违约损失率如何计算

1. 违约损失率如何计算

根据我国法律规定，若是合同一方出现了违约情况，则另一方是可以就其损失要求违约方赔偿的，具体违约赔偿除了合同中明确规定的违约金之外，还应该根据受损方的损失率进行赔偿，若是合同中没有明确规定损失率的计算，则可以根据因为违约方行为造成损失的单据进行计算，全面考虑受损方的实际情况和利益的损失状况。
一、违约金上限是多少？
违约金可分为法定违约金与约定违约金。
法定违约金是指由法律明文规定了适用情形、比例或者金额的违约金；
约定违约金是指合同双方当事人在签订合同时自行约定适用情形、比例或者金额的违约金。
如果合同中只对违约金做了原则性的规定，没有具体约定违约金的比例或数额，并且有关法律也没有明确规定违约金比例或者金额的，则可按《民法典》及《民法典》中关于承担违约金责任的一般原则执行。
如果合同中没有规定违约金的条款，法律也未规定违约金比例或者数额的，但只要由于违约造成了对方的损失，违约方就应向对方支付赔偿金。该赔偿金的数额，应当按照对方遭受的实际损失确定。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
二、买房毁约赔多少违约金
购房合同毁约赔偿标准并没有明确规定，一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。我国相关规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以，违约金具有惩罚性的特征，它不以非违约方遭受损失为前提。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。
三、违约金没有约定违约金
合同没有约定违约金的情况下，可以要求违约方按照违约行为给自己造成的损失要求违约方进行赔偿。
我国法律规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”因此，违约金的适用是以双方当事人达成合意为前提的，如果合同中没有对违约金作出相关约定，一方违约，另一方在仲裁请求中主张违约金的，仲裁庭不予支持。
此外，我国法律规定：约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”也就是说，即使双方当事人在合同中约定了违约金数额或计算标准，该标准如果与实际损失有差异，仲裁过程中也可以请求仲裁庭予以调整。

2. 违约损失率如何计算

法律分析：计算违约损失率的计算中，除了合同中明确规定的违约金之外，还应该根据受损方的损失率进行赔偿，若是合同中没有明确规定损失率的计算，则可以根据因为违约方行为造成损失的单据进行计算，全面考虑受损方的实际情况和利益的损失状况。
法律依据：《中华人民共和国民法典》
第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百七十八条 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。
第五百七十九条 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

3. 违约损失率的预测方法

鉴于历史数据平均值法的局限性，人们开始研究更多的方法来更加准确地估计LGD。这些方法主要包括以下三类：1、历史数据回归分析法这种方法是根据违约资产的LGD历史数据和理论因子模型应用统计回归分析和模拟方法建立起预测模型，然后将特定项目相关数据输入预测模型中得出该项目的LGD预测值。最为典型的是穆迪KMV公司的LossCalc模型。该模型利用穆迪公司拥有的美国过去20多年1800多个违约观察数据，覆盖了各个行业中900多个违约上市和非上市企业，对美国债券、贷款和优先股LGD建立了立即违约LGD和1年后违约LGD两种版本的预测模型。该预测模型的理论模型中对LGD的解释变量包括包括4大类(项目、公司、行业和宏观经济)9个因子。据穆迪公司称，该模型的对LGD的预测效果优于传统历史数据平均值法。2、市场数据隐含分析法从市场上尚未出现违约的正常债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息(包括PD和LGD)分析得出。该方法的理论前提是市场对债券定价是有效的，能够有效及时地反映债券发行企业信用风险的变化。这种变化反映在债券的信用升水中，即具有信用风险的公司债券的收益率与没有信用风险的同期限国债收益率的差额。 由于PD与LGD的乘积反映了债券的预期损失，是债券信用风险的重要内容，因此，反映信用风险的信用升水也同样反映了PD与LGD。在PD可以通过其特定的方法估测出来的情况下，隐含在信用升水中的LGD也就可以求解出来。显然，这种方法要应用复杂的资产定价模型，也需要充足的数据来支持这种复杂的分析。目前该方法在债券定价和信用衍生产品定价中有一定的应用，在银行贷款风险中则应用较少。3、清收数据贴现法不同于上述两者方法利用违约的历史数据或债券交易的市场数据，清收数据贴现法是根据通过预测违约了的不良资产在清收过程的现金流，并计算出其贴现值而得出LGD。应用这种方法的关键在于两个方面，一是对清收现金流的数额及其时间分布的合理估计；二是确定采用与风险水平相应的贴现率。显然，这两个方面都并非容易做到，尤其是对预期现金流贴现率的选用，对于已经违约的资产而言，采用多高的贴现率才能充分而又适当地反映其风险水平是非常困难的，这其中，主观经验判断的应用是不可避免的。由于这种方法不需要市场交易数据，比较适宜于估算银行贷款的LGD。

4. 违约损失率的介绍

违约损失率（LGD，loss given default)，违约损失率是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。违约损失率也是国际银行业监管体系中的一个重要参数。

