个人能做量化交易吗？

1. 个人能做量化交易吗？

 个人是可以做量化交易的。
   个人做量化交易需要一定的投资策略和算法来作为支撑。
   1、投资者的纪律性要比较强，应该严格根据模型的运行结果来进行决策，不可以主观随性。
   2、要进行严格的仓位管理，投资者可以采取漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法。
   3、应该严格的设立止损止盈的位置。在股票亏损比较多的情况下，要及时的抛出，从而避免过多的损失。
   4、要根据趋势量化择时、市场情绪择时、有效资金量择时、SVM量化择时等方式来判断买入以及卖出点。
   5、要进行资产的组合操作，分散风险性。
     
   量化交易指的是依据先进的数学模型替代人为的主观判断，利用先进的计算机技术从庞大的历史数据中筛选出能带来超额收益的多种“大概率”事件，然后制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出的非理性的投资决策。
   量化交易虽然经过海量的数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验，并且依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，但还是存在一定的风险性。
   1、历史数据是否完整。
   2、模型设计中没有考虑到仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能会导致资金、仓位和模型的不匹配，从而发生爆仓现象。
   3、网络中断，硬件故障也可能对量化交易产生影响。
   4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。
   5、单一投资品种导致的不可预测风险。

2. 个人做量化交易需要注意些什么？

一说到量化投资，一下子蹦出来一堆厉害的语汇，例如：FPGA，微波加热，高频率，纳秒等级延迟时间这些。这种全是高频交易中的语汇，高频交易的确是基金管理公司做起来较为适合，平常人搞起来门槛较为高。

可是，必须确立一点量化投资不相当于高频交易。买卖假如依据频率来区划的话，可分成：高频率：ticke纳秒等级的1s等级中低频：1s~2h等级超低频：1d~2w等长线投资高频交易对延迟时间，特性和可靠性规定十分高，必须很多的硬件配置的成本费和人力成本。

可是中低频买卖对硬件配置规定便会低许多。本人与基金管理公司差别关键反映在优化算法上，普通程序也是有工作能力捕捉到这一频率的买卖数据信号。老头子废话不多说，就一个字，立即干！假如要想剖析A股，或是BTC，就必须自身构建一套自然环境。

一般构建一个量化平台必须这种流程：设立账户〉开发工具构建〉数据信息提前准备〉量化交易策略开发设计〉回归测试〉模拟交易〉实盘买卖一、设立账户（这里忽略）

一、开发工具构建现阶段流行的两种服务平台是，python和R语言。这两个语言表达有给予回测架构，时间序列分析剖析，数据分析的库，（C+和java还可以，但是门槛相对性较为高）。
Python：现阶段应该是最广泛的本人量化分析技术性优选 语言表达，由于有关的开源框架非常丰富多彩。R：高级优化算法较为便捷，小区较为活跃性。我选择的是Python，常见的回测架构用的是ZipLine和BackTrader。

二、数据信息提前准备中国的股票数据，有一些服务提供商给予，例如通联数据、tushare；海外证券数据信息能够从得这种数据信息后就可以导到数据库查询去。有关数据库查询的挑选，一般应用Mysql，假如信息量较为大（>100G）能够应用mogodb，一般本人不容易这么大信息量。

三、量化交易策略开发设计说到买卖优化算法，通常会想到深度学习、马尔可夫实体模型、数据分析、深度神经网络、神经元网络等这种厉害的AI语汇，可是，一般游戏玩家基本上用不上。

针对一般投资者能够采用简易高效率的优化算法：
1、将自身实际操作和念头程序化交易，例如：三连阳，买低价股票或是你听闻过什么神奇的实际操作技巧全是用编码完成，随后应用历史记录开展回测。
2.传统式的指标值买卖：移动平均线，MACD，布林线指标等，蜡烛图基础理论，RSI，江恩理论。这种纯技术指标分析指标值必须在特殊的情景才可以有功效，大家都听闻过海龟交易法，很有可能都觉得挺有些道理的。但具体情况怎样，用A股或是外汇数据测试一下，便会发觉长期性回报率并不是特别好。

3.多因子选股票：每一个投资者都是有自身的选股票基础理论，例如有些人会看市净率，股票换手率，市净率，领域状况，交易量。这种挑选要素非常简单，但要是以好几千个股里去挑选，通常必须很多活力。程序流程就能特别好处理这种难题。如果你是高级玩家还可以试着一下高级优化算法。

例如深度学习，数据分析等。互联网大数据在金融投资行业运用或是处在逐渐环节。从现阶段信息内容看来，互联网大数据基金收益率的算是非常好，例如百度搜索和广发证券协作的百发指数型基金，腾讯官方和嘉实协作的互联网大数据股票基金。

四、回归测试假如回测实际效果非常好，回报率，最大回撤率，Sharp值，等指标值，都是在可接纳的范畴内容，你毫无疑问便会激动，急着要上真正买卖，乃至逐渐方案创立私募投资基金，可是，别着急，最好是模拟交易一下。

