面值1美元的债券，一年计两次复利的到期收益率为6%，即3个月的到期收益率为（根号1.03）-1，这怎么算出来的

1. 面值1美元的债券，一年计两次复利的到期收益率为6%，即3个月的到期收益率为（根号1.03）-1，这怎么算出来的

假设3月到期的收益率为a，同时假设（书上应该也是这样的）两种计息的收益相同，现已半年为期作比较。一年计两次复利的到期收益率为6%，则半年的收益率应为3%，收益为1×（1+6%/2），如果按照3个月的收益率算（算一次复利）则为1×（1+a）^2。由于两者相等，所以a=[（1+3%）^1/2]-1。
你看看可不可以接受。