下列关于两种证券的投资组合说法中，正确的有

1. 下列关于两种证券的投资组合说法中，正确的有

3、下列关于两种证券的投资组合说法中，正确的有（ ）。
  
 A、相关系数为0.5时，投资组合的“有效边界与机会集重合”
  
 B、相关系数为0.2时，曲线上会出现无效集
  
 C、相关系数为0.5的曲线比相关系数为0.2的机会集曲线弯曲程度大
  
 D、相关系数为0.5时，不会出现最小方差组合
  
 【正确答案】 A, B, C
  
 【答案解析】选项D，不是发出存货的计价方法，而是存货期末计量的方法。

2. 证券投资组合的风险通常是指组合内部单项资产标准差的加权平均数

投资组合风险有：
投资组合的风险是用投资组合回报率的标准方差来度量，而且，增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。但是，由于股票间实际存在的相关性，无论怎么增加个数都不能将投资组合的总体风险降到零【摘要】
证券投资组合的风险通常是指组合内部单项资产标准差的加权平均数【提问】
亲~这道题由我来回答，打字需要一点时间，还请您耐心等待一下~【回答】
亲，您好，我没有理解到你的问题的意思，您可以再详细的说一下吗？好方便我为您解答。【回答】
这句话对吗【提问】
投资组合风险有：
投资组合的风险是用投资组合回报率的标准方差来度量，而且，增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。但是，由于股票间实际存在的相关性，无论怎么增加个数都不能将投资组合的总体风险降到零【回答】
亲亲，小编只能帮您查询到相关信息，无法为您做决定哦【回答】
亲，我的资料库只能为您提供这些资料😣没能为您解决问题，也感到非常的遗憾。祝您生活愉快！【回答】

3. 证券组合的种类主要有哪些?分别适于哪些投资者

　以组合的投资对象为标准，世界上美国的种类比较“齐全”。在美国，证券组合可以分为收入型、增长型、混合型(收入型和增长型进行混合)、货币市场型、国际型及指数化型、避税型等。比较重要的是前面3种。\x0d\x0a　　收入型证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。能够带来基本收益的证券有：附息债券、优先股及一些避税债券。\x0d\x0a　　增长型证券组合以资本升值(即未来价格上升带来的价差收益)为目标。增长型组合往往选择相对于市场而言属于低风险高收益，或收益与风险成正比的证券。符合增长型证券组合标准的证券一般具有以下特征：①收入和股息稳步增长；②收入增长率非常稳定；③低派息；④高预期收益；⑤总收益高，风险低。此外，还需对企业做深入细致的分析，如产品需求、竞争对手的情况、经营特点、公司管理状况等。\x0d\x0a　　收入和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡，因此也称为均衡组合。二者的均衡可以通过两种组合方式获得，一种是使组合中的收入型证券和增长型证券达到均衡，另一种是选择那些既能带来收益，又具有增长潜力。\x0d\x0a　　货币市场型证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用等级的商业票据等，安全性极强。\x0d\x0a　　国际型证券组合投资于海外不同国家，是组合管理的时代潮流，实证研究结果表明，这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合。\x0d\x0a　　指数化证券组合模拟某种市场指数，信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合，以求获得市场平均的收益水平。根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为两类：一类是模拟内涵广大的市场指数，另一类是模拟某种专业化的指数，如道—琼斯公用事业指数。\x0d\x0a　　避税型证券组合通常投资于市政债券，这种债券免联邦税，也常常免州税和地方税。

4. 关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（ ）。

【答案】D
【答案解析】系统风险是不可分散风险，所以选项A错误；证券投资组合的越充分，能够分散的风险越多，所以选项B不对；最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的，所以选项C不对。在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会减弱。有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目，对分散风险已没有多大实际意义。 

5. 证券组合风险的大小，等于组合中各个证券

【答案】错【答案解析】
只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。

6. 下列关于最优证券组合，说法正确的有()。

正确答案为：B,C,D选项
答案解析：投资者在有效边界上找到的最优证券组合具有的特征：相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高，最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，所以B、C、D选项说法正确。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，投资者关心的目标不同，选取的最优组合也不同，如一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合，A选项说法错误。

7. 证券投资组合的题目！

首先算出组合的ß=1.10*0.25+1.25*0.75=1.2125
由CAPM，E（r）=Rf+ß*8%
推出风险溢价=E（r）-Rf=ß*8%=1.2125*0.08=0.097=9.7%
如果有什么不对的请指出哈

8. 证券组合分析的两种证券组合的收益和风险

设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金以x的比例投资于证券A，以y的比例投资于证券B，且x+y=1，称该投资者拥有一个证券组合P。如果到期时，证券A的收益率为a，证券B的收益率为b，则证券组合P的收益率Q为：Q=ax+by证券组合中的权数可以为负，比如x1。投资者在进行投资决策时并不知道x和y的确切值，因而x、y应为随机变量，对其分布的简化描述是它们的期望值和方差。投资组合P的期望收益率E和收益率的方差为：E=xa+yb方差=x的平方×证券A的方差+y的平方×证券B的方差+2xy×证券A的标准差×证券B的标准差×证券组合的相关系数式中：证券A的标准差×证券B的标准差×证券组合的相关系数——协方差，记为COV(A,B)举例说明：已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重A 10% 6% 0.12 30%B 5% 2% 0.12 70%那么，组合P的期望收益为：期望收益=( 0.1 × 0.3 + 0.05 × 0.7 ) × 100% = 6.5%组合P的方差为：方差=( 0.3 × 0.3 × 0.06 × 0.06 ) + ( 0.7 × 0.7 × 0.02 × 0.02 ) + ( 2 × 0.3 × 0.7 × 0.06 × 0.02 × 0.12 ) = 0.00058选择不同的组合权数，可以得到包含证券A和证券B的不同的证券组合，从而得到不同的期望收益率和方差。投资者可以根据自己对收益率和方差（风险）的偏好，选择自己最满意的组合。