一位投资者花1.5元购买三月份到期的A股票看涨期权,执行价格为22.5元.如果到期日当天股价为25元,则其利润

1. 一位投资者花1.5元购买三月份到期的A股票看涨期权,执行价格为22.5元.如果到期日当天股价为25元,则其利润

在不计手续费和行权比例为100%的情况下
股价为25元时，25-22.5-1.5=1，收益率1/（22.5+1.5）
股价为20元时，20-22.5-1.5=-4，不如不行权，还少损失1.5。收益率为零。

2. 某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格

不考虑其他费用时，股价85元或130元时这个组合的盈亏平衡。
 
1，整个组合成本是20*2+10*1=30元。因未告知这个组合的时间跨度，所以也不考虑无风险收益率；
2，股价上涨100以上时，看跌期权价值=0，看涨期权call和股价X平衡时存在：
30元=1call*（X-100)，股价30元,；
3，股价下跌100以下时，看涨期权价值=0，看跌期权put和股价X平衡时存在：
30元=2put*（100-X)，股价85元,；

3. 某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格

看跌期权的收益公式：Max(K-S, 0)-P
看涨期权的收益公式：Max(S-K, 0)-P
S是行权时的股价，K是执行价格，P是期权价格。

带入题目中的数字，整个投资组合的收益：2×Max(100-S,0)+Max(S-100, 0)-2×10-10
损益平衡点收益为零，所以：2×Max(100-S,0)+Max(S-100, 0)-2×10-10=0
解这个方程，得到的S就是损益平衡点。
S=85，或S=130

4. 某股票的看涨期权的执行价格为65元，该股票的现价为60元，则该看涨期权的内在价值为多少？

　　看涨期权的内在价值为： 现价-执行价-期权价格；题里没有给期权的价格，假设看涨期权的价格为5元，则：60-65-5=-10元。但是，在现价低于65元时，执行该期权肯定是亏损的，不去执行则只亏一个期权费5元。
　　“期权费”亦称“期权保险费”，英文名称“option premium”。期权费是指期权合约买方为取得期权合约所赋予的某种金融资产或商品的买卖选择权而付给期权合约卖方的费用。它是期权的价格。一般，签订的期权合约的平均期权费为合约交易的金融资产或商品价格的10% 左右。该笔费用通常在交易后两个营业日交付，它代表了买方最大的损失额，从而也代表了卖方最大的利润额。
　　期权的买方为了获得这种权利，必须向期权的卖方支付一定的费用，所支付的费用称为期权费，又称为期权的权利金，也叫期权的价格。由于期权提高灵活的选择权，对购买者十分有利，同时也意味着对卖出者不利，因而卖出者必须制定合理的期权费才能保证自己不会亏损。在国外成熟的期权市场上，期权的流动性很高，有专门的定价方法，常用的有black-scholes公式。

5. 股票价格为67元。一个投资者以4元的价格卖出5份执行价格为70元的看跌期权。该

你好，这个看跌期权啊，他只挣了一块钱就相当于是4块钱的价格，卖出5份的话也就是500股，500股的话也就是4×500是盈利2000元。【摘要】
股票价格为67元。一个投资者以4元的价格卖出5份执行价格为70元的看跌期权。该【提问】
你好，您的这个问题不全，后面这个该投资者的什么内容必须要说全之后才能有相应的问题和解答呀。【回答】
股票价格为67元。一个投资者以4元的价格卖出5份执行价格为70元的看跌期权。该期权在股票价格为69元的时候被执行。一份期权合约规模为100股。该投资者的损益为【提问】
你好，这个看跌期权啊，他只挣了一块钱就相当于是4块钱的价格，卖出5份的话也就是500股，500股的话也就是4×500是盈利2000元。【回答】

6. 2016年4月，执行价格为50元/股的8个月期B公司股票看涨期权的价格为9元（设1份看涨期权可购买1股）？

根据期权平价定理有：看涨期权-看跌期权=当前价格-执行价格现值
所以，看跌期权=看涨期权+执行价格现值-当前价格=9+50/（1+5%）-55=1.62元。

7. 某人买入（100股）6月底到期的股票看涨期权，协定价20元，期权3元：

盈利600元
买入看涨期权，到27元是行权每股赚7元，扣除3元费用，净赚4元，100股赚400元；
卖出看跌期权，由于对方不会行权（行权导致买方亏损更多）所以收益为期权费，100股赚200元；共赚600元

8. 某投资者购买了10份执行价格X=35元/股的某公司股票看跌期权合约，期权费为3元/股

假设1份的合约乘数为100 
那么30元时损失为3000元 
40元时收益为2000元