5. 如何计算违约实际损失

违约时对实际损失的计算方法是：
1、当事人约定了违约金数额的，并且不超过实际损失的百分之三十的，按其约定；
2、无约定的，按照实际损失和市场价格和交易习惯来计算；
3、如果违约金数额过高或过低的，当事人可申请法院或仲裁机构适当进行调整。
一、房屋租赁出租方违约如何赔偿
租赁合同中有违约责任约定的，则双方当事人依照合同约定的违约金比例支付。
如果违约金的没有约定或者约定过低，可依据约定的违约金过高或过低可以请求变更，约定的违约金超过实际损失30%的可认定约定过高，可要求降低。
如果是租赁合同中对违约金没有约定，应按照对方违约对你造成的实际损失来计算违约金并退回押金和多余的房租。
租房违约金的处理：双方按照租赁合同约定处理，赔偿约定的金额，如果协商不成，可到法院提起诉讼。
二、违约金一般百分之多少
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以，违约金具有惩罚性的特征，它不以非违约方遭受损失为前提。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。
【本文关联的相关法律依据】
《民法典》第五百八十五条
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

6. 怎么计算违约实际损失

计算违约实际损失的方法是：
1、当事人约定了违约金数额的，并且不超过实际损失的百分之三十的，按其约定；
2、无约定的，按照实际损失和市场价格和交易习惯来计算；
3、如果违约金数额过高或过低的，当事人可申请法院或仲裁机构适当进行调整。
一、家里同意租地违约金怎么算？
家里双方租地的违约金的计算方式是，如果当事人有约定，并且约定的数额不超过实际损失的百分之三十的，按其约定来计算；如果无约定的，可以按照实际所造成的损失来计算，但是违约金的数额也是不得超过实际损失的百分之三十。
二、购房意向违约金一手房是多少
购房时违约金的多少应当由双方进行协商决定，在法律上，规定了合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
三、房屋买卖合同违约金应如何计算
视情况而定。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以，违约金具有惩罚性的特征，它不以非违约方遭受损失为前提。一般来说，合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或过低是可以请求法院予以减少或者增加的。
【本文关联的相关法律依据】
《民法典》第五百八十五条
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

7. 如何计算违约率？

违约识别的主观因素难以衡量，数据也不完善，所以无法给出具体的计算方法。对许多人而言，这两年无疑是一个非常无奈且痛苦的两年，因为新冠疫情的影响，导致许多不可控的现象频繁出现，最近，如何计算违约率，这个消息引起了许多朋友的关注，甚至使许多人感到有些惊讶，了解到这种消息之后，有很多小伙伴都做出了猜测，除了以上的解释，是否还有其他的解释？
违约概率众所周知，违约概率公式上述规律具有重要意义，评级决定了银行借贷的成本，所以在理论上，违约的可能性可以通过提高银行的整体偿付能力来提高其评级，违约概率，但在较低水平上升一级所需违约率的改善，远远高于在较高水平所需的改善，在历史的程序上，违约率的波动率是观察到的历史年违约率的标准差。
了解波动率因为当违约率上升的时候，违约概率的波动性必然也会增加，这种波动可以在不同时期的违约率的时间序列中得到，如果波动率很高，违约率在平均水平附近的潜在偏差可能会很大，意外损失也会很高，如果波动率低，偏差小，意外损失低，违约率的波动率是衡量贷款组合的意外损失的基础，它与这个标准差成正比。
市场的不可控累积违约率并没有随着时间的推移而成正比的增加，因为对于高分数，增长将是超比例的，对于较低的级别，它是小于比例的，高风险借款人生存的时间越长，其风险状况就会改善得越好，随着时间的推移，低违约概率的借款人将面临风险恶化的压力，所有这些观察对于随着时间的推移确定风险和评估预期和意外损失都是极其重要的。
以上的问题，是我个人的想法，如果各位还有其他的想法，都可以在下方评论或者讨论。

