预期风险报酬=无风险利率+b×(市场平均收益率 - 无风险利率) 所以该股票的预期风险报酬=5%+1.4*(10%-5%)=12%
这个是CAPM模型的题目。 1)市场平均风险报酬率=14%-8%=6%; 2)一只股票的期望收益率E(r)=rf+β*(rm-rf)=8%+0.9*(14%-8%)=13.4% 可以发现短期报酬率低于期望收益率,不投资; 3)根据E(r)=rf+β*(rm-rf)反解即可得:15%=8%+β*(14%-8%),可得β=7/6约等于1.167。
持有期收益=(2000-1750)/1750=14.29% 这是180天的收益,年化收益=14.29%*2=28.57%