期货题目，求大神！

1. 期货题目，求大神！

开仓时，4月与5月的价差为16830-16790=160，那么平仓的时候需要价差缩小，则只需要5月的价格在(16780,16780+160)即（16780，16940）这个范围内都是价差缩小。所以第一题选择D.
该题中，由于该投资者仅持有一张股票的看涨期权，未持有其他股票或者期权，那么交易的也仅仅只是期权。该投资者以2美元/股的权利金卖出开仓，以1美元/股的权利金平仓，获得收益为（2美元/股-1美元/股）*100股=100美元。选择C。

2. 期货问题~

　　股票指数是股票指数期货的基础，但沪深300指数的推出并不意味着立即会推出股指期货。从国际经验来看，指数期货的推出需要选择具有一定历史的指数作为标的，沪深300指数还需要在一段时间内受到
　　市场检验。另外，股指期货的推出还需要特定的市场环境和适合的时机。因此不能够将沪深300指数的推出与推出股指期货简单地联系在一起。 　
　　沪深证券交易所早在1998年开始就着手进行跨市场指数的研究工作，同期市场中多个中介机构也对跨市场指数进行了有益的探索。在此期间，沪深证券交易所都成立了研究跨市场指数的专门小组，对国内外主要指数的编制方法及其特点进行了详细的研究和借鉴，经历了两年多时间，初步形成了结合国内市场的特点的跨市场指数编制思路。 　　2001年至2003年中期，沪深证券交易所就指数编制方案、指数计算与发布、指数的管理等方面问题等问题进行了充分交流，达成了联合编制和发布沪深300指数的共识。 　　其后，沪深证券交易所成立了编制跨市场指数的指数联合工作小组，着手进行跨市场指数的设计工作。指数工作小组在结合双方指数编制经验的基础上，就指数选样规则、样本调整方法、计算方法等技术问题进行了反复研究、比较和论证，最终在共同努力下，设计完成了既借鉴国际先进经验又结合国内实际情况的沪深300指数。 　　在此期间，指数工作小组还就指数计算和发布的技术问题进行探讨，于2004年初开始进行指数试运行。2004年以来，由沪深证券交易所分别进行每半年轮流担当主计算方和主发布方，指数样本也按照每半年一次调整的原则进行了2次样本调整。现在，推出沪深300指数的

3. 问一道期货知识题！

根据公式即可

 F=S*E(r-d)t=1450*E(6%-1%)*3/12=1450*E（0.0125）=1450*1.0125=1468.125.

注意，E之后的都是上标的。

4. 大家帮帮忙啊！！帮我解决下这道金融期货的题！谢谢啦~~

计算过程：
组合 β = 0.9*1/3 + 1.5*1/3 + 2.1*1/3 = 1.5
①:
S&P500 现指下跌：1430 - 1287 = 143  跌幅:143/1430*100 = 10%
股票市值缩水：10%*β = 10%*1.5 = 15%  
市值减少：300^*15% = 45 （万美元）
6月10日股票市值：300-45 = 255 (万美元)
6月10日股票合约现指：255/300*1430=1215.5  [255*（1430/300）=1215.5]
②:
卖出（空头）套期保值
S&P500 期指下跌：1450-1305 = 145 
6月10日期货合约总收益：145*250*13 = 471250(美元) = 47.125（万美元）

套期保值净收益：47.125 - 45 = 2.125 （万美元）

5. 期货问题，请各位好心网友给出答案与解析！

买入套保的盈亏=B1-B2，卖出套保的盈亏=B2-B1，B1是套保开始时的基差，B2是套保结束时的基差，带入可得B1=-10，B2=10，卖出套保总共赚了20块每吨，2210+20就是售价了。D

6. 请问一下这道期货题目怎么写？谢谢！

第一题：期货价格=CRD报价/转换因子=95.2906/1.0261=92.867，与这个答案最接近的是B。第二题：选A、C

7. 期货的一道题！懂的大侠进来拉！拜托

涨停板为 2565*（1+10%)=2821
跌停板为 2565*（1-10%）=2309

8. （很急）{高分}跪求期货高手解答，请写出详细过程~！

1 平仓盈亏 ：（3050－3000）*20*10＝50*200＝10000
  持仓盈亏： （3060－3000）*20*10＝60*200＝12000
  当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏＝22000
2 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等。
  当日结算准备金余额＝100000－3060*20*10*5%+22000＝122000－30600＝91400
  
3卖出看涨期权盈亏计算: 7*5000*(0.2-0.3)=-3500
 买入看涨期权盈亏计算：7*5000*（0.75－0.45）＝10500
 套利盈亏＝－3500+10500＝8000

4买卖期货合约数＝现货总价值/期货指数点*每点乘数*B（B为指数系数，但是你的题目中没有）
 买卖期货合约数＝5000000/（1500*300）＝11.11＝11
 2）11*1500*300*10%＝495000  账户余额＝1000000－495000＝505000
 3）股票盈亏 566－500＝66万
    期市盈亏：（1700－1500）*300*11＝660000＝66万
    总盈亏＝0，实现成功套期保值


  晚上弄到1点，晕～记得给分阿，补充一句学习要靠自己！