期货合约计算题

1. 期货合约计算题

1.61/0.035=46  1000000/46=21740    21740*35=760900    760900/42000=18.12≈19张
2、他们之间的比率是46:35，也就是要寻找价格标准差的最小公倍数，然后求出两者的比率应该是46:35，也就是46加仑航空燃料的价格标准差与35加仑的热油期货等标准差。由此可见，100万加仑航融燃料油里有21740个46加仑，也就是35加仑热油期货扩大21740倍，求得100万吨对应购买76.09万加仑的热油期货，一张合约是4.2万加仑，则计算应购买19张合约。

2. 有关期货合约的计算题

某交易日，在某一期货合约上有2800手未平仓合约。下一交易日，我们得到以下信息：全天共交易了2700笔，其中双边开仓200手，未平仓合约2500手。问：新建立的头寸和平仓头寸的数量是多少？
解：老仓 2800  新开200 换手2500 那么总的新建头寸是 2700手，平仓2500手，加起来就是5200手。

3. 假定2007年4月1日，你购买了一笔500份的黄豆期货合约，需要缴纳的初始保证金是10000元，每份合约的价格是2

a.每天你的保证金账户的价值是多少？
1、10000+（205-200）×500=12500元；
2、10000+（197-200）×500=8500元；
3、10000+（190-200）×500=5000元。

b.如果规定的维持保证金是7000元，在第三天交易所要求你支付的变化保证金是多少？
7000-5000=2000元。

4. 期货基础例题。一个公司按94.36的价格出售了12份3个月的英镑期货，一张合约的面值为500000

94.36-95.21*500000*12=-5100000

5. 期货计算题，步骤、讲解~谢谢！

当日平仓盈利显示六千 持仓盈亏是正八千 总盈亏为正一万四千 不过还要减去手续费 才是个人的盈亏 。 隔夜单的盈亏波动可能较大。

6. 急【期货的计算题】，高手帮帮忙啊，谢谢啦

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日盈亏+入金－出金－手续费等，本题没考虑入金、出金和手续费等。

(上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金)=客户的上一交易日的资金权益=存入的保证金+盈亏
刘某6月1日盈亏：（2050-2000）×10吨×20手=10000元。
刘某6月1日的资金权益=100000+10000=110000
在6月2日结算时，6月1日买入的大豆合约盈亏：（2060-2000）×10×（40-20）=12000元；
当天买入的大豆合约盈亏：（2060-2040）×10×8=1600元；
当天的交易保证金：2060×10×（40-20+8）×5%=28840元；
所以6月2日刘某账户的当日结算准备金余额为：110000+12000+1600-28840=94760元。

7. 急 有关期货的计算题！

1、合约价值
2500×50＝125000

2、半年无风险收益
125000×12％∧0.5 ＝132287.57
132287.57－125000＝7287.57

3、一篮子股票红利 ＝ 20000

故，合理价格＝125000＋7287.57－20000＝112287.57

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对于2的另外一种算法
125000×（12％÷2）＝7500

故，合理价格＝125000＋7500－20000＝112500

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不知道你们采用哪种算法，所以列出2种。

8. 期货一道计算题！急急急

5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权  
付出 20美金
同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权
付出 10美金
9月时相关期货合约为150美元/吨     看跌期权不执行了     -10
                                                        看涨期权执行 150- （140+20权利金）=  -10
                                                          -10+-10=-20          赔20美金