价格低于看涨期权执行价格，高于买入

1. 价格低于看涨期权执行价格，高于买入

我分析了下你问的意思，回答为：可能赢利（也可能亏损）。
题目问的不是特别清楚，我先补充下我对问题的理解。从图上看，你是假设你买入了行权价为80元的看涨期权合约，你付出的权利金是4元，所以赢亏平衡点为84元。 你是问，当标的证券价格在80到84元之间时，如果你卖出平仓，你的盈亏情况是吧？   正确答案是盈亏都有可能，为什么呢？看我修改后的图片，再听我讲下。
期权初学者有一个最常忽略的问题（也怪教学材料有误导），就是把期权到期收益图，当成是平时的收益图。  你发的图片，红色折线，就是期权到期日的收益，也是期权的内在价值， 教学者也常用这样的图教初学者。  但实际交易期权时，绝大多数期权合约都不会等到到期日行权，都会提前平仓（深虚期权例外）。到期日之前收益曲线是什么样的呢？ 看我的图片，粉紫色曲线就是。我图中画了三条线，基本可以表示期权离到期日时间较长，离到期日时间较短，以及马上临近到期时的情况，分别对应图中浅粉色线，紫色，深紫色曲线。粉紫线离红色线之间的距离就是时间价值，离到期日远，时间价值多，曲线偏上，离到期日近，时间价值少，曲线偏下，到期日时，时间价值基接近于0，曲线基本就和红色折线重叠了，这个道理，仔细品味下，可以理解。（每一天，每一时刻都有不同的粉紫色曲线）
回到原问题，80-84元之间时，提前平仓卖出，是盈是亏？除了看标的价格，也就是内在价值之外，还要看你的期权还有多少时间价值，时间价值主要和到期时间和波动率有关，这两个条件不确定时，  盈亏自然不能确定。
实际交易中，你肯定不会纠结这个问题，因为你买入期权后，期权的价格是市场行情决定的，时时可见，你是盈是亏，看合约现价和你买入价之差了，期权合约价格高于你买入时的4元，你就是赢利，低于4你就亏损。 这点和买入股票是差不多的。

2. 关于卖出看涨期权

视频转载于蓝蚁金融科技官网  简介：Covered Call的意思是持有股票并卖出对应的看涨期权。也就是说，你拥有某个股票100股，然后卖出此股票的这张看涨期权

3. 卖出看涨期权的概述

什么情况下卖出看涨期权，对于看涨期权的买方来说，他认为金价将会上涨 (并且是大幅上涨)。那么作为博弈/“对赌”的另一方，卖方的预期自然与买方相反，他认为未来金价会下跌，或者即使上涨，其幅度也很小。因此，卖方愿意出售该项看涨期权，以获取全部的期权费收入。需要指出的是，与期权卖方所承担的风险相比，卖出期权所获得的期权费收入是非常少的。如果套期保值者预计相关商品的价格有可能小幅下跌，并预计不会出现大幅度上涨时，通过卖出看涨期权可以获得权利金收益，从而为现货交易起到保值的作用。当然，如果商品价格大幅度上涨，期货价格涨至看涨期权的执行价格以上时，套保者可能会面临期权买方要求履约的风险，这会给交易者带来较大损失，因此进行这种保值的操作需要谨慎。【例l7】某榨油厂在6月份有一大批大豆的库存，该榨油厂预计第三季度的大豆价格会在750美分/蒲式耳的价格水平上略有波动，有可能会小幅度下跌。于是该榨油厂决定卖出9月份的大豆看涨期权，执行价格为745美分/蒲式耳，权利金为8美分/蒲式耳。如果7月份、8月份市场价格比较平稳，在9月初大豆价格略微下降至740美分/蒲式耳，该看涨期权的价格因为期货价格的下降而下跌至2美分/蒲式耳，该榨油厂可以通过低价买入看涨期权进行对冲，从而获得6美分/蒲式耳的权利金收益，这可以弥补因现货市场大豆价格小幅下跌所带来的库存大豆价值的减少。相反，如果市场价格大幅度上涨，在9月初时，大豆价格涨至850美分/蒲式耳，看涨期权的价格也将随之上涨，如果榨油厂买人看涨期权进行对冲，或者期权买方要求履约按照较低的执行价格745美分/蒲式耳买人期货合约，该榨油厂都会遭受损失，这会在一定程度上抵消现货市场价格上涨带来的存货价值增加的好处，但库存现货大豆增值，抵补了期权交易的损失。

