某债券面值为1000元，票面利率为10%，期限为5年，每半年支付一次利息，若市场利率为10%，其发行价格是多少

1. 某债券面值为1000元，票面利率为10%，期限为5年，每半年支付一次利息，若市场利率为10%，其发行价格是多少

2. 一张债券面值为100元,票面利率10%,期限5年到期一次还本付息目前市场必要收益率是12%,这张债券的价值是多少

100x(1+10%x50)/(1+12%)^5=85.11元

3. 某债券面值为1000元，票面利率为10%,期限为5年，每半年付息一次，若市场利率15%，则其发行价格为？

因为是半年付息一次，那么此债券的Coupon Payment = (10% x 1000) / 2 = 50 元5年，一共付息10次，15%的yield，半年的yield也就是 0.15/ 2 = 0.075，债券的发行价 = 50 x { [1 - 1 / (1+0.075) ^ 10] / 0.075 } + 1000 / (1+0.075) ^ 10= 50 x (1 - 0.4852) / 0.075 + 485.2014= 343.2 + 485.2014 = 828.4014 元用金融计算：50 PMT 1000 FV 10 N 7.5 I / YR算出来PV = 828.3980 精确到小数点两位的话，也是 828.40元。拓展资料债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金，按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。债券尽管种类多种多样，但是在内容上都要包含一些基本的要素。这些要素是指发行的债券上必须载明的基本内容，这是明确债权人和债务人权利与义务的主要约定，具体包括：1．债券面值债券面值是指债券的票面价值，是发行人对债券持有人在债券到期后应偿还的本金数额，也是企业向债券持有人按期支付利息的计算依据。债券的面值与债券实际的发行价格并不一定是一致的，发行价格大于面值称为溢价发行，小于面值称为折价发行，等价发行称为平价发行。2．偿还期债券偿还期是指企业债券上载明的偿还债券本金的期限，即债券发行日至到期日之间的时间间隔。公司要结合自身资金周转状况及外部资本市场的各种影响因素来确定公司债券的偿还期。3．付息期债券的付息期是指企业发行债券后的利息支付的时间。它可以是到期一次支付，或1年、半年或者3个月支付一次。在考虑货币时间价值和通货膨胀因素的情况下，付息期对债券投资者的实际收益有很大影响。到期一次付息的债券，其利息通常是按单利计算的；而年内分期付息的债券，其利息是按复利计算的。4．票面利率债券的票面利率是指债券利息与债券面值的比率，是发行人承诺以后一定时期支付给债券持有人报酬的计算标准。债券票面利率的确定主要受到银行利率、发行者的资信状况、偿还期限和利息计算方法以及当时资金市场上资金供求情况等因素的影响。

4. 票面利率为8%,30年到期,面值为1000元.每半年付息一次的债券价值多少?

债券价值=1000/(1+4.88%)^60+40*(1-(1+4.88%)^(-60))/4.88%=830.01元。计算公式如下：1000*8%/2=40元每半年的利息是40元，一年是80元，如果是2年期的为160元，3年期的为240元，以此类推.期满时再加1000元的本金.债权价值2001年5月1日 924.182002年4月30日 924.18*1.1-80=936.602003年4月30日 936.60*1.1-80=950.262004年4月30日 950.26*1.1-80=965.282005年4月30日 965.28*1.1-80=981.812006年4月30日 981.81*1.1=1080 也就是最终要还的本金1000和利息802004年4月1日 950.26+950.26*10%*11/12=1037.37 如果是整年的，80元付了就不会大于1000.现在是利息到期前一个月，80元还未付，因此会超过票面价值1000.拓展资料债券价值债券价值的计算公式因不同的计息方法，可以有以下几种表示方式。1.债券估价的基本模型典型的债券是固定利率、每年计算并支付利息、到期归还本金。2.其他模型(1)平息债券平息债券是指利息在到期时间内平均支付的债券。支付的频率可能是一年一次、半年一次或每季度一次等。平息债券价值的计算公式如下:平息债券价值=未来各期利息的现值+面值(或售价)的现值【提示】如果平息债券一年复利多次，计算价值时，通常的方法是按照周期利率折现。即将年数调整为期数，将年利率调整为周期利率。(2)纯贴现债券纯贴现债券是指承诺在未来某一确定日期作某一单笔支付的债券。这种债券在到期日前购买人不能得到任何现金支付，因此也称作"零息债券"。(3)永久债券永久债券是指没有到期日，永不停止定期支付利息的债券。优先股实际上也是一种永久债券，如果公司的股利支付没有问题，将会持续地支付固定的优先股息。(4)流通债券流通债券，是指已经发行并在二级市场上流通的债券。流通债券的特点是:(1)到期时间小于债券的发行在外的时间。(2)估价的时点不在计息期期初，可以是任何时点，会产生"非整数计息期"问题。流通债券的估价方法有两种:(1)以现在为折算时间点，历年现金流量按非整数计息期折现。(2)以最近一次付息时间(或最后一次付息时间)为折算时间点，计算历次现金流量现值，然后将其折算到现在时点。无论哪种方法，都需要用计算器计算非整数期的折现系数。

