为什么期货交易越简单越好？

1. 为什么期货交易越简单越好？

在数学领域，有一个词，叫做自由度。自由度占用的越多，系统就会越拘束，整体的偏差就会加大。
期货交易系统也是一个道理，我举个例子。
比如，一个期货交易员的交易系统。他的入场条件是，当MACD金叉，日线级别均线交叉，15分钟满足收敛三角形，而且基本面某个数据发生了某些变化，还要看当时资金流入流出情况等等。
他的出场条件是：不但要均线死叉，指标数值达到一定位置，还要求3分钟线放量，而且还要看基本面信息等等。
大家想象一下，这样的系统来做交易意味着什么？意味着他每天在进出场上要浪费大量的时间去分析，去统计。而且，看似他的条件很清晰，可实际上有很多是非常模糊的，执行力能否跟上是一个大问题。
其次，当一个人参考的因素太多，他就很难固定的生成一种模式。一旦他入场的10个条件中有一个不满足怎么办？不做？但是已经有9个都满足了，要不要试试？那满足8个的时候要不要试试呢？会不会未来一个能够触发他所有条件的行情都不存在？他的交易系统的容错性太差了，一点意外都可能让整个交易模式奔溃。
也就是说，如果一个套交易系统不够简单，它会存在两个大问题：1是条件模糊，不利于执行。2是容错性太差。
很多人之所以把交易系统变的很复杂，是因为他们相信，过多的添加条件，可以让系统更为精准，能够提高胜率。
其实不能。
因为走势是混沌不确定的。没人有方法能够预测未来的行情，都是在试错而已。你拿一个条件试错，和你拿20个条件组合到一起试错，也都是试错而已。而且，拿20个条件试错，一旦出现了一个满足19个条件的大行情，你是做，还是不做呢？另外，难道均线交叉了的同时，MACD金叉了行情上涨的概率要比单纯的均线交叉概率更高？
能够运行简单策略的人，必然拥有更高的交易认知，因为添加条件容易，舍弃条件困难。
一个异常简单，拥有较少规则的策略，只要它能在核心上牢牢占据交易的本质逻辑，不随意的增加实体，那么它便具有反脆弱性，它能够更好的面对未来的不确定，便更有可能在未来表现的更为突出。
这就是期货交易系统要简单的原因。
除此之外，还因为，大道本来就至简。

2. 为什么期货交易越简单越好？

如果给你一次穿越回过去的机会，你会怎样选择？
不知道是不是最近穿越剧看多了，老想象着穿越回到过去的前景。如果能穿越，我将：
如果我穿越回到了十几岁的年纪，我一定体贴父母。那时候家里很穷，每天放学在家总有干不完的家务活，那时候的我总是牢骚满腹，顶撞父母。哪懂得爷爷奶奶年迈，我们兄妹尚小，父母生活的艰辛与压力！如果穿越回到了十几岁的年纪，我要珍惜和爷爷奶奶在一起的时光，想办法给他们买很多好吃的，他们没享过几天福，去世的太早。
如果我穿越回到了二十几岁的年纪，我不会乖乖听父亲的话选择教师这个行业。不是说这个行业不行，而是这不是我的强项和兴趣所在。抱着10公斤重的孩子，你不觉得累，因为你喜欢；抱着10公斤重的石头，你肯定坚持不了多久，因为发自内心的喜欢拥有巨大能量，反之亦然。我现在就是那个抱着石头走路的人。穿越回二十几岁，我还要收敛一下自己的暴脾气。我会帮那个时候的自己搞明白：挫折经历太少的人，才会把琐碎的小事看的很重要，把自己搞的精疲力竭。
三十多岁就不用穿越了，因为我现在就是这个年纪。我每天都告诉自己：今天是你往后日子里最年轻的一天了，因为有明天，所以今天就是起跑线。
如果你也能穿越，你有没有什么想说的？

