一道外汇期权应用的计算题

1. 一道外汇期权应用的计算题

1.当USD1= JP￥106.00时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=12万元，共亏损18万元。2.当USD1= JP￥104.00时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时看跌期权的空头由于汇率高于执行价102，多头放弃行权从而获利期权费10000000*1.2%=12万元，共损失18万元。3.当USD1= JP￥97.00 时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时卖出的看跌期权由于汇率低于执行价102，多头方行权导致的损失(102-97)*10000000-12万元（期权费）=4988万元，共损失5081万元。

2. 一道外汇期权应用的计算题

1=1.224 看涨期权完全评价 无任何利润 只赚卖出看跌的钱
2=1.224 看涨期权无价值  赚看跌的钱
3=-3.776 看涨期权无价值  看跌期权亏损5块收入1.224 


你自己在乘以期权量就可以了

你可以看下你的题目 应该还涉及到104.30买入现货  如果涉及到104.3买入外汇的话 盈亏比例不一样 

你可以继续提问

3. 急！期权期货计算题

方法一：两个合约分开计算：
平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。
方法二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。卖出10月，买入12月时，价差是200元（63200-63000）。平仓时，价差是-200元（63100-63300）。价差缩小了400元。当价差缩小时，熊市套利盈利，盈利等于缩小的价差与合约规模之积。本套利盈利为400*5=2000元。

4. 急！！！一道关于期权的计算题

1、最大亏损是$3.75，当行权的损失大于$3.75时，投资者可采取不行权，那么他的损失就是购买的成本$3.75
2、要达到盈亏平衡，即：(80-P)*100=3.75
故P=79.9625
3、(80-55)*100-3.75=2496.25

5. 关于欧式看涨期权的一道计算题。求解！

(1)看涨期权定价公式：C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2)
d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t))
d2=d1-sigma*sqrt(T-t)
根据题意，S=30，K=29，r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
N(d1)=0.6637,N(d2)=0.6096
看涨期权的价格C=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期权的定价公式：P=Kexp[-r(T-t)][1-Nd(d2)]-S*[1-N(d1)]
看跌期权的价格P=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看涨看跌期权平价关系
C-P=S-Kexp[-r(T-t)]
左边=2.5251-1.0467=1.4784，右边=30-29*0.9835=1.4784
验证表明，平价关系成立。

6. 关于期权的计算题！

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5
下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40
股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5
股价下行时期权到期日价值Cd=0
套期保值比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（12.5-0）/（62.5-40）=0.5556
期权价值C=HS-（HSd-Cd）/（1+r）=0.5556*50-（0.5556*40-0）/（1+7%）=7.01

7. 某客户持有一份欧元看涨期权，执行汇率为1欧元=0.8500美元，期权费为每欧元0.0180

（1）看涨期权，市场汇率低于执行汇率，放弃期权。损失为期权费0.0180美元/欧元
（2）市场汇率高于执行汇率，执行期权，即以执行价买入欧元。损益：以执行价买入欧元，再以市场价出售欧元，减去支付的期权费，每欧元收益：
0.9200-0.8500-0.0180=0.052美元

8. 假设即时汇率为1$=1.2962€,一家国际商业银行的外汇交易员参与90天的欧元期权？

假设出去获利的话，里面是不一样的里面。