期货套利

1. 期货套利

1'12=1+12/32=44/32
0'30=30/32
44/32-30/32=14/32=0'14
（99-02）-（98-16）=（99*32+2）/32-(98*32+16)/32=18/32   就是所谓的18点了
这个题再复杂点就是3为小数 。
1’12（2、5、7）  ‘前的1是取整数位  12是部分是32位制  括号里的2 代表1/32点1/4   5代表1/32点1/2  7代表1/32点3/4  
即 1’120=1+12/32
1'122=1+12/32+1/32(1/4)
1'125=1+12/32+1/32(1/2)
1''127=1+12/32+1/32(3/4)

2. 什么是期货套利

3. 期货怎么套利啊？

套利: 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。
套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行牛市套利时，买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。
2. 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的同时，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。
3. 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。
交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。
（南方财富网期货频道）
（责任编辑：张宇）

4. 关于期货交易套利

5. 什么是期货套利？

市场成本也会变化，因为一定时间内价格变化在特殊的情况时会高出或低出成本很多，而且成本也不是价格的唯一决定因素。外盘和内盘参与的资金主体不同。在某些时间内，外盘跌而内盘可能涨的情况太多了。基于以上几点看法，就可以得出以下几种基本做法。一，平时看盘时尽量摒除任何主观想法，只关注价格变化的力度和幅度。二，多通过横向比较来判断价格变化的方向。多比较内盘与外盘、近期与远期的强弱。三，不参与任何盘整的价格走势。四，学会如何管理资金和及时止损。根据行情大小分配资金，但永不满仓；在止损位定好后，毫不犹豫；如果赢利，尽量持有，持到价格上升或下降力度变弱或反向为止。五，及时忘掉赢钱和亏钱的经历和感受，从做新单开始。真正在期货中赚钱的人是极少的,首先要有端正的心和不狭隘的价值观.要有良好的宏观经济的判断能力,要熟悉主力的金融特性操盘手法。

6. 商品期货套利的介绍

在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。《量化投资—策略与技术》中，介绍了四种类型的商品期货套利模式，分别为：期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。

7. 期货套利的投资

价格今后会涨到何方，跌到何处，盘整到何时？不能做这种预测，也不听任何类似的相关预测。第二，不信技术指标。什么KDJ线，什么RSI线，背离不背离，60天均线压制不压制……在盘面上都不设这些指标，因为它们并不能确定有效。在所谓基本面和技术面的指导下,输的概率就高达75%以上了.第三，不相信外来因素,不要让新闻所蒙蔽,左右你的方向,因为当你看到新闻时,股市已变化多次了;第四，不太相信什么成本价在何处，已经跌不了多少了；什么外盘涨了，国内就该涨了等等说法。因为：1、市场成本也会变化，因为一定时间内价格变化在特殊的情况时会高出或低出成本很多，而且成本也不是价格的唯一决定因素。2、外盘和内盘参与的资金主体不同。在某些时间内，外盘跌而内盘可能涨的情况太多了。基于以上几点看法，就可以得出以下几种基本做法。一，平时看盘时尽量摒除任何主观想法，只关注价格变化的力度和幅度。二，多通过横向比较来判断价格变化的方向。多比较内盘与外盘、近期与远期的强弱。三，不参与任何盘整的价格走势。四，学会如何管理资金和及时止损。根据行情大小分配资金，但永不满仓；在止损位定好后，毫不犹豫；如果赢利，尽量持有，持到价格上升或下降力度变弱或反向为止。五，及时忘掉赢钱和亏钱的经历和感受，从做新单开始。真正在期货中赚钱的人是极少的,首先要有端正的心和不狭隘的价值观.要有良好的宏观经济的判断能力,要熟悉主力的金融特性操盘手法。

8. 期货套利的概念

是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为．如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利．如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易．正是由于期货市场上套利行为的存在，从而极大丰富了市场的操作方式，增强了期货市场投资交易的艺术特色．在价差交易刚开始出现时，市场上的大多数人都把它当成是投机活动的一种，而伴随着该交易活动的越来越频繁的发生，影响力越来越大的时候，套利交易则被普遍认为是发挥着特定作用的具有独立性质的与投机交易不同的一种交易方式．期货市场套利的技术与做市商或普通投资者大不一样，套利者利用同一商品在两个或者更多合约之间的价差，而不是任何一合约的价格进行交易．因此，他们的潜在利润不是基于商品价格的上涨或者下跌，而是基于不同合约月份之间价差的扩大或者缩小，从而构成其套利交易的头寸．正是由于套利交易的获利并不是依靠价格的单边上涨或下跌来实现的，因此在期货市场上，这种风险相对较小而且是可以控制的，而其收益则是相对稳定且比较优厚的操作手法备受大户和机构投资者的青睐．从国外成熟的交易经验来看，这种方式被当作是大型基金获得稳定收益的一个关键，可以相信，在我国推出股指期货以后，这种相对风险较小的套利行为也必将在市场上频繁的发生．