3. 期货的交易系统到底是什么,有什么用

期货的交易系统，就是一套可执行的买卖操作规则，明确了买卖平仓的条件。
表面上看只是买卖平仓，但是交易系统背后，包含了很多内容。表面简单，内核复杂。
比如买卖什么品种，首次开仓买卖多少，是否需要加减仓位，什么时候或什么平仓了结，最关键的一点，为什么要这么规定？
只有这些规定明确，并且很清楚为什么要这么定规则，才有可多长期执行交易系统，也才有可能通过系统化交易，实现期货长期盈利的目标。

4. 交易系统，是不是越简单越好

交易系统越简单越好，这句该怎么理解呢？首先要知道交易系统是干嘛用的。
 
 一个成熟的交易系统，还真不是说你用它能赚多少，而是说你通过使用一套规则，愿意付出多少成本来换取多少利润的问题。交易系统限定的是风险，你打算亏，能够亏的成本。
 
 只要你能控制住风险，有预期目标，也就是有合适的盈亏比，那么，就按这个策略做就行了，想这么多干啥。交易系统简单，说的就是这个步骤简单。
 
 比如假突破，噪音。这个怎么解释？对于大周期趋势策略，你的风险控制，或者更直接点说，你的止损空间就已经包含假突破和噪音幅度了。这就是为什么我推崇克罗的止损方式——大幅度的形态止损。如果我眼下没有合适的方法防假突破和噪音，那我就把这段包含进止损空间。趋势确认总能有个方法判断吧？那就把整个确认区都算为止损空间。
 
 空间太大怎么办？降仓位啊，保证你每笔单子的风险都限定在一个可控的范围内不就行了。比如以前正常30点震荡区间，我开200手，风险度5%。现在行情活跃了，震荡区大了，变60点空间了，我仍然要保证每笔风险度5%，那开100手就好了。无论震荡区空间变大变小，盈亏比是不容易变的。因为波动的形态是个自相似特性，震荡区间大，那趋势出来走的也远，震荡区小，那趋势幅度也小。积累多少能量，就释放多少能量，震荡区的波动幅度和时间与能量成正比，当然这是泛泛的说。
 
 由上引申，系统简单是说风险度可控，盈亏比可测，而不在乎周期大小。同样5%的风险度，同样盈亏比，我可以放在日线、周线，我也可以放在小时，甚至分时。都可以。趋势交易的噪音行情，被做日内的抓了，做日内的噪音行情，被做高频的抓了。所以，周期真的不重要，不是说只有趋势交易才能有大盈利。每个周期，都有自己的风险度和合适的盈亏比，甚至是可以用同一套方法。行情波动自相似，不同周期内的方法自然也可以是自相似。
 
 这句话是否有更深刻的含义，我的理解，交易系统的核心就是对风险的控制，而不是对盈利的控制。盈利无法精准控制，第一，行情怎么走，走到哪，不知道；第二，就算预测精准，离场失误也白费。
 
 所以有句老话说：进场无所谓，关键在离场。进场不是不重要，你不可能随意在山顶上做多。说无所谓，就是说，你进场时的风险——止损、仓位是可控的，计划好的，所以就无所谓了。离场是说，如果行情发展如预期，那就确保离场策略按计划执行，如果中途发生变化，那就及时离场，锁定利润，别总做电梯，赚了不出，亏损才出。让利润奔跑，也是顺着行情的发展看，走一步看一步，不是行情没到目标位，但突然转势了，还主观认为趋势会延续，不到位不走，那你就等吧，多数最后亏钱出来。是趋势带着利润跑，不是你希望利润跑，这是两回事。
 
 另外，不是说具体的分析方法简单，就说交易系统简单，方法只是系统的一部分。相反，相对复杂的方法，效果可能更好。因为对风险和预期收益都有一个详尽的评估，无论发生什么行情，心理都有数，有预案。这样，心态会平和许多，交易上也不会毛躁，效果就会好。行情不可控，但风险可控，你的系统运用起来得心应手，自然就简单了。
 
