怎么算股票的贝塔系数啊？

1. 怎么算股票的贝塔系数啊？

　βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m
其中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差，σ²m是市场收益的方差。

2. 股票的贝塔系数是什么意识

3. 股票贝塔系数是什么意思

什么是贝塔系数

4. 股票中的贝塔值是什么？

      贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。      通过简单举例和论述，可以得出这样结论，证券的贝塔值越高，潜在风险越大，投资预期年化预期收益也越高；相反，证券的贝塔值越低，风险程度越小，投资预期年化预期收益也越低。      贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时，其贝塔值也等于1；如果价格波动幅度大于整个市场，其贝塔值则大于1；如果价格波动小于市场波动，其贝塔值便小于1。      股票贝塔值值表示投资组合对系统风险的敏感程度：贝塔值值为1，表示指数变化时，股票价格会以相同的百分率变化；贝塔值值为时，表示指数发生1%的变动，股票价格会呈现的变动；贝塔值值为值时，表示指数发生1%的变动，股票价格会呈现的变动。      行情上涨时，一般选取贝塔值值偏高的投资组合；行情下跌时，一般选取贝塔值值偏低的投资组合，这样才能取得最佳预期年化预期收益。当然，贝塔值值是历史数据的统计，有一定的时效性，这一点在应用时必须考虑。

5. 贝塔系数是如何算出来的？

贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1（大于0）即证券价格的波动性比市场为低。
贝塔系数的计算公式：

其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。
因为：
Cov(ra,rm) = ρamσaσm
所以公式也可以写成：

其中ρam为证券 a 与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。
据此公式，贝塔系数并不代表证券价格波动与总体市场波动的直接联系。
不能绝对地说，β越大，证券价格波动（σa）相对于总体市场波动（σm）越大；同样，β越小，也不完全代表σa相对于σm越小。
甚至即使β = 0也不能代表证券无风险，而有可能是证券价格波动与市场价格波动无关（ρam = 0），但是可以确定，如果证券无风险（σa），β一定为零。

6. 股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊？

7. 贝塔系数怎么算？

影响公司贝塔系数的因素有以下方面：
β系数是度量某种（类）资产价格的变动受市场上所有资产价格平均变动影响程度的指标，是采用收益法评估企业价值时的一个关键的企业系统风险系数。评估人员有必要对影响β系数的各种因素进行分析，以恰当确定评估对象的系统风险。
涉及β系数
确定β系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型（资本资产定价模型,也称证券市场线模型，security market line）：E（Ri）= Rf+βi（Rm-Rf） 其中：E（Ri）= 资产i的期望收益率
Rf =无风险收益率
Rm = 市场平均收益率
另一种是市场模型：E（Ri）=αi+βiRm
这两个模型都是单变量线性模型，都可用最小二乘法确定模型中的参数。在这两个模型中，β系数都是模型的斜率。当αi = Rf（1-βi）时，这两个模型是可以互相转换的。
这两个模型的假设前提、变量所采用的数据和应用条件都不相同。从理论上说， CAPM模型是建立在一系列严格的假设前提下的均衡模型。其假设前提是完备的市场、信息无成本、资产可分割、投资者厌恶风险、投资者对收益具有共同期望、投资者按无风险资产收益率自由借贷等。
即CAPM模型是描述市场处于均衡状态下的资产期望收益率E（Ri）与资产风险补偿（Rm-Rf）的关系。而市场模型是描述资产期望收益率与市场平均收益率之间的关系。市场模型体现的是资产的期望收益率与市场期望收益率之间的关系。
而不论该市场是否处于均衡状态。其中的β系数体现的是市场的期望收益率变动对资产期望收益率变动影响的程度。


扩展资料：
贝塔系数用途
计算资本成本，做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）；计算资本成本，制定业绩考核及激励标准。计算资本成本，进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）；确定单个资产或组合的系统风险。
用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）。Beta系数有一个非常好的线性性质，即，资产组合的Beta就等于单个资产的Beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。
参考资料来源：百度百科-β系数

8. 该股票的贝塔是多少？

β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
Investing会列出所有股票的贝塔值。如当前三星电子股票的贝塔值为1.23

参考资料：
百度百科：β系数
Investing:三星电子股票