VaR方法能够涵盖所有金融风险,在市场风险领域无需其他风险指标辅助吗

1. VaR方法能够涵盖所有金融风险,在市场风险领域无需其他风险指标辅助吗

VaR方法能够涵盖所有金融风险,在市场风险领域无需其他风险指标辅助吗您好亲，var分析法又被称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法，常用于金融机构的风险管理，于1993年提出。传统的ALM(Asset-Liability Management,资产负债管理)过于依赖报表分析，缺乏时效性；利用方差及β系数来衡量风险太过于抽象，不直观，而且反映的只是市场（或资产）的波动幅度；而CAPM（资本资产定价模型）又无法揉合金融衍生品种。在上述传统的几种方法都无法准确定义和度量金融风险时，G30集团在研究衍生品种的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量市场风险的VaR(Value at Risk：风险价值)方法已成为目前金融界测量市场风险的主流方法。希望可以帮到你哦。【摘要】
VaR方法能够涵盖所有金融风险,在市场风险领域无需其他风险指标辅助吗【提问】
VaR方法能够涵盖所有金融风险,在市场风险领域无需其他风险指标辅助吗您好亲，var分析法又被称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法，常用于金融机构的风险管理，于1993年提出。传统的ALM(Asset-Liability Management,资产负债管理)过于依赖报表分析，缺乏时效性；利用方差及β系数来衡量风险太过于抽象，不直观，而且反映的只是市场（或资产）的波动幅度；而CAPM（资本资产定价模型）又无法揉合金融衍生品种。在上述传统的几种方法都无法准确定义和度量金融风险时，G30集团在研究衍生品种的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量市场风险的VaR(Value at Risk：风险价值)方法已成为目前金融界测量市场风险的主流方法。希望可以帮到你哦。【回答】

2. VAR方法的VaR在风险管理的应用

VaR的应用主要体现在：第一，用于风险控制。目前已有超过1000家的银行、保险公司、投资基金、养老金基金及非金融公司采用VaR方法作为金融衍生工具风险管理的手段。利用VaR方法进行风险控制，可以使每个交易员或交易单位都能确切地明了他们在进行有多大风险的金融交易，并可以为每个交易员或交易单位设置VaR限额，以防止过度投机行为的出现。如果执行严格的VaR管理，一些金融交易的重大亏损也许就可以完全避免。第二，用于业绩评估。在金融投资中，高收益总是伴随着高风险，交易员可能不惜冒巨大的风险去追逐巨额利润。公司出于稳健经营的需要，必须对交易员可能的过度投机行为进行限制。所以，有必要引入考虑风险因素的业绩评价指标。第三，估算风险性资本（Risk－based capital）。以VaR来估算投资者面临市场风险时所需的适量资本，风险资本的要求是BIS对于金融监管的基本要求。下图说明适足的风险性资本与 VaR值之间的关系，其中VaR值被视为投资者所面临的最大可接受（可承担）的损失金额，若发生时须以自有资本来支付，防止公司发生无法支付的情况。

3. 想具体了解VaR模型及其在金融风险管理中的应用 请专业人士推荐一下参考书目 有满意答案50分

1吕晓荣 股指期货风险管理的研究 [期刊论文] -中国外资2010(8) 
2张显柯 我国商业银行个人金融盈利溯源——基于定量与定性方法的结合 [期刊论文] -西南金融2010(10) 
3姚禄仕.徐文龙 风险价值法及其在证券投资中的应用 [期刊论文] -价值工程2008(2) 

VaR模型及其在金融风险管理中的应用
VaR Model and Its Application for Managing Financial Risk
doi： 摘要：风险价值(简称VaR)是目前国际金融风险管理领域广泛使用的工具,也是度量金融风险的一种新的技术标准.本文着重介绍了VaR的概念、计算及其应用,并指出VaR模型作为衡量金融市场风险的标准在我国的应用前景.作者： 张慧毅徐荣贞蒋玉洁 
Author： Zhang Huiyi  XV Rongzhen  Jiang Yujie 
作者单位： 天津科技大学经济与管理学院,天津,300022

4. VaR在风险管理中的应用，如何做个实证分析？

VaR在风险管理中的应用