盈亏是将当日新增持仓头寸的盈亏以结算价与当日成交价对比结算，隔日持仓以当日结算价与上一交易日结算价对比结算得到的，这种结算方法又叫做逐日盯市，投资者的资金权益是以盯市盈亏计算而非浮动盈亏计算的。
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