如何运用回购协议套利

1. 如何运用回购协议套利

在出售证券时 与证券的购买商达成协议约定在一定期限后按预定的价格购回所买证券 从而获得及时可用资金的一种交易行为 称之为回购协议。较长期的回购协议可以用来套利，如银行以较低的利率用回购协议的方式取得资金 再以较高利率卖出 就可以获得利差。
其操作方法是：投入资金买入-回购-，借入资金-买入同种债券-回购。。。。。如此循环 最终投资者将持有比原始投入资金规模大得多的金额 理论上讲 在市场能接受的前提下 只要能保证盈利 回购套利可以任意放大 从而扩大收益。不过回购协议放大套利模型类似于刚刚效应放大了投入资金 也增加了风险。

2. 2.回购套利的风险主要有哪些种类

亲亲，您好拓展资料：风险，就是生产目的与劳动成果之间的不确定xing，大致有两层含义：一种定义强调了风险表现为收益不确定xing；而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定xing，若风险表现为收益或者代价的不确定xing，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，所有人行使所有权的活动，应被视为管理风险，金融风险属于此类。而风险表现为损失的不确定xing，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能xing，属于狭义风险。【摘要】
2.回购套利的风险主要有哪些种类【提问】
您好亲，很高兴为您解答呦[微笑]！回购套利的风险主要有利率风险，机会成本风险，系统xing风险种类。【回答】
亲亲，您好拓展资料：风险，就是生产目的与劳动成果之间的不确定xing，大致有两层含义：一种定义强调了风险表现为收益不确定xing；而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定xing，若风险表现为收益或者代价的不确定xing，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，所有人行使所有权的活动，应被视为管理风险，金融风险属于此类。而风险表现为损失的不确定xing，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能xing，属于狭义风险。【回答】

3. 隐含回购利率的介绍

隐含回购利率主要针对国债期货市场，是指国债期货交割发票价与用于交割的国债现货价格的差额，该差额与用于交割的国债现货价格之比。具体来说，购买国债现货，卖空对应的国债期货，然后持有到期把现货国债用于对应国债期货的交割，这样获得的理论收益率就是隐含回购利率。