套期保值计算

1. 套期保值计算

五月份现货市场上铝锭购入比三月份多2100/吨,但因为期货买入套保获利2000/吨,合下来亏损100/吨！再乘以吨数600,即亏损60000万

2. 套期保值计算

【
南风金融网
】
股指期货
之所以具有
套期保值
的功能，是因为在一般情况下，
股指期货
的价格与
股票现货
的价格受相近因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。因此，投资者只要在
股指期货市场
建立与股票
现货市场
相反的
持仓
，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的
套期保值比率
可以达到亏损与获利的大致平衡，从而实现保值的目的。
　　例如，在2006年11月29日，某投资者所持有的股票组合（
贝塔系数
为1）总价值为500万元，当时的
沪深300指数
为1650点。该投资者预计未来3个月内股票市场会出现下跌，但是由于其股票组合在年末具有较强的分红和
送股
潜力，于是该投资者决定用2007年3月份到期的
沪深300指数期货
合约（假定
合约乘数
为300元/点）来对其股票组合实施空头
套期保值
。
　　假设11月29日0703
沪深300指数期货
的价格为1670点，则该投资者需要卖出10张（即500万元÷（1670点×300元/
点））0703合约。如果至2007年3月1日
沪深300指数
下跌至1485点，该投资者的股票组合
总市值
也跌至450万元，损失50万元。但此时
0703沪深300指数期货价格相应下跌至1503点，于是该投资者平仓其
期货合约
，将获利（1670-1503）点×300元/点×10=50.1万元，基本弥补在股票市场的损失，从而实现
套期保值
。相反，如果股票市场上涨，股票组合
总市值
也将增加，但是随着
股指期货价格
的相应上涨，该投资者在
股指期货市场
的
空头持仓
将出现损失，也将基本抵消在股票市场的盈利。
　　需要提醒投资者注意的是，在实际交易中，盈亏正好相等的完全
套期保值
往往难以实现，一是因为
期货合约
的标准化使
套期保值者
难以根据实际需要选择合意的数量和
交割日
；二是由于受
基差风险
的影响。
 
原文地址；
http://www.nfinv.com/2010/0804/36952.html

3. 怎样进行套期保值

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

4. 套期保值计算题，求解

因为6月份要交货给买家，担心3月到6月之中铜的价格下跌，想要套期保值，所以选择如下操作：
1.    卖出200吨与交割日日期匹配铜的期货1106，也就是40手（具体多少手取决于交易所，在上交所是5吨一手）。
2.    到6月份将期货平仓并将现货交付买家
 
结果如下：
在期货市场上
1106期货价格从60300涨至60600，因中间商为卖出方，每吨亏损300元，小计亏损300*200吨=60000元。
现货市场上，
现货价格由60000涨至60300，每吨赚300元，小计赚得300*200吨=60000元。
 
因此，期货亏损和现货的盈利二者相互抵消，中间商成功地规避了价格波动的风险，值得注意的是现实中期货交易是有手续费用的。
 
希望有所帮助

5. 套期保值

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

6. 套期保值

1。我不是为了赚钱，我是为了保住现有手里的生产原料的价值。简单点说，就是我要建一个大的水利工程，我一定需要买入大量钢材，为了生产吗，不买不行的，我也不能一点点的买入，那样太麻烦，不经济。假如我需要两万吨，假设一顿一万元，一共是两亿元，要是生产过程中钢材价格下降到九千元一吨，我就损失两千万呀。所以要套期保值！
2。把钱存在银行？不一定能保值，假设银行利息为3%。而人民币的通货膨胀率为4%。你的钱一年就缩水1.%
希望对你有用，不懂的问可以再交流

7. 如何套期保值？？

套期保值者是指那些把期货市场作为价格风险转移的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上进行买卖商品的临时替代物，对其现在买进（或者拥有，或将来拥有）准备以后售出或将来需要买进商品的价格进行保值的厂商、机构和个人。 套期保值的原理 

　　套期保值之所以能够规避风险，是因为期货市场上存在以下基本经济原理： 

　　（一）同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致。 

　　（二）现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近、两者趋向一致。 

　　套期保值的操作原理 

　　（一）商品种类相同原则 

　　（二）商品数量相同原则 

　　（三）月份相同或相近原则 

　　（四）交易方向相反原则 

　　套期保值的应用 

　　生产经营企业面临的价格波动风险最终可分为两种：一种是担心未来某种商品的价格上涨；另外一种是担心未来某种商品的价格下跌。 买入套期保值 

　　买入套期保值就是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上买入的现货商品数量相等、交割日期相同或相近的该商品期货合约，及预先在期货市场上买空，持有多头头寸。 适用对象及范围 

　　1、加工制造企业为了防止日后购近原料是价格上涨的情况。 

　　2、供货商已经跟需求方签订好现货合同，将来交货，但供货方此时尚未购进货源，担心日后购进货源时价格上涨。 3、需求方认为目前现货市场的价格很合适，但由于资金不足或者缺少外汇或一时找不到符合规格的商品，或者仓库已满，不能立即买进现货，担心日后购进现货价格上涨。 卖出套期保值 

　　卖出套期保值是指套期保值者先在期货市场上卖出与其将在现货市场上卖出的现货商品数量相等，交割日期也相同或相近的该商品期货合约 适用对象及范围： 

　　1、 直接生产商品期货实物的生产厂家、农场、工厂的手头有库存产品尚未销售或即将生产、收获某种商品实物期货，担心日后出售时价格下跌； 2、储运商、贸易商手头有库存现货未出售或储运商、贸易商已签订将来以特定价格买进某一商品但未转售出去，担心日后出售时价格下跌； 3、加工制造企业担心日后库存原料价格下跌。 

　　 在首次执行日，对于不符合《企业会计准则第24 号——套期保值》规定的套期会计方法运用条件的套期保值，应当终止采用原套期会计方法，并按照《企业会计准则第24 号——套期保值》处理。

8. 套期保值后的收益率怎么算

套期保值后的收益率怎么算
答：套期保值比率=债券组合价格变化/每个期货合约价格变化。