急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。

1. 急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。

1、Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率zhidao；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益率版10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元



扩展资料
股票PE估值法：
PE1=市值/利润，PE2=市值*（1+Y）/（利润*（1+G）），其中Y是市值增长率，G是利润增长率，K是PE估值提升率。
则PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：
Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增长率=利润增长率+PE估值提升率①
（由于通常在一年内PE估值提升有限，利润增长有限，所以这里暂时把G*K看做约等于0）
另外，在不复权的情况下，股票收益率=市值增长率+股息率②
由①②可得：股票收益率1=利润增长率+股息率+PE估值提升率③

2. 某企业股票的β系数为1.2，无风险利率R为10％，市场组合的期望收益率为12％，则该企业普通股留存收

选C，有这样一个计算公式：K=R+（Rm-R)* β
Rm就是市场组合的期望收益率。

3. 如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为11%。
计算过程：
E（r）=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f)=0.06+0.05 =11%

期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。
HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格
扩展资料：
期望收益率是投资者在投资时期望获得的报酬率，必要收益率是投资者愿意投资所要求的最低报酬率，实际收益率是投资者投资后所实际获得的报酬率。
其实，收益率就是未来现金流折算成现值的折现率，换句话说，期望收益率是投资者将预期能获得的未来现金流折现成一个现在能获得的金额的折现率。
必要收益率是使未来现金流的净现值为0的折现率，显然，如果期望收益率小于必要收益率，投资者将不会投资。当市场均衡时，期望收益率等于必要收益率。
而实际收益率则是已经实现了的现金流折现成当初现值的折现率，可以说，实际收益率是一个后验收益率。
参考资料来源：百度百科-期望收益率

4. 给定市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%，证券A的贝塔系数为0.85，证券B的贝塔系数为1.20

证券市场线方程为E(r)=6%+β*(10%-6%)
即E(r)=0.06+0.04β

A的均衡期望收益率=6%+0.85*(10%-6%)=9.4%
B的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8%

图自己画

5. 急急急 ！！！在线等！！！无风险证券的收益率为6% 市场平均收益率为12%

市场风险收益率＝12%-6%＝6%
必要收益率＝6%+0.6*（12%-6%）＝9.6%，所以应该投资
β系数＝（15%-6%）/6%＝1.5

6. 已知无风险收益率为3%，市场平均收益率为12%，某组合投资由三股票A、B、C组成，有关数据如下：

公式：某证券预期收益率=无风险利率+贝塔系数*(市场平均收益率-无风险收益率)根据题意可得，A股票预期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%B股票预期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%C股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%该组合的贝塔系数=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26该组合的预期收益率=3%+1.26*(12%-3%)=14.34% 拓展资料：预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。必要报酬率(Required Return)：是指准确反映期望未来现金流量风险的报酬。我们也可以将其称为人们愿意进行投资（购买资产）所必需赚得的最低报酬率。估计这一报酬率的一个重要方法是建立在机会成本的概念上：必要报酬率是同等风险的其他备选方案的报酬率，如同等风险的金融证券。必要报酬率与票面利率、实际收益率、期望收益率（到期收益率）不是同一层次的概念。在发行债券时，票面利率是根据等风险投资的必要报 酬率确定的；必要报酬率是投资人对于等风险投资所要求的收益率，它是准确反映未来现金流量风险的报酬，也称为人们愿意进行投资所必需赚得的最低收益率，在 完全有效的市场中，证券的期望收益率就是它的必要收益率。预期收益率和必要报酬率的区别：预期报酬率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可能实现的收益率。 预期报酬率=∑Pi×Ri 。必要报酬率，也称最低必要报酬率或最低要求的收益率，表示投资者对某资产合理要求的最低收益率。 必要报酬率=无风险收益率+风险收益率 。预期收益率和必要报酬率的联系：必要报酬率＝最低报酬率，计算证券的“价值”时用他们作折现率。“预期报酬率”指的是投资后预期会获得的收益率，预期报酬率是根据证券的市场“价格”计算得出的。在有效的资本市场中，证券的市场价格＝证券的价值，此时，三者的数值相同。若指出市场是均衡的，在资本资产定价模型理论框架下，预期报酬率=必要报酬率=Rf+β×（Rm-Rf）。

7. 某股票期望收益率为4%,无风险利率为6%,市场收益率是16%.其β值是多少?

该股票的贝塔值=(4%-6%)/(16%-6%)=-0.2

8. 某证券期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%，现市场价格50元，

根据你的题目，我们有已知条件：
E(Ri)=14%,Rf=6%,E(Rm)-Rf=8.5%，P=50
在没有改变协方长之前，由于P=D1/E(Ri），所以D1=50*0.14=7
                                             E(Ri)=Rf+β（E（Rm）-Rf），所以β=0.94
若协方差加倍，则β加倍，改变之后β=1.88，新的E(Ri)=21.98%，则P=31.85元