金融建模的内容简介

1. 金融建模的内容简介

《金融建模：使用Excel和VBA》阐释金融学的一些主要模型以及使用excel和vba构建这些模型的方法。这些模型涉及固定收益证券、组合投资管理、资产定价和风险管理等多个领域。通过《金融建模：使用Excel和VBA》的学习，读者不仅可以得到一些主要金融模型的知识，还可学到在金融领域应用excel和vba的技术，从而大大提高未来的或当前的职场竞争力。

2. 财务金融建模的图书目录

I 公司财务模型1 基础财务计算2 资本成本计算3 财务报表建模4 建立一个财务模型——PPG公司案例5 银行估值6 租赁的财务分析7 杠杆租赁的财务分析Ⅱ 投资组合模型8 投资组合模型——引言9 计算没有卖空限制的有效投资组合10 计算方差一协方差矩阵11 计算β值和证券市场线12 不允许卖空的有效投资组合Ⅲ 期权定价模型Ⅳ 债券Ⅴ 技术篇Ⅵ VBA的介绍主要参考文献译后记

3. Matlab与金融模型分析的作品目录

第一章 金融数据处理的Matlab基础1.1 Matlab入门1.2 数、向量及矩阵的运算1.3 日期的处理与转换1.4 货币的格式与转换1.5 金融数据图形绘制第二章 资金的时间价值2.1 单利与复利2.2 现值与净现值2.3 终值及其应用2.4 年金及其应用2.5 折旧与摊销2.6 有效年利率与连续复利2.7 投资项目决策分析第三章 债券的价值评估3.1 债券相关的基本概念3.2 贴现债券的价值评估3.3 到期一次还本付息债券的价值评估3.4 附息债券的价值评估第四章 债券的收益计算4.1 计算债券的应计利息4.2 计算债券的各种收益率第五章 债券的风险度量与管理5.1 债券的久期5.2 债券的凸性5.3 债券的风险管理第六章 股票的价值评估6.1 股利贴现模型6.2 不变增长模型中参数的确定6.3 资本成本第七章 投资组合理论7.1 单一证券的收益和风险7.2 证券组合的收益和风险7.3 证券组合的可行域7.4 建立线性约束条件矩阵7.5 证券组合的有效边界7.6 确定最优证券组合7.7 积极收益与跟踪误差有效边界第八章 证券投资主要技术指标分析8.1 技术指标概述8.2 平滑异同移动平均线（MACD）8.3 威廉指标（wMS）8.4 相对强弱指标（RSI）8.5 能量潮指标（OBV）8.6 K线图第九章 期权及其交易策略9.1 期权的基本概念和术语9.2 期权的交易策略9.3 看涨期权与看跌期权的平价关系第十章 二项式期权定价10.1 单期二项式期权定价10.2 多期二项式期权定价第十一章 Black—Scholes期权定价模型11.1 Black—Scholes期权定价模型11.2 期权价格和内在价值随时间变化的比较分析11.3 股票收益率的波动率计算11.4 Black—Scholes期权价格的敏感性分析第十二章 套期保值策略12.1 套期保值的基本原理12.2 利用期权进行套期保值第十三章 金融时间序列分析13.1 金融时间序列数据集的创建与运用13.2 金融时间序列用户图形界面功能简介参考文献

4. Matlab与金融模型分析的作品鉴赏

该书每章对应一个经济金融方面的专题，各章内容相互独立，理论与实际相结合。既包含了相关的金融理论、模型和思想，又能利用Matlab金融工具箱、金融衍生工具箱、固定收益工具箱、金融时间序列工具箱等工具箱中的内嵌函数，再结合适当编程，将抽象的金融模型通过Matlab的数据处理和图形形式来加以解释、验证和求解，旨在使读者通过阅读本书，既熟悉当前的金融理论、模型和思想，又能够熟练使用Matlab软件来处理经济金融中的定量计算与分析问题。