银行从业2017风险管理重点之商业银行风险的主要类别

1. 银行从业2017风险管理重点之商业银行风险的主要类别

　　银行专业资格栏目我们精心为广大考生准备了“银行从业2017风险管理重点之商业银行风险的主要类别”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。
  
 　　商业银行风险的主要类别
  
 　　一、 信用风险(表1-1)
  
 　　(表1-1)信用风险
  
 　　项 目内 容
  
 　　信用风险的内涵信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
  
 　　信用风险特征信用风险损失会因为交易对手(包括借款人、债券发行者和其他合约的交易对手)的直接违约造成损失，而且，交易对手信用评级的下降也可能会带来损失。(也即违约可能是最主要的信用风险原因)。
  
 　　贷款、债券投资、信用担保、贷款承诺、衍生品交易都是信用风险来源，其中基础金融产品和衍生产品带来的风险影响不同，基础金融产品(如债券、贷款)，造成的损失最多是其债务的全部账面价值;而对衍生产品而言，由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失也就比较大。
  
 　　信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，很大程度上由个案因素决定。与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。
  
 　　作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
  
 　　二、 市场风险(表1-2)
  
 　　(表1-2)市场风险
  
 　　项 目内 容
  
 　　市场风险的内涵市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。
  
 　　利率风险是最主要的市场风险之一。由于商业银行的资产主要是金融资产，利率波动会直接导致其资产价值的变化，从而影响银行的安全性、流动性和效益性。
  
 　　市场风险的特征市场风险具有数据充分和易于计量的特点，适于采用量化技术加以控制。市场风险具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。
  
 　　三、 操作风险(表1-3)
  
 　　(表1-3)操作风险
  
 　　项 目内 容
  
 　　操作风险的内涵操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。操作风险包括四大事件类别和七种可能造成实质性损失的事件类型。具体为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，和内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七种事件类型。
  
 　　操作风险的特征操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。 商业银行之所以承担操作风险是因为其不可避免。
  
 　　四、 流动性风险(表1-4)
  
 　　(表1-4)流动性风险
  
 　　项 目内 容
  
 　　流动性风险的内涵流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。
  
 　　当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，从而导致商业银行资不抵债，影响其正常运营。比如银行挤兑。
  
 　　流动性风险的特征流动性风险形成的原因复杂，涉及的范围广泛，是一种多维风险。而且信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷都会导致商业银行的流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。
  
 　　五、 国家风险(表1-5)
  
 　　(表1-5)国家风险
  
 　　项 目内 容
  
 　　国家风险的内涵国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险。国家风险可分为政治风险、经济风险和社会风险三大类。
  
 　　(1)政治风险是指商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素影响(例如长期以来部分南亚和非洲国家政局不稳)，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等。(2)经济风险是指商业银行受特定国家经济衰退等不利因素影响(例如2009年11月发生的迪拜主权债务危机)，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。(3)社会风险是指商业银行受特定国家贫穷加剧、生存状况恶化等不利因素影响(例如部分非洲国家长期受困于贫穷、饥饿、卫生、医疗等社会问题)，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。
  
 　　国家风险的特征国家风险有两个基本特征：一是国家风险发生在国际经济金融活动中;二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。
  
 　　风险管理实践中，商业银行通常将国家风险管理归属于信用风险管理范畴。
  
 　　六、 声誉风险(表1-6)
  
 　　(表1-6)声誉风险
  
 　　项 目内 容
  
 　　声誉风险的内涵声誉是商业银行所有的利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。
  
 　　声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心，因此商业银行通常将声誉风险视为其经济价值最大的威胁。
  
 　　声誉风险的特征几乎所有的风险都可能影响商业银行的声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。
  
 　　管理声誉风险的最好办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机的准备;确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。
  
 　　七、 法律风险(表1-7)
  
 　　(表1-7)法律风险
  
 　　项 目内 容
  
 　　法律风险的内涵法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
  
 　　从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险。
  
 　　(1)违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。
  
 　　(2)监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。
  
 　　法律风险的特征根据《巴塞尔新资本协议》，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
  
 　　在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。
  
 　　八、 战略风险(表1-8)
  
