当两种股票完全负相关时,这两种股票的组合效应能不能分散风险

1. 当两种股票完全负相关时,这两种股票的组合效应能不能分散风险

完全负相关的品种组合在一起不会选择作为分散风险组合  相反作为锁定风险组合 就和外汇期货交易中的锁单效果类似 等待行情反转 择机解除锁仓 敝见 敬请交流

2. 两种完全负相关的风险资产

当然是将所有的鸡蛋放入一个篮子里。    风险越大，收获越大。     炒股就像赌博，胆大心细才能赢。    首先是对两个负相关的风险资产的比较。            成长潜力大的当然好。   然后是对大盘总趋势的分析。            现在大盘已趋于稳定，比较适合入股。   最后是对自身能力的估计。            是否能够承担这份风险。

3. 关于投资组合两种资产如果完全负相关 风险可以完全对冲 但是此种理论状态下如何盈利？ 资产收益是否与

举例：你投资股票和期货，二者属于完全对冲的两种投资选择。假设你在两者中投入了等额资金，那么的确在风险对冲的情况下收益也对冲了。假设你投入股票20w，投入期货30w，那么当股市下跌时，期货完全对冲了股票的风险和损失，并且你有10w期货资金是盈利的，反之亦然。

4. 当两种证券完全正相关时，由此形成的证券组合怎样

那样的证券组合不能有效降低组合风险

5. 不完全相关的资产可以构建无风险组合吗？

简而言之，证券投资组合只要求补偿系统风险，而不像单项投资一样补偿可分散风险，β系数完全相反的两个证券刚好可以抵消系统风险，这样就可以称之为无风险组合了吧。

6. 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。 A．该组合不能抵消任何非系统风险 B．该组合

　　投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则该组合的非系统性风险能完全抵销。
　　把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票,称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票,该组合投资的非系统性风险能完全抵销。

7. Security A has return RA~N(0.3,0.52) and security B has return RB~N(0.08,0.252).

两个证券完全负相关，可以建立一个零方差的组合，此组合的收益率就是无风险收益率。

投资A证券x，投资B证券1-x，建立组合
组合方差=(0.5x)^2+[0.25(1-x)]^2-2x(1-x)*0.5*0.25=0
求解x=1/3
这样组合的收益率为0.3*1/3+0.08*2/3=0.153%，也就是无风险收益率

8. 为什么投资组合不能消除全部风险

还有由哥来完成吧。从理论上讲，一个证券组合只要包含了足够多的相关性（甚至负相关）的证券。就完全可能消除所有风险。但是在现实中，各证券收益率之间的正相关程度较高，因为各个证券的收益率都在一定程度上受一些共同因素如经济周期，利率变化等的影响。分散投资可以消除的那一部分风险是每个证券独有的，是非系统风险，不能消除的是系统风险。因此，投资组合不能消除全部风险。