期货问题，请各位好心网友给出答案与解析！

1. 期货问题，请各位好心网友给出答案与解析！

买入套保的盈亏=B1-B2，卖出套保的盈亏=B2-B1，B1是套保开始时的基差，B2是套保结束时的基差，带入可得B1=-10，B2=10，卖出套保总共赚了20块每吨，2210+20就是售价了。D

2. 期货这个题谁会解答？看图会的帮忙给解答一下谢谢

36——B
	（1）当日平仓盈亏：20手*10吨/手*（4030-4000）=6000元
	（2）当日浮动盈亏：20手*10吨/手*（4040-4000）=8000元
	（3）当日收盘后保证金占用：20手*5%*10吨/手*4000=40000元
	（3）当日结算准备金余额=1100000+（1）+（2）-（3）=1073600元

37——A
	当日盈亏=（1）+（2）=14000元

38——D
	（1）5月1日平仓盈亏：20手*10吨/手*（2050-2000）=10000元
	（2）5月1日浮动盈亏：20手*10吨/手*（2040-2000）=8000元
	（3）5月1日总权益：100000+（1）+（2）=118000元
	（4）5月2日浮动盈亏：（8手+20手）*10吨/手*（2060-2040）=5600元
	（5）5月2日收盘后保证金占用：（8手+20手）*10吨/手*5%*2060=28840元
	（6）5月2日结算准备金余额=（3）+（4）-（5）=94760元

3. 一道期货题目 不理解 求解答

你完全是理解错了，熊市套利是相对基差缩小便盈利，不是扩大盈利，基差扩大盈利是牛市套利。熊市策略是一卖一买，只要近月跌的比远月厉害，就产生盈利，或者近月涨的比远月少就差生盈利。
C选项目，9月跌至1900，原来是2000卖出，一下子产生一百元元每吨的盈利，十一月是1950元买入，涨到了1990元，每吨产生40元盈利，这是双盈利，熊市套利的非常理想结果。
基差=近月合约价格-远月合约价格
原来基差2000-1950=50,现在基差=1900-1990=﹣90，基差从原来的正五十走软至﹣90，变化了140点，这个是最大收益状态 
 
不要管什么牛熊，合约盈亏你总会算吧，按照选项的价格，计算卖出近月的盈亏，与买入远月的的盈亏，哪个相加利润最大，哪个就是最好，这才是本质，其他什么专业名词都不用管

4. 期货问题：下面一段不太懂，那位老师给讲解一下，谢谢

1.‘'国内棉花仓单数量持续上升’之中的仓单是指交割库的仓单
2.、“由于总持仓偏小，实盘压力巨大，交割率远高于成熟市场，交易所有成为“现货市场”的倾向。”是说期货市场持仓太少很可能会导致交割仓库中的仓单不能完全或大部分被期货市场容纳，不能被期货市场交割的仓单最后要流向现货市场，期货交易所主要是为期货市场服务的，最后却要面向现货市场为这些不能成交的交割仓单寻找买家，所以说交易所有成为“现货市场”的倾向。”

5. 关于期货教材的一题，感觉此题比较麻烦，希望高手能给予分析l理解，谢谢

呵呵 你这个其实是跨期套利的问题，考期货分析呢吧 加油
给你说下我的看法，基差为负是正向市场，这题就简单了；给定了基差，你直接比大小就行，谁绝对值大就选谁，因为基差会变小（你可以理解成同样的东西，价差早晚会回归到0，只有这样才有套保和套利的可能）；该题唯一的问题就是持仓费的问题，这个是成本项目，9月基差的绝对值里扣除，比大小之后70大于50，标的选择就确定下来了，选9月的；这块应该是卖出9月合约，如果套利交易的话买入7月合约即可。
另外多说一句，这个考试千万不能死记硬背，正反向市场捆绑基差走强走弱共12种类型，除非你确信自己记忆超群不会记混，一定要理解原理。纯原创手打的，希望对你有帮助，祝考试顺利~

附12种情况（如果有兴趣，看看倒是无妨的，盈利与否看前三项的符号相乘）
   基差走强、走弱与套期保值盈亏的关系,表现为以下十二种情形：
   正向市场（+），基差走强（-），买入套保（+），亏损（-）；
   正向市场（+），基差走强（-），卖出套保（-），盈利（+）；
   正向市场（+），基差走弱（+），买入套保（+），盈利（+）；
   正向市场（+），基差走弱（+），卖出套保（-），亏损（-）；
   正向市场变为反向市场（+），基差走强（-），买入套保（+），亏损（-）；
   正向市场变为反向市场（+），基差走强（-），卖出套保（-），盈利（+）；
  
   反向市场（-），基差走强（+），买入套保（+），亏损（-）；
   反向市场（-），基差走强（+），卖出套保（-），盈利（+）；
   反向市场（-），基差走弱（-），买入套保（+），盈利（+）；
   反向市场（-），基差走弱（-），卖出套保（-），亏损（-）；
   反向市场变为正向市场（-），基差走弱（-），买入套保（+），盈利（+）；
   反向市场变为正向市场（-），基差走弱（-），卖出套保（-），亏损（-）。

6. 请前辈们帮我看看这道期货基础题，要有过程，谢谢了

1、2000万/3880*100*1.2=62  
2、（3880-3450）*100*62=266.6
3、2000-1760=240  这是个负的。
4、266.6-240=26.6万 这个是净盈利的。

7. 期货基础有一道综合题一直想求解，请教高手。问题如下：

(2565-2545)X10X3+(2530-2545)X10X2+(2500-2545)X10X1= -150  结果是亏了150元

8. 期货基础知识习题集的疑问

一、你的这个题目描述的确实不太清楚。当合约到期时，期权合约对冲，但期货合约这边收益与到期日的价格有直接关系。但是，题中没有讲明。

二、“又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权”，当你卖出期权时你是获得期权费的。所以，如果到期价格为430元的话，收益为1.5-5.5+4.5=0.5元

三、执行价格就是行权价，执行价格一般情况下是不会发生变化的，除非权益发生变化。比如股票期权中的送股或分红后，执行价格会发生相应变化。

不知道你是否理解。有问题保持联系。