期权的标的资产有哪些

2024-05-10 01:51

1. 期权的标的资产有哪些

期权的标的资产是指选择购买或出售的资产,包括股票、政府债券、货币、股票指数、商品期货等,期权是这些标的物“衍生”的,因此,称为衍生金融工具。

期权的标的资产有哪些

2. 某投资者买入一份看涨期权,在某一时点,该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格,则在此时该期权是一

对于看涨期权而言,设标的资产市场价格为S,执行价格为X,当:
1、S>X时,为实值期权
2、S<X时,为虚值期权
3、S=X时,为平值期权
所以你的答案应该是A

3. 期权的标的资产在存续期内的收益属于购买方吗?

如果是欧式期权的话,那就只能在到期日执行期权,存续期内标的物的收益就属于期权的卖方。如果是美式期权,也就是在到期日前可以执行期权,如果期权买方在到期日前行使期权的话,那么从执行日起,标的物的收益属于期权买方,而行权前就属于期权的卖方的

期权的标的资产在存续期内的收益属于购买方吗?

4. 假设有两个标的资产和到期日相同的看涨期权1和2,期权1的执行价格和期权费分别是95元和7元,期权2的执行价

荷风夕语123你好!
首先,不得不说你的ID还是很好听的^0^
转入正题,我用了满满一草稿纸做了个表格,会在底下用EXCEL表格形式贴图出来。
我先用文字大概讲下思路吧:
题目可以简化为:投资者买入一个看涨期权1(执行价190元,期权费14元),同时卖出一个看涨期权2(执行价105元,期权费3元)。问这个投资组合在不同的标的物市场价格下的损益?
解法分成三部分:
第一部分:当标的物市场价格小于等于105元时,投资者会放弃执行第一个看涨期权,而他的对手会放弃执行第二个看涨期权,因此投资者获得的收入E是-14+3=-11元,这是一个常数。
第二部分:当标的物市场价格大于105元且小于190元时,投资者会继续放弃执行第一个看涨期权,而他的对手则会履行第二个看涨期权,因此随着价格在(105,190)这个区间增大,投资者损失也越大,投资者获得收入为一个函数,假设标的物市场价为P,即投资者收入E=-14+3+(105-P),E的取值范围落在(-11,-96)。
第三部分:当标的物市场价格大于等于190元时,投资者会选择执行第一个看涨期权,而他的对手也会继续履行第二个看涨期权,继续假设标的物市场价为P,因此投资者收入E=-14+3+(P-190)+(105-P),消除变量P,得出E=-96,也是个常数。
综上所述,(我不懂怎么在百度知道打出分段函数,所以我换种您肯定明白的方式表达这个分段函数):
设置标的物市场价格为P,投资者期权组合损益为E,则:
E1=-11元              【P小于等于105元】
E2==-14+3+(105-P)  【105元<P<190元】
E3=-96元              【P大于等于190元】

5. 为什么标的资产价格越高 期权的执行价格越低??

如果这个收益率是指实际收到的股利的收益率,那么这个问题就很好理解。因为企业发放现金股利的时候,在不考虑其他因素的情况下,股票的价格是会降低的,股票价格越低,看涨期权价值就越低,而看跌齐全价值就越高。拓展资料: 什么资产的收益率最高? 第一类资产是现金。根据西格尔教授收集的数据,200年前的一块钱相当于今天的5分钱,它贬值了95%。这个也是比较好理解的,由于通货膨胀的原因,钱只会是越来越不“值钱”了,相信稍微有点年龄的投资者都会有切身体会。 第二类是贵金属,以黄金最具代表性。200年前如你用一块钱买到的黄金,在200年后大概能卖到三块多钱,升值了三倍多。这个数据对于大家来说好像也没有什么冲击,但是对比现金的贬值速度,这个其实也是在大幅贬值的。第三类是短期债券。短期债券在过去200年大概涨了270多倍。这个看不出来是好是坏? 第四类是长期债券。长期债券的收益率比短期债券要好多了,在过去200年里涨了1600多倍。大家可能咋一看,觉得这个表现还是相当不错的?最后一类就是股票资产了。股票资产在过去200年上涨了100万多倍,大家是不是觉得匪夷所思?以上四类资产的收益率与股票资产比较,简直不值得一提,但是我们如果把这100万多倍的回报率换算成年化收益率的话,也才百分之六点几,这就是复利的威力。上面这个数据比较,跟很多投资者的认知会有很大的区别,但这就是现实世界的真实情况,很多金融资产长期来看是价值毁灭,是无论如何也跑不赢通货膨胀的。而股票资产的背后是上市公司的股权,上市公司是可以享受到经济增长、货币增发、人口红利等方面的益处的,因此股票资产长期表现最好,也是很好理解的。

为什么标的资产价格越高 期权的执行价格越低??

6. 期权标的上涨,那么认购期权是不是上涨

理论上是这样的,但是如果期权投资者认为认购期权高估了也是可能下跌的。

7. 为什么标的资产越贵,期权买权越贵?

因为买权(看涨期权)是有杠杆的,而且升跌方向与标的资产是同向的。
比方一个股票(标的资产)10元,看涨期权的行使价格是8元,那么这个期权的实际内在价值只有2元:
当股票升到12元时,看涨期权的内在价值就变成4元(随标的资产上涨);
当股票跌到8元或以下时,这份看涨期权的内在价值就是0元(随标的资产下跌);
当然,看涨期权的实际价格除了内在价值还有时间价值,只是期权短期的升跌主要是由标的资产的升跌决定的

为什么标的资产越贵,期权买权越贵?

8. 其实每种标的资产都可以形成现货,期货,期权,期货期权。 标的资产包括,商品,制造业和服务业产能,优

不对。期货不是所有的商品都能形成期货合约的。