4. 行权价高于市场价 卖出看涨期权

从买方的角度来看，是要根据到期时商品价格和行权价比较来确定是否执行这样的一个权力。
  当买入看涨期权时，到期时商品价格若依然高于行权价，这个时候买入方会选择行权，买方赚了吧？买入方喜欢的就是这样的合约，所以合约就产生了，这样卖方就获得了期权费。
  同样的，当买入看跌期权时，到期时商品价格若依然低于行权价，这样的期权对买入方来说是非常好的，所以他愿意买这样的合约，于是卖方就获得了期权费。
  当市场没有出现大幅波动时，基本上会出现上述的两种情况，即买方非常乐意买这样的期权，所以看起来卖出期权就好像可以稳稳地获得期权费用。

5. 只要股票期权行权价低于市场价，就适合行权吗？

股票期权是一种购买的权利，是一种未来，可兑现也可以不兑现的权利，可选择的，就是我花钱买了这样一个权利，未来股票价格上涨到一定程度或者下跌到一定程度，我就可以行使我的看涨期权或者看跌期权，这样我就可以赚取中间的差价。
比如说我买的是看涨期权，现在我为了获得这个权利，一个股票的购买权利，我花了两块钱假定的是这个价格。然后现在这个约定的价格行权价格是16块钱，但是我还有两块钱的购买成本呢，加在一起，那么就是18块钱的成本嘛，等它的股票价格涨到17块钱的时候，它是不是为我的这个行权价格要高一些了，这种情况下就是一个中间价格，行权或者不行权都是你自己的选择。
一般来说只要是高于这个价格就会行权，但是这时候你没有利润，你只是减少亏损了，比如说约定行权价格是16块钱，我的这个期权花了两块钱，那么如果我不行权我这两块钱白花了，我直接亏损两块。如果他现在是17块钱我形成了，我理论上赚了一块钱，但是我期权还花了两块啊，所以我亏了一块钱，相当于在16块钱到18块钱这个范围之内，我行权只是减少了亏损，但没有实现盈利。
真正实现盈利的时候是价格超过期权行权价格加上期权本身的购买成本的时候，就比如说它到18块钱以上的时候，现在是20块钱了，我行使了这个权利，我16块钱买进，加上我这个期权的购买价格18块钱，我仍然是净赚两块钱，这时候是对我来说是有利的。但是谁也不敢保证这个期权就一定会起到好的效果，毕竟它是一种金融工具。

6. 行权价格与看涨期权价格有什么区别？行权价格的提高导致看涨期权价格上涨中的行权价格指什么？为什么有这

行权价格是执行期权时候买入或卖出标的物的价格，期权价格是购买期权时要付出的价格。

第二句话有问题，行权价格的提高会使得看涨期权价格下跌。举个例子，一个看涨期权标的物是汇丰控股，现时股价85港币，行权价格90港币。意思是在期权到期前，买入期权的一方可以以90港币的价格买入汇丰控股的股票，无论当时股价多少。所以当股价高于90的时候，行使期权就有利可图，因为你可以用90港币买入市价高于90港币的东西。再举个极端的例子，如果股价是90港币，行权价格是100000港币，意思是在期权到期前，你可以以100000港币的价格买入一股股票，无论当时股票价格是多少。这个期权就几乎完全卖不出去，因为谁都知道一个85港币的股票不可能在几个月的行权期内涨到超过100000港币。

明白了上面这个例子，你就能理解行权价格对于期权价格的影响了。对于一个看涨期权来说，只有股价高于执行价格时行权才有利可图，所以执行价格越高，股价越不容易超过行权价格，期权的价格就越低。

7. 期权行权是什么意思?为什么比实际价格要高

期权（option；option contract）又称为选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。 
　　行权是指权证持有人要求发行人按照约定时间、价格和方式履行权证约定的义务。 
　　从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称作买方，而出售期权的一方则叫做卖方；买方即是权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。

8. 股票期权定价和行权价格是一个概念么

股票期权定价和行权价格不是一个概念。
行权价格是指经济行为相关方行权时所支付或者获得的金额。增长期权的行权价格是形成标的资产投资所需要的金额;退出期权的行权价格是标的资产在未来行权时间可以卖出的价格,或者在可以转换用途情况下标的资产在行权时的价值。    
期权定价，期权价值的两个基本构成要素是：内含价值和时间价值。期权定价，内含价值，也称内在价值，是期权持有人因通过行权获得股票而不是直接购买股票而实现的收益。

扩展资料：    
行权价格和权证价格紧密相关，行权价格依附于权证而存在。对认沽权证来说，行权价格高于行权期证券价格时，权证有内在价值；对认购权证来说，行权价格低于证券价格时，权证有内在价值。
期权定价模型通过考虑预计股价的波动来假设未来股价的统计分布，由此估计未来股价的各种可能性。比如布莱克-斯科尔斯模型会假设股价服从对数正态分布。该假设认为股价的小幅波动比大幅波动可能性更大。股票波动性越大，市价具有较大增加幅度的可能性越高。
参考资料来源：
百度百科-期权定价
百度百科-行权价格