1.在伦敦外汇市场，报价如下：1GBP=1.5100/1.5110 USD

1. 1.在伦敦外汇市场，报价如下：1GBP=1.5100/1.5110 USD

3.外汇市场的参与主体有哪些？

经济(GDP.央行利率总出口...等).政策.军事.气象(天灾).

 

其他外贸交易买卖风险控制:大宗交易时间较长会在银行另买一张反向订单.只会损失利息不会损失汇率



问题过于繁多.都是理论基础.期待其他理论高手回复

2. 求解：假定某日伦敦外汇市场的间价是1GDP=2.0714USD···

计算年贴水率:0.0655/2.0714*100%=3.16%,小于利差,套利做法,即期将利率低的货币英镑兑换成美元,进行投资,同时卖出美元一年投资的本利远期,到期时,美元投资本利收回,并按远期协议兑换成英镑,减英镑投资机会成本,单位英镑可套利:
1*2.0714*(1+5.8%)/(2.0714+0.0655)-1*(1+2.5%)=0.0005703英镑

3. 已知即期汇率：EUR/USD=1.5229/39 USD/CAD=1.0548/58 计算EUR/CAD的即期汇率。

EUR/CAD=(1.5229*1.0548)/(1.5239*1.0558)=1.6064/1.6089(汇率相乘,同边相乘)

4. 假如外汇市场行情如下： 纽约：即期汇率 USD／EUR=1.1900／1.2100 法兰克福：即期汇率 GBP／EUR=2.4560／

　　（1）	有套汇可能
　　（2）先换成都是间接标价法
　　美国纽约：￡1＝$1.9430/50（直接标价法）
　　换成：$1=￡0.5141/47（间接标价法）
　　德国属于欧元区法兰克福： 1＝$1.3507/27（间接标价法）
　　英国伦敦：￡1＝ 1.4618/55（间接标价法）

　　先在纽约买英镑，再到伦敦买欧元，再到法兰克福买美元。
　　1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）
　　收益为1015066.4-1000000=15066.4美元。

5. 如果某日外汇市场即期汇率如下:纽约外汇市场:￡1=$1.5010-1.5020伦敦外汇市场:￡1=$1.5030-1.5040

在伦敦卖出英镑的汇率高，可以在伦敦市场卖出英镑，在纽约市场买入英镑。
10万英镑通过伦敦市场卖出英镑，采用的汇率是1.5030，可得15.03万美元。
再将15.03万美元，在纽约市场买入英镑，采用的汇率是1.0520，可得英镑=15.03/1.502=100066.58英镑。套利利润=66.58英镑

6. 某日纽约外汇市场报价：USD/JPY即期汇率为120.76/86，3个月远期90/80，请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

三个月远期：USD/JPY=（120.76-0.90）/（120.86-0.80）=119.86/120.06
汇水前大后小，远期贴水。

7. 在同一一时间,伦敦、法兰克福、纽约三地外汇市场的现汇行情如下: 伦敦usd/gbp

从纽约跟伦敦可以得出EUR/GBP=1.5873/1.6000
  法兰克福 EUR/GBP= 1.7100/1.7150
  在法兰克福市场,1GBP=1/1.7150EUR
  在纽约跟伦敦市场,1GBP=1/1.6EUR
  可以得出在纽约跟伦敦市场的卖出价高,所以得出在这两个市场的其中一个卖出GBP
  在伦敦市场 卖GBP,买USD
  在纽约市场 卖USD,买EUR
  在法兰克福市场 卖EUR,买GBP
  利润=100W*1.715/1.6-100W

8. 急求！！高手帮忙 设有如下行市 伦敦：现汇价£1=us$1.5370/90,三个月远期汇率：

三个月远期汇率：£1=us$（1.5370-0.0050）/（1.5390-0.0040）=1.5320/1.5350
利率高的货币英镑远期贴水，贴水率（用即英镑卖出价与远期英镑买入价计算）=（1.5390-1.5320）*4/1.5390=1.82%，小于利差，可以套利。
即期将美元兑换成英镑作三个月投放，同时出售英镑投资本息远期，到期英镑投资本利收回，并按远期合约出售，得美元，减美元投资机会成本，即为套利获利。
10000*（1+12%/4）*1.5320-10000*1.5390*（1+9%/4）=43.33美元