5. 某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，那么债券的久期为多少？

第一题） 这个是债券定价问题：合理发行价=(100*5%)/1.04+5/1.04^2+100/1.04^2;就是把每年的利息和到期时的本金按市场利率4%进行折现，就得债券的合理发行价了；
第二题） 这个是金边债券的问题 价格=100*5%/0.045 ；就是用每年可得的利息（按票面利率计算）除以当前市场利率0.045。

扩展资料：
基本特征：
早的对中国收益率的研究应该是Jamison&Gaag在1987年发表的文章。初期的研究样本数量及所覆盖的区域都很有限，往往仅是某个城市或县的样本。而且在这些模型中，往往假设样本是同质的，模型比较简单。
在后来的研究中，样本量覆盖范围不断扩大直至全国性的样本，模型中也加入了更多的控制变量，并且考虑了样本的异质性，如按样本的不同属性分别计算了其收益率，并进行比较。
这些属性除去性别外，还包括了不同时间、地区、城镇样本工作单位属性、就业属性、时间、年龄等。下面概况了研究的主要结果。
参考资料来源：百度百科-收益率

6. 面值1000元，票面利率8%的5年期债券，每 年付息一次，到期还本，债券发行的市场利率 为10%，计算债券的发

1000/(1+10%)^5+1000*8%/(1+10%)+1000*8%/(1+10%)^2+1000*8%/(1+10%)^3+1000*8%/(1+10%)^4+1000*8%/(1+10%)^5

7. 某债券面值为1000元，票面年利率为10%，期限为5年，该债券年利息多少？

年利息是100元。年利息:1000×10%=100拓展资料：债券（Bonds、debenture）是发行者为筹集资金发行的、在约定时间支付一定比例的利息，并在到期时偿还本金的有价证券。其本质是债的证明书，具有法律效力，发行者通常是政府、企业、银行等。政府债券因为有政府税收作为保障，因而风险最小，但收益也最小。公司债券风险最大，收益相应较高。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。利率：是指借贷期满所形成的 利息额和所贷出的本金额的比率，简单来说就是一定期限内利息与本金的比率，通常用百分比表示，按年计算就是年利率，按月计算就是月利率。它是贷款价格的一种表达形式，是衡量利息数量的尺度，利率反应的是单位货币在单位时间内的利息水平。公式：利率=利息/本金×时间×100％利息：是借贷关系中借入方支付给贷出方的报酬。简单理解就是利润的一部分，利息的收益多少和利率成正比。银行的利息就是通过银行利率的某种计算公式得出的利息数据。公式：利息=本金×利率×时间利率和利息的区别：1.从定义上看，利率是一个比率（也就是一个比值），利息是一个数值，是借款代价，贷款报酬；利率体现着借贷资本或生息资本增殖的程度，是衡量利息数量的尺度；利息伴随着信用关系的发展而产生，是构成信用的基础。2.利率按照不同的标准，可以划分为不同的种类：1..按利率的地位可分为：基准利率与一般利率；2.按利率的表示方法可划分为：年利率、月利率和日利率；3.按信用行为的期限长短可分为：长期利率与短期利率；4.按借贷期内利率是否浮动可划分为：固定利率和浮动利率；5.按利率的真实水平可划分为：名义利率和实际利率；6.按利率的决定方式可划分为：官定利率、公定利率与市场利率

8. 面额100元，票面收益率6% 期限3年每年年末付息一次，到期一次还本的债券，算此债券在7%市场利率时的发行价

面额100元，票面收益率6%?期限3年每年年末付息一次，到期一次还本的债券，算此债券在7%市场利率时的发行价99.06，计算方式：(106-a)/a=7%a=106/(1+7%)=99.06贴现率是指：（1）将未来付出改变为现值所运用的利率，或指持票人以没有到期的收据向银行要求实现，银即将利息先行扣除所运用的利率。（2）这种贴现率也指再贴现率，即各成员银即将已贴现过的收据作担保，作为向中心银行借款时所付出的利息。息票利率是指印制在债券票面上的固定利率，通常是年利息收入与债券面额之比率，又称为名义收益率、票面收益率。息票率是债券在发行时确定的利率，息票一般每半年付出一次。指债券发行人答应对债券持有人就债券面值(FaceValue)付出的年利率。债券票面利率（Coupon）是指债券【什么是债券】发行者估计一年内向出资者付出的利息占票面金额的比率。通俗的说就是出资者将在持有债券的期间领到利息。利息可能是每年、每半年或每一季派发。到期收益是指：（1）将债券持有到偿还期所取得的收益，包含到期的全部利息。到期收益率(YieldtoMaturity，YTM)又称终究收益率，是出资购买国债的内部收益率，（2）即能够使出资购买国债取得的未来现金流量的现值等于债券当时市价的贴现率。它相当于出资者依照当时市场价格购买而且一向持有到满期时能够取得的年平均收益率，其间隐含了每期的出资收入现金流均能够依照到期收益率进行再出资。息票利率就是票面利率，这个是在发行时就约好好每年或每半年等面值（一般是100元）付出给你的利息。所以发行后就不在随意变化了（即使是起浮利率也是约好好了，变化多少，怎样变化）。而到期收益率就是按交易现价计算出的收益率。在价格相同的情况下，息票率越高，到期收益率越高。实际上关于信誉等级差不多的债券，到期收益率都差不多。这样息票率高的价格也高，反之亦然。