流动性覆盖率的意义

1. 流动性覆盖率的意义

2. 流动性覆盖率的意义

3. 流动性覆盖率的概念

流动性覆盖率（LCR，Liquidity Coverage Ratio）= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量，流动性覆盖率的标准是不低于100%

4. 流动性覆盖率

流动性复盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。流动性复盖率=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量。【拓展资料】流动性覆盖率确保单个银行在监管当局设定的流动性严重压力情景下，能够将变现无障碍且优质的资产保持在一个合理的水平，这些资产可以通过变现来满足其30天期限的流动性需求。这一监管指标的推出有望压缩西方大型银行在短期负债和长期资产之间套利的空间，有助于推动商业银行回归传统的业务模式。流动性比率是用于测量企业偿还短期债务的能力。企业流动性比例计算公式为:流动性比率=流动资产/流动负债。其计算数据来自于资产负债表。一般说来，流动性比率越高，企业偿还短期债务的能力越强。一般情况下，营业周期、流动资产中应收账款数额和存货的周转速度是影响流动性比率的主要因素。流动比率是衡量企业财务安全状况和短期偿债能力的重要指标。一般认为流动比率应维持二比一才足以表明企业财务状况稳妥可靠，但也不是越高越好。例如，存货积压、产品滞销、应收账款已经过期等虽是流动比率提高，但并不反映企业具有较高的偿债能力。因此，考察流动比率必须同时注意流动资产的构成及其长期负债所占份额的情况。流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一月内到期同业往来款轧差后资产净额、一月内到期债券投资、在国内外二级市场可随时变现债券投资、其他一月内到期可变现资产（剔除不良资产）。流动性负债包括：活期存款（不含财政性存款）、一月内到期的定期存款（不含政策性存款）、一个月内到期的同业往来款轧差后负债净额、一月内到期已发行债券、一月内到期应付利息及各种应付款、一月内到期央行借款、其他一月内到期负债。

5. 流动性覆盖率的介绍

流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。流动性覆盖率=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量

6. 流动性覆盖率的来源历史

2009年，巴塞尔委员会首次提出LCR指标用于度量短期压力情境下单体银行的流动性状况。2011年，中国银监会发布关于中国银行业实施新监管标准的指导意见 （银监发【2011】44号），首次在中国明确要求银行LCR不得低于100%。2014年，银监会下发了《商业银行流动性风险管理办法》（2014年2号令），明确流动性覆盖率不低于100%。

7. 流动性覆盖率计算公式

合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%

流动性覆盖率(lcr)是银行优质流动性资产储备除以未来30 日的资金净流出量，它主要反映短期(未来30 天内) 特定压力情景下，银行持有的高流动性资产应对资金流失的能力。
lcr的计算公式为流动性资产/ 未来30 日内资金净流出，其中流动性资产=∑各类流动性资产金额*折算率;未来30日内的净现金流出=现金流出量-min (现金流入量, 现金流出量的75%)。lcr的监管要求为不低于100%。

8. 商业银行的流动性覆盖率高于100%说明什么意思

流动性覆盖率公式为：优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量。
银监会要求的其标准是不低于100%，高于100%说明其满足监管标准
这个指标意味着：当银行存在流动性严重压力情景下，能够将优质流动性资产通过变现来满足其30天期限的流动性需求。