五、模拟交易但在实盘买卖前，还必须做一两个月模拟交易。许多回测实际效果非常好的对策不一定在模拟交易情况下就主要表现得好。历史记录是固定不动，回测的情况下能够根据持续调节主要参数，让各类指标值趋向极致，有时会造成优化算法过度拟合，由于销售市场一直千姿百态，太过于呆板的优化算法是没法融入销售市场转变。

模拟交易最后实际效果一般在于你的程序流程是不是灵便，是不是优良的风险性和资金分配优化算法。
总结：对于说本人做量化投资是不是可靠，上边的步骤早已表明了实际可策划方案，可靠性显而易见。对于能否赚到钱，就看本人的修为了更好地。

3. 什么是量化交易？

量化交易，也有自动化交易，程序化交易，EA， 高频交易，算法交易等等，大致意思差不多，不同的领域可以叫法不一样，譬如外汇市场大多叫EA。主要是把自己的交易系统通过计算机语言（Python ，matlab等等，很多）程序编写实现出来，把这个程序和数据信息（量价信息，基本面，金融政策信息等等）接口接上，通过在计算机或服务器（现在大部分都是租一个云服务器）上运行，实时执行各种分析，选股，择时，买，卖，加仓，减仓，止损止盈等等。这样可以省去一些人力成本（人力分析慢，3000只股票得需要很对人天天），省去不必要的盯盘时间，一定程度规避情绪心理因素影响。一个完整的量化交易包括很多东西：

1、资金管理或投资组合管理；
2，选股，基于数据面的技术分析（均线，macd等等，太多了），基于基本面的分析（市盈率，财务报表等），基于经济面的分析（财政及货币政策，经济周期，行业周期轮动等），基于情绪面的分析；
3，择时也即建仓的时机，止损止盈，加仓减仓平仓等；
4，交易记录总结改进。当然还有别的很多内容。也有办自动化的，譬如只采用分析做选股。这个东西老美搞了30多年了，国内搞了十几年。可以了解一下大神西蒙斯和文艺复兴基金。国内这几年也出现很多平台，还不是特别成熟，入聚宽，掘金量化等等，也有几十个，可以关注一下。
数量金融也与金融工程领域重叠。后者侧重于应用和建模，通常借助于随机资产模型，而前者除了分析外，还侧重于构建模型的实施工具。总的来说，有两个独立的金融分支需要先进的定量技术：一方面是衍生品定价，另一方面是风险和投资组合管理。
如果应用于股票市场的话，一般包括量化选股和量化择时两点。
选股模型主要包括：多因子模型、风格轮动模型、行业轮动模型、资金流模型、动量反转模型、一致预期模型、趋势跟踪模型和筹码选股模型。
择时包括：趋势择时、市场情绪择时、时变夏普率模型、牛熊线模型、Hurst指数模型、SVM模型、SWARCH模型和异常指标择时等等。
量化投资的优点在于纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。

4. 什么是量化交易？

5. 量化交易是什么？

   
         量化交易         概念：
  量化交易是严格按照计算机算法程序给出的买卖决策进行的交易方式，以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额 收益 的多种“大概率”事件以制定策略。
  通俗理解：
  量化交易就是把你多年有关风险控制、套利、交易策略等一系列的投资经验总结成规律，制定成编程、计算机语言，由电脑代替你在市场上完成分析、下单、平仓的交易过程，并进行实时监测。
  电脑交易的好处是不带任何情感，完全遵守交易计划，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。
  量化投资中常用的策略，包括阿尔法策略，CTA策略和套利策略等。每个量化投资策略都是个黑盒子，它们是量化公司的量化投资的核心竞争力，其他外部人无法知道其中的秘密。

6. 什么是量化交易？

这是一个量化小白站在大门口的一点思考，想法可能会有很多问题，仅仅作为抛出来的砖，希望后续的学习中能雕磨出玉。
  
 
  
                                          
 不知道大家入门量化之前，有没有像我一样的困惑，分不清什么是量化，什么是程序化。
  
 经过我不成熟的思考，我觉得用定量的方式来确定交易策略，就是量化。将交易逻辑编写成程序，交给电脑来执行，就是程序化。换句话说，其实量化是选择交易（或投资）策略的一种方式，而程序化是执行交易（或投资）策略的一种方式。另外两者也是包含和被包含的关系。因为电脑没有主观的判断，想要把交易逻辑写成程序，必须先将其量化，所以一般地，程序化都是量化的。而量化出来的交易策略不一定用程序执行，也可以手工执行，所以量化不一定是程序化的（参考海龟那样，不知道这样说准不准确？）。
  