 　　(表1-8)战略风险
  
 　　项 目内 容
  
 　　战略风险的内涵战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。或者，战略风险是指经营决策错误，或决策执行不当，或对行业变化束手无策，而对商业银行的收益或资本形成现实和长远的不利影响。
  
 　　(续)
  
 　　项 目内 容
  
 　　战略风险的特征战略风险主要体现在四个方面：
  
 　　一是商业银行战略目标缺乏整体兼容性;
  
 　　二是为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷;
  
 　　三是为实现目标所需要的资源匮乏;四是整个战略实施过程的质量难以保证。战略风险同样是一种多维风险。如果缺乏结构化和系统化的风险识别和分析方法，深入理解并有效控制战略风险是相当困难的。

2. 2019银行职业资格考试-风险管理（初级）-商业银行风险的主要类别

根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险以及战略风险八个主要类别。

3. 商业银行风险的商业银行风险的类型

目前最重要、最常用的一种分类方法是根据商业银行在经营过程中面临的风险将其分为信用风险、市场风险、流动性风险与操作风险等。下面我们将分别介绍这几种风险的定义及其度量方法。 (一)信用风险1．信用风险涵义信用风险是指由于信用活动中存在的不确定性而导致银行遭受损失的可能性，确切地说，是所有因客户违约而引起的风险。比如资产业务中借款人无法偿还债务引起的资产质量恶化；负债业务中的存款人大量提取现款形成挤兑等等。2．信用风险度量(1)传统的信用风险度量模型包括专家制度模型、Z评分模型等。(2)现代信用风险量化度量和管理模型，主要包括：KMV公司的KMV模型、J．P摩根的Credit Metrics Model(信用计量模型)、Credit Risk+(信用风险附加型)和宏观模拟模型(CPV模型)。(二)市场风险1．市场风险的涵义市场风险是金融体系中最常见的风险之一，通常是由金融资产的价格变化而产生的，市场风险一般又可分为利率风险、汇率风险等。(1)商业银行利率风险是指市场利率水平变化对银行的市场价值产生影响的风险。我国商业银行的利率曾经长期处于利率管制的环境下，但是随着我国利率市场化的不断加强，利率风险对商业银行的影响也将日益突出。(2)商业银行汇率风险是指银行在进行国际业务中，其持有的外汇资产或负债因汇率波动而造成价值增减的不确定性。随着银行业务的国际化，商业银行的海外资产和负债比重增加，商业银行面临的汇率风险将不断加大。2．市场风险的度量早在七、八十年代，西方各金融机构普遍感到传统的金融风险管理工具已不能适应金融市场发展的需要，纷纷开始研究如何用单个模型来度磕整个金融机构所面对的市场风险。其中JP．Morgan研制的风险模型Risk Metrics最为成功。在此风险模型中使用的风险度量指标就是VaR即在险价值。(三)流动性风险1．流动性风险的涵义狭义的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户存款的提取而产生的支付风险；广义的流动性风险除了包含狭义的内容外，还包括商业银行的资金来源不足而未能满足客户合理的信贷需求或其它即时的现金需求而引起的风险。以最近发生的美国次贷危机为例，表面上看此次危机足银行流动性缺乏所造成的，但其根本原因是商业银行资产配置失误，肆意发放信用等级低、质量差的贷款导致的。流动性风险的最大危害在于其具有传导性。由于不同的金融机构的资产之间具有复杂的债权债务联系，这使得一旦某个金融机构资产流动性出现问题，不能保持正常的头寸，则单个的金融机构的金融问题将会演变成全局性的金融动荡。我们正任经历的这次金融危机就是由美国商业银行的流动性危机传导到美国金融各个领域进而传导到世界各国的金融领域的危机。2．流动性风险的度量(1)静态分析方法①存贷比率：是反映商业银行的流动性风险的传统指标，它等于贷款对存款的比例。该指标在很人程度上反映了存款资金占用的程度，这一比例愈高，表示流动性愈低，风险越大。②流动资产比率：它分为流动性资产与总资产比率以及流动性资产与流动性负债比率两个层面，该比率愈高，表明该商业银行流动性风险愈小。(2)动态分析方法①流动性缺口法流动性缺口衡耸的是资产与负债之间的差额，目前的资产负债产生的流动性缺口是静态缺口，资产和负债不断变化而产生的缺口足动态缺口。这。方法可以用来比较特定的时间序列中银行未来的现金收入和现金支出。②现金资本模型一般适用于比较大型的银行金融机构。这种模型首先假定银行不能获得任何的外来融资。通过评估银行所有的资产的流动性，来分析资产的可销售性，再运用适当的折扣率，来计算通过资产出售能够维持多久的流动性。(四)操作风险巴塞尔委员会的定义为：操作风险就是指由于内部程序、人员、系统不充足或者运行失当，以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的町能性的风险。与其它几种风险相比，商业银行的操作风险有着较为显著的特点。由于每个银行经营的操作环境不问，因此银行应考虑自己具体情况来对操作风险进行分析．这是操作风险的最显著特征。