 首先，简单是一个相对概念。
 
 例如，温斯坦交易系统，在主流交易领域被评价为一个简洁、明了的交易系统。作为一个基于突破的趋势交易系统，建仓、止损、平仓，都是以趋势作为交易方向，以突破识别交易点位。对于成熟的系统化交易者，交易三要素（交易方向、交易点位、资金管理），用史丹·温斯坦自己的话来说：“扫一眼，就知道了。”
 
 同样的温斯坦交易系统，对于系统化交易的初学者来说，光是识别交易区间，头脑中既有的交易相关知识，就把自己给绕晕了。深陷细节之中，面对两难选择，无论如何都没有“简单”的感受。这一点，相信在学习温斯坦交易系统之初，都有过类似的感受。
 
 因此，如果直接说：“温斯坦交易系统，是一个简单的交易系统。”实际上，是不严谨，也有些不负责任的说法。因为对于不同交易背景的人来说，对温斯坦交易系统的体验和评估不同。
 
 所谓的“交易背景”，不仅仅是交易初学者和成熟的交易者之间的差别。例如——
 
 习惯趋势交易的人，开始震荡交易；
 
 一直小资金交易的人，直接开始大资金交易；
 
 交易系统中的任何一个因素变化，进入了交易者不熟悉的领域，同熟悉这个领域人相比，都有体验和评估上的差异。
 
 汉末名将张飞，在《张桓侯文集》卷六十《蝶恋花·与月英书》中，记载了一个小故事：孙权遣使东渡日本，使者惊讶的发现，在倭国连小孩子都会说日语！
 
 结论是，要想使自己的交易系统简单，应当使用自己熟悉的交易理论和工具，构建交易系统。
 
 相对简单的交易系统，优势是什么呢——
 
 主观体验上简单的交易系统，一般来说是交易者熟悉，对其正期望有信心的交易系统。在实践层面，更容易执行，也更容易实现一致性。
 
 例如，一个老会计用算盘算账，比一个新手用计算器算账，要快得多。
 
 同时，简单也是一个绝对概念。
 
 决策因素多的交易系统——
 
 获取和整理信息的成本高、时间长；
 
 决策逻辑复杂；
 
 决策流程长；
 
 交易中面临的变数多；
 
 交易业绩难以复制；
 
 交易系统难以评估。
 
 上述仅是交易系统的运行阶段。在此之前，还有交易系统的构建阶段；在此之后，还有交易系统评估和优化阶段。每一个阶段，都需要付出不低于运行阶段的成本。
 
 然而，复杂交易系统增加的收益，并不与其增加的综合成本成线性关系；很多时候，甚至适得其反。
 
 交易系统的优化，是边际效用理论一个非常经典的案例。
 
 例如，一个锤子线交易系统。当锤子线出现后——
 
 要不要考虑当前市场的主要趋势方向；
 
 要不要后期的K线验证锤子线反转；
 
 要不要设定一个上涨幅度，或上涨期数，识别有效验证；
 
 要不要辅以成交量验证；
 
 等等，每增加一个条件，系统就会复杂一些。从技术分析基本理论上来看，上述条件都会增加交易系统的正期望。然而在交易系统构建和运行实践中，每增加一个条件，付出的综合成本，远超出交易者的预期；同时，由此增加的收益，也远低于交易者的预期。
 
 上面的论述，主要针对个人交易者。机构交易者所增加的综合成本远比个人交易者更大。
 
 怎么办，交易系统还要不要优化？
 
 别忘了，我们在本文前半部分所说的——简单，是一个相对概念。同一个交易系统，例如——
 
 锤子线，带主要趋势识别，带成交量验证。
 
 对于成熟的系统化交易者来说，是一个简单的交易系统；对于系统化交易的初学者来说，可能就是一个复杂的交易系统。
 
 交易者应当在保持主观体验简单的前提下，适度的优化交易系统。随着交易实践的不断积累，之前感觉复杂的系统优化，主观体验上会变得简单，同时还提升了系统表现。

5. 期货的交易系统是什么？怎么形成自己的交易系统？

6. 期货交易系统有哪些

一个期货系统需要以下五个要素:

