期货套利的操作方法是什么？

1. 期货套利的操作方法是什么？

期货市场的套利主要有三种方式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。第一，跨交割月份套利。即投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质是利 用同一种商品期货合约不同交割月份之间的差价来获利，这是最为常用的一种套利形式。一般来说，跨 月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价格差变化趋势有关。第二，跨市场套利。即投机者利用同一商品在不同交易所期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。当同一商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，他们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。第三，跨商品套利。即利用两种不同而相互关联的商品之间的期货价格的差异来进行套利，即买进 (卖出）某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出（买入）另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。通常来讲，跨商品套利必须具备以下条件:一是两种商品之间具有关联性与相互替代性;二是交易价 格受相同的一些因素制约;三是买进或卖出的期货合约通常应该在相同的交割月份。

2. 期货做套利的是什么意思？是怎么操作？

解释：套期保值又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。
操作就是买入卖出。

3. 期货和远期 套利

。。这个简单，1）当日交割价格分别为0.75美元、1.00美元、1.25美元时，在远期或期货市场上空头交易的盈亏分别为（1-0.75）乘以25万=62500美元、（1-1）乘以25万=0美元、（1-1.25）乘以25万=-62500美元。
2）在没有进行风险规避的情况下，上述条件下，橘子的销售收入分别为0.75*25万=187500美元、1*25万=25W美元、1.25*25万=312500美元。

以上为理想的情况，这是套保算术题，当然实际情况不会这么理想，你不一定能按1美元/磅的价格获得空头头寸。

4. 什么是股指期货的期现套利啊？能举例说明一下吗？

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。
2012年9月1日沪深300指数为3500点，而10月份到期的股指期货合约价格为3600点（被高估），那么套利者可以借款108万元 （借款年利率为6%），在买入沪深300指数对应的一篮子股票（假设这些股票在套利期间不分红）的同时；
以3600点的价格开仓卖出1张该股指期货合约 （合约乘数为300元/点）。当该股指期货合约到期时，假设沪深300指数为3580点，则该套利者在股票市场可获利108万*（3580 /3500）-108万=2.47万元；
由于股指期货合约到期时是按交割结算价来结算的，其价格也近似于 3580点，则卖空1张股指期货合约将盈利（3600-3580）*300=6000元。2个月期的借款利息为2*108万元*6%/12=1.08万 元，这样该套利者通过期现套利交易可以获利2.47+0.6-1.08=1.99万元。

扩展资料
作用：期现套利对于股指期货市场非常重要。一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理，更能反映股票市场的走势。
另一方面，套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高，有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。
参考资料来源：百度百科——期现套利

5. 期货套利

1'12=1+12/32=44/32
0'30=30/32
44/32-30/32=14/32=0'14
（99-02）-（98-16）=（99*32+2）/32-(98*32+16)/32=18/32   就是所谓的18点了
这个题再复杂点就是3为小数 。
1’12（2、5、7）  ‘前的1是取整数位  12是部分是32位制  括号里的2 代表1/32点1/4   5代表1/32点1/2  7代表1/32点3/4  
即 1’120=1+12/32
1'122=1+12/32+1/32(1/4)
1'125=1+12/32+1/32(1/2)
1''127=1+12/32+1/32(3/4)

6. 期货中的套利与 现货中所说的套利是一样的吗

针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage），利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易（Spread Trading）。
股指期货与现货指数套利原理
指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。
一是当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“正套”。
二是当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“反套“。

7. 什么是期货套利

8. 股指期货的期现套利及其作用

期权市场能够给我们提供很多无风险获利的交易机会.无风险套利机会这是股票市场和期货市场所不能比拟的。股指期货无风险套利股票.我们买人股票的价格就是股票仓位的盈亏平衡点，股指期货无风险套利从买人那一刻起，市场的波动就影响着我们所持有的仓位，盈利或亏损。仅在股票交易层面，我们几乎没有无风险获利的机会。
期货.相比股票有了更多获取低风险获利的交易机会。以股指期货为例.我们可以通过同时持有股票仓位和股指期货仓位来实现期现套利。其他套利方法还有：同一品种不同合约间的套利机会，不同品种同一月份合约.或者不同品种不同月份合约间的套利机会。这些套利方法虽然可以实现低风险的盈利.但不是完全无风险的。
期权.相比其他品种天生就具备了无风险利润的土壤。不同的投资者对市场的看法不同。对期权定价的方式不同。期权交易本身就存在报价的偏差。通过这种报价的偏差.我们可以通过期权组合策略、期权期货组合策略、期权现货组合策略等各种方式，锁定利润获取无风险收益。这种“零’风险的交易策略，只有在期权市场上才得以实现。而市场的不断波动又为这种方式提供了更多的交易机会。