一张债券面值为100元,票面利率10%,期限5年到期一次还本付息目前市场必要收益率是12%,这张债券的价值是多少

1. 一张债券面值为100元,票面利率10%,期限5年到期一次还本付息目前市场必要收益率是12%,这张债券的价值是多少

100x(1+10%x50)/(1+12%)^5=85.11元

2. 面值1000元，票面利率8%的5年期债券，每 年付息一次，到期还本，债券发行的市场利率 为10%，计算债券的发

1000/(1+10%)^5+1000*8%/(1+10%)+1000*8%/(1+10%)^2+1000*8%/(1+10%)^3+1000*8%/(1+10%)^4+1000*8%/(1+10%)^5

3. 一张债券面值为100元,票面利率10%,期限5年到期一次还本付息目前市场必要收益率是12%,这张债

单利计算:
100*(1+10%*5)=R*(1+12%*5)
R=100(1+10%*5)/[100*(1+12%*5)]=93.75
复利计算:
100*(1+10%)^5=R*(1+12%)^5
R=100*(1+10%)^5/[100*(1+12%)^5]=91.38
我国目前债券发行利率均以单利计算的
请采纳。

4. 债券面值1000元,票面利率8%,期限5年,每年付息1次,若必要年利率分别为6%,8%,

在必要年利率为6%情况下内在价值=1000*8%/(1+6%)+1000*8%/(1+6%)^2+1000*8%/(1+6%)^3+1000*8%/(1+6%)^4+1000*(1+8%)/(1+6%)^5=1084.25元
在必要年利率为8%情况下内在价值=1000*8%/(1+8%)+1000*8%/(1+8%)^2+1000*8%/(1+8%)^3+1000*8%/(1+8%)^4+1000*(1+8%)/(1+8%)^5=1000元(注：实际上这个不用这样算的，一般票面利率与必要年利率相等时就可以判定其内在价值就为面值)
在必要年利率为10%情况下内在价值=1000*8%/(1+10%)+1000*8%/(1+10%)^2+1000*8%/(1+10%)^3+1000*8%/(1+10%)^4+1000*(1+8%)/(1+10%)^5=924.18元

5. 某债券面值为500元，票面利率为10%，期限为5年，到期一次还本付息总计750元。若当时的市场利率为8%

按照市场利率五年复利将五年后的终值折合成现值即可.
=750/(1+8%)^5=510.44
因为市场利率低于票面利率,因此发行价格高于票面值.

6. 面值100的债券，期限三年，单记利息，票面利率12%，到期一次还本付息。求市场利率为10% 12% 15%时候的

息票=100*12%=12元。

你说的单计利息，是什么意思？是每年年末付息，还是到第三年年末一次性支付利息？

假设每年支付利息，第三年年末支付100元本金和第三年的利息12元，则：
当市场收益率等于票面收益率时，债券平价发行，市场发行价格即为100元。
当市场收益率为10%时，发行价格=12/(1+10%) + 12/(1+10%)^2 + 12/(1+10%)^3 + 100/(1+10%)^3 = 104.97元
当市场收益率为15%时，发行价格=12/(1+15%) + 12/(1+15%)^2 + 12/(1+15%)^3 + 100/(1+15%)^3 = 93.15元

现在假设第三年年末一次性支付所有利息和本金，则
当市场收益率为10%时，发行价格=（12*3+100）/(1+10%)^3 = 102.18元
当市场收益率为12%时，发行价格=（12*3+100）/(1+12%)^3 = 96.8元
当市场收益率为15%时，发行价格=（12*3+100）/(1+15%)^3 = 89.42元

7. 某5年期债券,面值为100元。票面利率为10%,单利计息,市场利率为8%,到期一次还本付

久期=时间加权现值/总现值=[∑年份×现值]/[∑现值]
资金流为五年到期一次性还本付息,五年后共得150元
=5*[100*(1+10%*5)/（1+8%）^5]/[100*(1+10%*5)/（1+8%）^5]=5
实际上,因为该债券期中没有资金流,久期就是债券期限,即5年

8. 某债券面值为500元，票面利率为10%，期限为5年，到期一次还本付息总计750元。若当时的市场利率为8%

债券面值（Face value，Par value），财务管理名词，指设定的票面价值，代表发行人承诺于未来某一特定日期偿付给债券持有人的金额。债券的票面利率是指债券发行者预计向投资者支付的利息占票面金额的比率。

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应答时间：2022-01-06，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。