第一、能判断大势

判断大势的工具可以是任何趋势指标，比如：

移动平均线、布林线、瀑布线等。也可以是任

何时间段。年线、季线、月线、周线、日线

甚至日内线都可以。主要是交易者根据自己

对趋势的理解来设定的。

不过我觉得中国期货市场还不太成熟和

稳定，交易者还是不要看太长的时间段，风

险太大。

第二、有明确的进场点

判断大势只是确定一个方向，还需要有一个

时间段来进行交易。我不赞同用一个时间段

既看大势，又交易。我觉得交易的时间段要

比看大势的时间段小一个级别。这样做的好

处是你能找到比较精确的入场点。

第三、能过滤无效行情

我认为这个是建立交易系统的精髓部分，交

易者一定要在系统中加入过滤条件。尽量能

过滤掉大部分无效走势，只有这样才能减

少止损的次数。才能有更多的精力和资金去

对付那些明确的行情。

第四、设置止损

设置止损强调一万遍都不为过。在交易前要

设好保护性止损，这个止损是防止入场错误

不让损失扩大的，这个止损不要设太大，

因为你进场正确的话，价格很快就会脱离你

的成本价。如果入场错误，行情反转，你把

止损设太大的话，就会造成不必要的损失。

买进头寸后，随着行情的发展还要移动止

损位。比如你认为价格脱离成本价一段距离，

为了防止行情突然逆转，把止损移动到进

场价附近，这时即使行情逆转也不会赔钱。

第五、有明确的出场点

股市中有句谚语：”会买的是徒弟，会卖的

是师傅“。在期货市场上平仓也是一门大学

问。在我们的交易生涯中，有很多交易明明

是盈利的，就因为平仓的原因最后造成了

亏损。平早了，错失一大段利润，平晚了，

又让利润部分回吐甚至全部回吐。

所以交易者使用的进出场时间段一定要和

看大势的时间段相匹配，既能守住你做的趋

势的利润，又能在恰当的时候出场。

7. 做期货有没有稳定盈利的交易系统？该怎样做的？

一年，三个月，两个月，资金曲线，应该算是入门了吧，仓位小虽然挣得不多，，，，稳定盈利大致意思是资金不断创新高吧，稳定的话需要回撤小一些，通过不断的止损达成的，做对了是长线，做错了是短线

8. 期货交易模式怎么选择？

      _ 根据个人条件和能力选择      1、兼职做交易的交易者，不要做日内交易，可选择短线(尽可能的累积和丰富交易经验)或中线。      2、经验不足的交易者，可在日内或短线上，少做多看多总结，用模拟单来验证和累积判断上的经验，用实战单来累积操作上的经验和培养操作技巧。      3、分析能力强、操作经验丰富、资金实力雄厚的交易者可选择中长线交易，并同时利用盘中短线或日内扩大资金利用率。      _ 根据市场运行状态和运行时间选择      四种操作模式虽然操作周期和原理不一样，但在操作中，仍然是单向强势趋势或振荡运行中成功率最高。所以，无论任何交易都要尽可能顺势而为，适应市场：      1、市场在箱体运行中，建议选择日内或超级短线。      2、市场在振荡上行中，在支撑位选择波段交易模式。在运行中根据几日强度可选择日内或短线模式。      3、重要反转形态形成时或长期盘整结束时，选择中长线交易模式。在运行中根据几日走势的强度可选择日内或短线模式。      4、节假日来临时，建议选择日内或短线交易模式。      5、面临重要阻力位和支撑位时，建议选择日内或短线交易模式。      6、临近重要商品和经济数据公布日时，建议选择日内或短线交易模式。      7、重大事件发生时，建议选择日内或短线交易模式。      8、价格走势加速运行时，建议选择日内或短线交易模式。