 你们有没有好奇过，量化都是什么类型的呢？
  
 根据《打开量化投资的黑箱》这本书所说，从设计交易策略的角度上分，量化可以分为理论驱动型和数据驱动型，我用我小学的理解水平翻译一下，就是分为演绎法和归纳法。举个例子，假如我要预测明天10点我是否起床了。演绎法（理论驱动型）来看，理论上如果明天是工作日，我要上班，所以就应该起床了；而如果是周末，我需要充足的休息，所以就应该没起。根据这个理论，我们就可以通过明天是否是工作日，来预测10点我起没起床。
  
 归纳法（数据驱动型）的方式，是先找到过去n天10点时的各种数据，然后进行数据分析。通过分析数据，可能会发现，工作日的10点，我已经起床的概率是100%，而休息日的10点，我没起床的概率是99%，那么由此来根据明天是否是工作日，来预测我10点是否起床。但是，归纳法得出的结果不一定能找到理论依据，可能得出一个看上去无厘头的结果，所以普通玩家可能更倾向于使用演绎法来做量化。
  
 同样根据上边这本书的定义，从使用的数据的角度来看，量化也跟主观交易差不多，可以分为使用价格数据的技术面派，和使用基本面数据的基本面派。技术面更多使用量价数据，而基本面更多使用财务数据、宏观经济数据，这些大家都很熟悉了，就不再累述。更重要的是如何应用这些数据，比如同样是使用量价的技术面，可以是非常简单的均线来做量化，也可以用非常复杂的数学模型来刻画走势，同一套数据在不同人手里可能得出不同的结果，所以数据的应用至关重要。
  
 在了解量化前，我觉得量化非常神秘，仿佛有化腐朽为神奇的力量。但通过这本书简单的了解过后，我感觉好像并没有我想得那么神奇。量化更多的好处在于，让我们交易前缕清思路，而不是盲目下单。程序化更大的好处是，运算快，严格执行（其实不一定是好处，也可能会把错误严格执行）。那如果利用这些优点呢？我觉得要么通过高频，把运算快的特点利用起来，抢在主观交易者做出反应前下单，取得速度优势。要么就对大量标的进行分析，通过广撒网来重点捞鱼，捕捉到主观交易者不容易察觉到的机会。至于对单一标的深入研究，我觉得量化不一定能比主观有巨大优势，拿股票举例，可能需要非常海量的数据和适当的方法，才能比得上跟企业高管或行业大佬吃几顿饭得来的“前沿”消息。当然，这些只是我初窥量化带来的一点小想法，可能比较幼稚，还希望自己能多多学习。

7. 个人投资者如何量化交易

量化投资是运用机器学习、模式识别、数据挖掘等方法建立数学模型，形成投资策略并做成计算机程序，进行自动化交易的一种投资方式。如果从大类上划分，它又可分为“量化策略”和“算法交易”。简单来说，前者是利用量化的方式，对金融市场进行分析、判断从而交易的策略。当我们研究策略时，可以在历史数据上回测，对过去指定时间段进行模拟交易，从而得到的收益以及净值变情况，并通过实时数据进行策略仿真，模拟策略的实时交易进行结果的预判。而算法交易是一种程序化交易方式，利用特定算法决定交易下单的时机、价格乃至最终下单的数量等，可以减少交易摩擦成本。量化投资的方式可以帮助我们避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。于是，越来越多的投资者开始参与其中。【拓展资料】一、何谓量化交易量化交易（Quantitative Trading），即使用现代统计学和数学工具，借助计算机建立数量模型，制定策略，严格按照既定策略交易。具体又可分为高频交易和非高频交易，其中非高频交易适合一般个人投资者和中小机构。量化交易是以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。二、量化交易的发展对多数普通投资者而言，量化交易仍是一个较为陌生的概念，但该模式已在国内流行了数十年。2010年，国内股指期货上市，成交量在两年内增加了1.4倍，为量化交易提供了极佳的交易标的，国内量化交易便快速发展。据华联期货介绍，2012年上半年，量化交易量占国内证券市场总交易量8%左右，但占股指期货交易量的比例已达20%左右。目前，绝大部分的券商和期货公司开始进行量化交易，部分私募公司和个人投资者也开始使用量化交易产品。事实上，3年多来，在股市连续下跌的大环境中，传统投资策略纷纷失效，而一批以股指期货、商品期货、债券为投资标的，以量化投资、程序化交易为工具的新兴投资方式，却在国内投资市场崭露头角，并实现了较为稳定的收益。“传统投资策略依靠人的主观感觉来投资；而量化投资是根据数学统计模型，由计算机来实现自动化交易。”国信证券东莞营业部财富管理中心负责人林玉伟指出，量化投资的应用涵盖几乎所有金融投资领域，是在计算机和网络的支持下，把人脑投资策略编写成语言程序，由计算机触发买卖条件，完成自动化交易的投资方式，实际上是传统投资的严谨化。

8. 什么是量化交易？

亲亲        “量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下，作出非理性的投资决策。”【摘要】
什么是量化交易？【提问】
亲亲        “量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下，作出非理性的投资决策。”【回答】