属于投资银行风险管理中压力测试方法包括

1. 属于投资银行风险管理中压力测试方法包括

(一)负允正庄测工资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。资本充足率压力测试框架的主要内容如下。1.情景选择压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚扎√情景相结合的混合情景。【摘要】
属于投资银行风险管理中压力测试方法包括【提问】
(一)负允正庄测工资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。资本充足率压力测试框架的主要内容如下。1.情景选择压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚扎√情景相结合的混合情景。【回答】
2压力测试在风险管理中的应用风险管理者在压力测试的过程中，需要在客观性和可操作性之间寻求平衡，因为情景表达得越清楚客观，内容可能会越复杂和难以理解。其所使用的情景在周期性的压力测试实践中不断得到修改和完善，机构的风险暴露就不断地被跟踪记录。【回答】

2. 银行压力测试的不同看法

在相同的两年内，国际货币基金组织为欧洲（不包括英国）给出的银行贷款损失为8750亿美元。高于美国的数字反映了这样一个事实：经济下滑在欧洲的出现晚于美国，而欧洲银行对美国的亏损也持有一定的风险敞口。此外，欧洲银行的资产负债表一般持有更大比例的贷款，与可交易证券相反，贷款只有在贷款人停止还款时才允许核销，而大多数交易证券的估值是由注重未来违约预期的市场价格决定的。（国际货币基金组织预计英国银行体系未来两年将进一步核销2000亿美元）所有这些并不是说美国的压力测试毫无瑕疵。分析人士和施泰因布吕克都批评了测试使用的方法，并对监管部门关于衰退严重程度的假设提出质疑，事实已经证明，衰退比某些应用情景更为糟糕。很多投资者对银行只需要750亿美元的新资本感到惊讶。国际货币基金组织估计，它们需要2750亿美元，才仅能回到遭受危机重创之前所达到的资本化水平。国际货币基金组织更愿意把银行股本作为其总资产的一部分加以衡量。也存在这样的怀疑：测试结果遭到篡改，以确保财政部不必根据问题资产解救计划向国会要求更多资金。不过，如果演习的目的是恢复人们对美国银行体系的信心，早期信号显示这行之有效。自结果公布以来，几家银行已宣布从私募市场募集新股本的计划。这些银行还加大了发行债券的力度。“这可能是一个恰好管用的蒙混过关策略，”一位银行高管表示。而如果与美国同行相比，欧洲银行不够透明——由此也不够可靠，这在金融市场并不是显然的。最近几周信心飙升，已经使大西洋两岸的银行股股价上升。多数银行股票相对于它们的有形资产略有溢价，表明投资者相信未来收益将超过它们的资产成本。“总体说来，目前情况有所好转——我们从危险的边缘回来了，”汇丰银行董事长葛霖说。“压力测试声明排除了特别悲观的结果。”即便如此，许多人仍然不相信危机已经过去。据瑞士信贷的分析师计算，假如欧洲银行的预留前利润下降20%——与上世纪90年代初瑞典银行所经历的跌幅相似——就必须在2009年和2010年核销2.5%的账面贷款，欧洲银行部门的一级资产率将从7%降到5%，迫使多数银行募集新股。即使这个情景证明过于悲观，人们仍期望许多银行加强储备。“如果私营部门再度对银行股本感兴趣，我们预期很多欧洲银行将在中期募集股份，”野村分析师预测。由于不同国家银行所面临的问题种类繁多，为欧洲银行设计压力测试系统也很复杂。西班牙银行提供的融资助长了房地产泡沫，很有可能比法国银行面临更大的抵押贷款损失。在法国，房价还未疯狂上涨。德国银行对已提供给处境艰难的生产厂家的贷款感到担忧。意大利的银行则面临较大的东欧风险敞口。太平洋投资管理公司银行信贷分析师菲利普·波德罗称，欧洲银行的压力测试或许必须假设较低水平的抵押贷款损失，但对公司和国际市场的风险敞口较大。“如果欧洲银行平均说来对消费市场泡沫的风险敞口较小，它们对公司杠杆融资和东欧等新兴市场的风险敞口就更大”。另一个两难的谜题是行业的基础盈利能力状况。事实证明，美国银行的资金需求相对较低，原因之一是人们预期，一旦经济恢复活力，它们能创造健康的利润。但在德国这样的国家，基本的零售银行业务只是微利业务，这意味着银行需要较长时间，才能建立能吸收未来亏损的缓冲空间。低利率对有着大量存款基础的欧洲银行来说也是痛苦的，因为新生贷款的盈利率受到挤压。随着市场恢复，系统崩盘的危险逐渐淡化成为过去，假设最坏的情况已被抛在身后，这种假设对政策制定者和银行家们都是种诱惑。只要欧洲银行相对于它们的美国竞争对手没有明显的劣势，强力推行美国式压力测试的企图很可能会面临阻力。然而，如果疏于防范预计会出现在银行账本上的不断堆积的坏账，就意味着欧洲经济恢复的速度较之充分防范所应有的速度来得慢。

3. 银行压力测试的介绍

银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。欧盟国家将要求国内最大型银行接受所谓的“压力测试”，来评估这些银行的资产负债表是否隐藏更多一旦曝光将是外界不乐见的问题。压力测试是美国财长盖特纳在二周前提出的“金融稳定计划”其中一项重点，当其时分析员预期，这项测试将为银行是否国有化留下开放式答案。

4. 银行压力测试

   
  更新1:  不接受以网址作为答案
 ,压力测试评估了每家银行为抵御未来一段时间, 高于预期的亏损所需的缓冲资本﹐然后督促银行筹集这笔资金. 这样做至少有两个目的: 消除银行面临的变数; 同时向所有人保证即便情况恶化, 银行业也能够生存.      压力测试本身并不会解决危机. 但是:    压力测试获得的第一个重要数据是: 除了已经公布的损失之外﹐这些银行的潜在损失总额. 从这些银行的现有资本以及未来两年的利润中减去上述潜在损失﹐得出的结果就是压力测试第二个重要数据: 即 *** 希望银行在未来六个月筹集的资本总额. 只要预计结果可信﹐这就能令人安心.      另外, 由于市场对羸弱银行生存能力的担忧也影响到了实力强劲的银行筹集资本和恢复放贷的能力. 压力测试就旨在解决这个问题. 比如﹐实施压力测试的官员没有使用完全一样的公式来评估商业地产贷款的潜在损失; 相反﹐他们察看了每家银行的贷款﹐预计一些银行会遭受较多损失﹐而其他银行会面临较小损失──这些差别也将公布于众. 目的就是就是让市场放心强大的银行的实力﹐这样强劲银行就不会被疲弱银行拖后腿.      第三, 银行会被告知需要筹集更多资本来补上窟窿.      压力测试的结论应当能够减少目前影响对银行信心的一些不确定因素. 如果结论数据是可信的话﹐测试结果将引发关于银行问题严重程度的争论. 如果这个过程如描述的那么彻底的话﹐那么潜伏在银行帐面背后的重大意外就会更少一些.,