8. 违约损失率的研究现状

 企业举债取得资金的主要渠道有直接融资和间接融资。直接融资的各项公司债具有次级市场价格，违约后可以通过该债务工具违约后一定时点的市场价格为基础估算违约损失率。对于间接融资，则需依靠银行积累的违约贷款数据资料来推估违约损失率。公开市场资料较易取得，因此违约损失率的研究也以此为基础发展起来。Robert C. Merton于1974年发表的“on the Pricing of Corporate Debt: the Risk Structure of Interest Rates”一文是现代信贷违约概率和回收率分析的理论基础文章。 其不足之处是没有解决信用资产质量的实际观测问题，在实证中的应用受到限制，这也是模型诞生后大量后续工作的重心所在。针对Merton（1974）模型在实证应用领域的困难，有若干文献尝试提供变通的解决办法。Crouhy和Galai(1997)将不能直接观测的Merton（1974）模型表达为信贷违约概率和回收率的函数，从而使信用风险管理的核心简化为对PD和LGD的观测分析，产生了较大影响。观测度量金融工具LGD的途径大致有三类（刘宏峰，杨晓光，2003）: Market LGD（市场LGD,以实际违约事件发生后违约债券或可交易贷款的市场价格为依据）；Workout LGD（清算LGD，清算及追讨过程产生的一系列现金流估计值的现值与风险暴露的比值）； Implied Market LGD（市场隐含LGD，利用资产估价模型，按同类未违约债券的利差与价格计算）。事实上，基于债券二级市场或贷款二级市场（如证券化的个人住房抵押贷款）的实证研究较多，而对普通的银行贷款的实证研究很少，其原因一是研究方法的复杂性，二是数据的非公开性。1、美国市场的研究由于数据获得性的原因，目前的文献以美国市场为研究对象的居多。Asarnow及Edwards (1995)使用违约事件发生后产生的所有经济损失衡量银行贷款的预期损失。其以花旗银行1970——1993年间一般工商业贷款及受监控贷款（Structured loans）共831个违约样本计算出的LIED分别为34.79%和12.75%。研究的一个重要发现就是其分布为“双模型分布”（bi-model)，样本集中在高、低两端。Carty及Lieberman（1996）以穆迪公司1989-1996年间58例优先担保违约银行贷款为对象，根据其次级市场交易价格进行实证研究，结果表明平均回收率为71%，中位数为77%，标准差为32%。研究未观察到“双模型分布”（bi-model)，但发现回收率明显向高端偏离。Hamilton及Carty（1999）以市场法求算159家破产案例为研究样本的偿还率，结果平均偿还率为56.7%，中位数偿还率为56%，标准差则为29.3%。Gupton、Daniel Gates及Carty于2000年采用121例违约贷款样本的研究结果表明：优先担保和优先未担保的银行贷款违约时平均价值分别为69.5%和52.1%，但实践经验中对这些平均价值的偏离也是显著的。Gupton和Stein（2002）首次推出了一个市场价值预测基础上LGD预测模型LossCalc ，该模型是一个关于美国债券、银行贷款和优先股LGD的多因素统计模型。Til Schuermann（2004年）介绍了穆迪公司1970－2003所有债券和贷款的回收率分布，并对双峰分布的形成原因进行了解释。Michel A., M. Jocobs Jr., P. Varshey (2004)采用JP摩根·大通1982-1999年间的贷款损失历史资料（共3761例违约客户）对LGD进行研究，平均会计LGD 和经济LGD 分别为27.0%和39.8%。该研究同时对抵押贷款LGD进行了分析。通过对1982年1季度至1999年4季度共1705个样本的研究，抵押贷款（1279个样本）的LGD均值为27.7%，标准差35.3%，无抵押贷款LGD均值40.3%，标准差42.5%，研究公布了不同类型抵押物LGD均值和标准差。2、其他市场的LGD实证研究花旗银行的Hurt和Felsovalyi(1998)对拉丁美洲1970－1996年27个国家的1149笔银行贷款研究显示，平均违约回收率为68.2%，LGD呈偏态分布，宏观经济和贷款金额是回收率的影响因素之一，金额越大，回收率越低；La Porta等人（2003）研究了墨西哥的关联借款的PD和LGD，1995－1999年非关联借款的平均回收率为46%，而关联借款为27%。分布显示LGD向高端偏离。台湾徐中敏（2004）以台湾联征中心库1996－2002年银行借款企业户违约资讯进行了LGD实证研究，以年营业收入500万欧元为划分标准，小于此标准的小型企业（样本数16454个）LGD均值为75%，中位数88%，大于标准的大中型企业（样本数84个）LGD均值为84%，中位数92%。标准普尔Franks 等人（2004）使用了英国、法国、德国约8000个原始数据进行了研究，数据时段为1993－2003（法国）、1996－2003（德国）、1997－2003（英国）。数据显示，英国回收率明显高于法国，略高于德国。法国回收率分布呈明显“双模型分布”，英、德呈偏态分布。Grunert和Weber(2005)研究了1992－2003年120家德国公司的违约损失率数据。数据显示，回收率均值为72.45%，方差为35.46%，回收率分布明显向高端偏离；报告还研究了宏观经济、行业、贷款条件和税务政策的影响。以上研究报告均只公布了经过深度加工的结论性数据，原始数据、模型参数等均未公布，且均未见专门的抵押贷款的LGD研究报告。 由于国内公司债券市场不发达，银行违约贷款回收数据系统研究时间起步时间不长，国内关于违约损失率的研究理论介绍较多，有影响的实证数据稀少。主要有：1、四大资产管理公司的相关数据。国内华融等四大资产管理公司公布的资产回收资料，可作为研究国内贷款违约损失率的间接资料。2004年我国四大金融资产管理公司资产处置结果为资产回收率 26.60%现金回收率20.16% 。2、其他研究。张海宁（2004）以191个中国大型商业银行信贷项目作为样本（时点为1998年）（涉及贷款本金266.29亿元，利息77.08亿元）进行的实证研究显示平均回收率为33%，最大值80%，最小值为0。2004年5月28日 ，建行通过国际竞标方式进行账面价值为40亿元人民币抵押贷款不良房地产抵贷资产的拍卖，花旗银行、德意志银行、雷曼兄弟、摩根大通、摩根斯坦利等15家机构参与竞标，最终中标综合资金回收率为34.75%。