金融市场学计算题

1. 金融市场学计算题

1.1 股价可能落在(0,+infty) 所以 最大可能的损失是(20 - infty)* 1k = -infty 也就是说损失可以是无穷大
1.2 如果是22元是止损点 最大可能的损失是(20-22)* 1k = -2k 也就是损失2000元 

2.1 你有1000股 22元的话 你浮盈2000元 净值变动2000/15000 = 13.33%
20元就是不变的啦 18浮亏2000 净值变动-13.33%
2.2 25%的保证金是说你用25%的钱可以持有资产 那也就是5000 你又待了5000 所以不能跌倒原值的一半 10元
2.3 你借了10000 不能跌到原值的3/4 也就是15元

2. 求解一道金融市场学的计算分析题，前两小题已做出来，最后一小题求高手指点。

3需要1的结果。我就都放在下面了。

首先，求最优组合。假设A证券比例为x，B就为1-x。我们需要max (ER-rf)/sigma 我们求出 x = 2/3。所以，预期收益率为2/3*0.1+1/3*0.15 = 11.67%。相对应，标准差为11.55%。
你已经会了。
最优资产配置比例为  (0.1167 - 0.05)/(4*0.1155^2)  =  1.25。也就是说投资者应该借入25%的资金。这种投资组合的预期收益率为 0.25*5% + 1.25*11.67% = 15.84% 标准差为 1.25*11.55% = 14.44%

3. 高分求解三道金融市场学计算题！！！

1、解：6个月远期汇率：欧元/美元 0.8965/85
美元投资本利和：500×（1+4%/2）=510（万美元）
欧元投资本利和：500÷0.8995×(1+5%/2)×0.8965=510.79（万美元）
套利利润：0.79万美元

2、到期马克即期率为1美元=1.5408/32马克时，公司将损失；1美元=1.5576/96马克时.公司获利
。两种情况收入的马克都是一样的，根据即期的汇率换算即可。

3、100万英镑兑成144.95万美元,再换成242.79万瑞士法郎,最后兑成105.61万英镑.
其套汇利润为5.61万英镑.

4. 金融经济学计算题求解，急!

金融经济学计算题求解，以金融经济学中的关于贴现的计算为例：现有一张1000元的商业汇票，期限为6个月， 在持有整4个月后，到银行申请贴现，在贴现率为10%的情况下，计算贴息和贴现净额各为多少元?本题中，到期票据金额是1000贴现期限是2月，贴现率是10%，因而：贴息=10000X 10%X2+ 12=2012元贴现净额=10000－2012=7988元某人因急需用款，凭该期票于6月27日到银行办理贴现，银行规定的贴现率为6%， 该期票814日，票据面额为1208 元，试算该人可从银行获得多少贴现付款。(一年按360天算) .解:从6月27日到8月14日，一共48天。P=1208*×(1- 6%×48/360) = 1208×0.992=1198. 34元这就是金融经济学中关于贴现的计算题的求解方法。拓展资料：金融经济学，它就是一门研究金融资源有效配置的科学。虽然，金融资源(也称金融工具)的形态有多种多样，有货币、债券、股票，也有它们的衍生产品，它们所带来的收益和风险也各不相同，但是，它们都有一个共同的特征：人们拥有它们不再是像经济学原理所描述的那样是为了想从使用这些“商品”的过程中得到一种满足，而是希望通过它们能在未来创造出更多的价值，从而在这种能够直接提高自身物质购买力的“金融资源配置”过程中得到最大的满足。金融经济学它是经济学的一个分支。分析理性投资者如何通过最有效的方式使用资金和进行投资以期达到目标。广义的金融经济学包括资本市场理论公司财务理论，以及研究方法方面的内容，如数理金融学金融市场计量经济学;而狭义的金融经济学则着重讨论金融市场的均衡建立机制，其核心是资产定价。金融经济学所依据的基本原理有：偏好原理优化原理无套利原理市场均衡原理。这些都建立在完美市场假设的基础上。

5. 求解一道金融市场学的计算分析题，前两小题已做出来，最后一小题求高手指点。

第三问的核心思想是分离定理的运用。前两问中，A、B构成的最优组合即为市场组合，第三问是将资金在市场组合与无风险证券间的分配。这里要用到一个金融里投资者的常用效用函数U=E(rP)-0.005Aσ^2,其中E(rP)为证券组合的收益率，σ^2为证券组合的标准差平方（方差），A为险厌恶系数。

Max U=E(rP)-0.005Aσ^2=rF+y[E(rM)-rF]-0.005Ay^2(σM)^2
对U求导可得其最大值条件：最优配置 y*=[E(rM)-rF]/0.01A(σM)2.其中E(rM)为市场组合的收益率，(σM)2为市场组合的方差。
本题中，y*=[E(rM)-rF]/0.01A(σM)2=1.25，即在风险资产上的头寸为1.25，在无风险资产上的头寸为0.25.
这种投资组合的预期收益率为 0.25*5% + 1.25*11.67% = 15.84% 标准差为 1.25*11.55% = 14.44%

6. 求解金融学计算题···

1/贴现利息=30×8‰×（65/30）=0.52(万元)   
实付贴现额=30-0.52=29.48(万元) 
2/单利法：I＝P×r×n＝100*6%×4＝24，S＝P＋I＝124万元
复利法：S＝P（1+r）^n＝100*（1＋6%）^4＝126万元
3/派生倍数=1/(0.1+0.04+0.18+0.4*0.05)
 派生存款总额=15000*派生倍数

7. 求教几个金融市场学计算题，最好有过程

1.  3/(10%-7%)=100元，不大于现价，不买
2.  1000*v^(90/360)=980, 所以v=0.98^4=0.922368, 贴现率d=1-v=7.76%，i=1/v-1=8.42%
3.  1000*v=1000/1.1=909<920, 不买
4.  到期本息和为100*(1+10%*180/360)=105万元，P=105*v^(120/360)=105/1.11^(1/3)=101.41万元

8. 金融学计算题

根据货币乘数公式：

总存款数 =  基础货币 /  法定存款准备金率 + 超额准备金率 +现金漏损率
         =  200 / 0.01+0.06+0.03 = 2000     (万元）

派生存款数 = 总存款数 - 银行存款 = 1800 （万元）