某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个
2024-05-18 09:59
1. 某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个
亲你好，某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个远期汇率：1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）【摘要】 某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个【提问】 亲你好，某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个远期汇率：1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）【回答】 【提问】 刚刚题目不全 你看看【提问】 亲是3776美元【回答】 有过程吗【提问】 亲，没有哦【回答】
2. 某日纽约外汇市场的外汇报价为:即期汇率USD/+CHF=1.1210/20,6个月的远期差价
亲您好很高兴为您解答，某日纽约外汇市场的外汇报价为:即期汇率USD/CHF=1.1210/20,6个月的远期差价是20—80。【摘要】 某日纽约外汇市场的外汇报价为:即期汇率USD/+CHF=1.1210/20,6个月的远期差价【提问】 你好 我的题目可以解答吗【提问】 亲您好很高兴为您解答，某日纽约外汇市场的外汇报价为:即期汇率USD/CHF=1.1210/20,6个月的远期差价是20—80。【回答】 与即期汇率相比，利率对未来汇率水平的影响反映在远期点上，或称为远期差价。即期汇率加上或者减去远期点，就能得到远期汇率。【回答】 某日纽约外汇市场的外汇报价为：即期汇率USD/ CHF=1.1210/20,6个月的远期差价为20-80请问，六个月的CFH远期汇率是多少，六个月的CFH是升水还是贴水【提问】 是这个，题目没打出来不好意思【提问】 亲您好很高兴为您解答，六个月的CFH是升水哦，现货升水突出的直接原因是货源紧缺和社会库存告急【回答】 汇率呢【提问】 亲您好很高兴为您解答，六个月的CFH远期汇率是1．2065【回答】
3. 1. 某日，纽约外汇市场即期汇率为：1 英镑=1.8880/1.8900 美元，三个月远期贴水为
亲，◆解：(1)如果日本进口商若不采取保值措施，6月12日按当日即明汇率买入美元时，需支出的日元为：10×112.18=1.1218亿日元◆(2)如果日本进口商采取保值措在，即在签订进货合同的同时，与银行签订3个月的远期协议，约定在3个月后的6月12日买入100万美元，从而“绩定”其日元支付成本，。3个月期的远期汇率为：111.06/20十0.30/40=111.36/60。6月12日进口商按远期合约买入美元时，需付出的日元为：10×111.60=1.116亿日元◆因此，日本进口商进行远期交易时，避免的损失为：1.1218-1.116=0.0058亿日元。【摘要】 1. 某日，纽约外汇市场即期汇率为：1 英镑=1.8880/1.8900 美元，三个月远期贴水为 95/90 点，某公司要买进三 个月远期英镑 2000，试问需向银行支付多少美元？ 2. 某年 3 月 12 日，外汇市场上的即期汇率 USD/JPY=111.06/20，3 个月远期差价点数 30/40.假定当天某日本进口 商从美国进口价值 100 万美元的机器设备，需要在 3 个月后支付美元。若日本进口商预测 3 个月后（6 月 12 日）美元将升值到 USD/JPY=112.02/18。如果日本进口商不采取即期将日元兑换成美元并在 3 个月后支付的方 式，在其预期准确的情况下： （1） 如果日本进口商不采取保值措施，则 6 月 12 日需支付多少日元？ （2） 日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失是多少？【提问】 这是两道计算题，需要解题布骤，两道计算题标好题号【提问】 亲，某公司要买进三 个月远期英镑 2000，试问需向银行支付：1.8880-95=1.18785，1.8900-90=1.8810 20000*1.8785=37570元，20000*1.8810=37620元【回答】 亲，◆解：(1)如果日本进口商若不采取保值措施，6月12日按当日即明汇率买入美元时，需支出的日元为：10×112.18=1.1218亿日元◆(2)如果日本进口商采取保值措在，即在签订进货合同的同时，与银行签订3个月的远期协议，约定在3个月后的6月12日买入100万美元，从而“绩定”其日元支付成本，。3个月期的远期汇率为：111.06/20十0.30/40=111.36/60。6月12日进口商按远期合约买入美元时，需付出的日元为：10×111.60=1.116亿日元◆因此，日本进口商进行远期交易时，避免的损失为：1.1218-1.116=0.0058亿日元。【回答】
4. 某银行的汇率报价如下：USD/SF=1.430/40，若询价者买入报价币，汇率为（ ）。
A.1.4430 询价者买入报价币瑞士法郎，即为报价者买入被报价币美元，汇率为1.4430 外汇报价，采用双向报价，报价者既报出基准货币（又称被报价货币，这里是美元）的买入汇率，又报出基准货币的卖出汇率。前者（1.4430）为报价方买入被报价货币（美元）的汇率（买入一美元支付1.4430瑞士法郎），后者为报价方卖出基准货币的汇率（卖出一被报价货币美元收取1.4440瑞士法郎），买与卖的差价则作为报价方中介的收益。
5. 某日,纽约外汇市场即期汇率为:1美元= 1.0820/1.0865瑞士法郎,3个月远期点数为65-95,香港
远期汇率： 1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎 1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元 1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元 进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）
6. 求解一道国际金融计算题，求详解，谢谢！
你好，请采纳!
有点难。。
即期:欧元/美元=1.8120/1.8150
三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
(1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000,即在即期到六个月内客户如果与银行签订需要购买美元远期协议,每美元需要支付1/8000欧元
(2)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户买入美元,即银行买入欧元,执行汇率为1.8000,原理与(1)同
(3)择期从即期到3个月,银行报价1.8050/1.8150,客户卖出美元,即银行卖出欧元,用卖出价1.8150,客户卖出1.8150美元,可获得1欧元
(4)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户卖出美元,即银行卖出欧元,执行汇率为1.8130.
7. 高分求解 汇率 国际金融题 跪谢 急急急急急！！！！
即期汇率：EUR/USD=1.8120/1.8150 远期汇率： 三个月：EUR/USD=（1.8120－0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130 六个月：EUR/USD=（1.8120－0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100 择期汇率： 即期到三个月：1.8050/1.8150 即期到六个月：1.8000/1.8150 三个月到六个月：1.8000/1.8130 按照报价银行定价原则，前者为银行买入基准货币（欧元）的择期定价。后者为银行卖出基准货币（欧元）的择期定价。 ①买入美元，择期从即期到6个月，即银行买入欧元，汇率为1.8000 ②买入美元，择期从3个月到6个月，即银行买入欧元，汇率为1.8000 ③卖出美元，择期从即期到3个月，即银行卖出欧元，汇率为1.8150 ④卖出美元，择期从3个月到6个月。即银行卖出欧元。汇率为1.8130 根据你提供的答案，第二个答案是错的。
8. 某公司从银行购入外汇80000美元,当日美元卖出价为1美元=6.59元人民币,当日市场价为1美元
公司向银行购汇，采用的是银行现汇卖出价(银行卖出美元)，80000*6.59=527200人民币，因此客户需要支付527200元人民币。
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