4. 银行专业资格2017银行管理考点：银行风险的种类

 　　 第四章 
    　　4.1 风险管理 
    　　4.4.1 银行风险的种类 
   　　银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其资产和预期收益蒙受损失的可能性。
   　　银行的风险具有独特的特点，这突出表现在：
   　　①属于高负债经营;
   　　②银行的经营对象是货币，且具有特殊的信用创造功能;
   　　③银行是市场经济的中枢，其风险的外部负效应巨大。
   　　银行风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险八大类。
   　　1.信用风险
   　　信用风险又称为违约风险，是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。
   　　对大多数银行来说，信用风险几乎存在于银行的所有业务中。信用风险是银行最为复杂的风险种类，也是银行面临的最主要的风险。
   　　2.市场风险
   　　市场风险是指因市场价格的(利率、汇率、股票价格和商品价格)不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
   　　市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险四大类。
   　　3. 操作风险
   　　操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。操作风险可以分为人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性有问题，客户、产品及业务做法有问题，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，执行、交割及流程管理不完善。
   　　操作风险存在于银行业务和管理的各个方面.
   　　4. 流动性风险
   　　流动性风险是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户的流动性需求，从而使银行遭受损失的可能性。
   　　流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，不能满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给银行带来损失的可能性。负债流动性风险是指银行过去筹集的资金特别是存款资金由于内外因素的变化而发生不规则波动，受到冲击并引发相关损失的可能性。
   　　5. 国家风险
   　　国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经济与金融往来中，由于他国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能学习。国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，超出了债权人的控制范围。
   　　国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。
   　　国家风险有两个特点：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;二是在国际经济金融活动中，不论是政府、银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。
   　　6. 声誉风险
   　　声誉风险是指由于意外事件、银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对银行的这种无形资产造成损失的风险。
   　　7. 法律风险
   　　法律风险是指银行在日常经营活动中，因为无法满足或违反相关的商业准则和法律要求，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷，而可能给银行造成经济损失的风险。
   　　8.合规风险：法律风险的一部分
   　　9.战略风险
   　　战略风险是指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。主要来自四个方面：银行战略目标的整体兼容性;为实现这些目标而制定的经营战略;为这些目标而动用的资源;战略实施过程的质量。

5. 简述商业银行风险管理的基本程序

依次是风险识别、风险分析与评价、风险控制和风险决策四个方面。
1、风险识别是在商业银行周围纷繁复杂的宏、微观风险环境和内部经营环境中识别出可能给商业银行带来意外损失或额外收益的风险因素。
2、风险分析与评价是预计风险因素发生的概率，可能给银行造成的损失或收益的大小，进而确定银行的受险程度。风险控制是在风险发生之前或已经发生时采取一定的方法和手段，以减少风险损失、增加风险收益所进行的经济活动，包括风险回避、风险抑制、风险分散、风险转移、风险的保险与补偿。
3、风险决策是在综合考虑风险和盈利的前提下，银行经营者根据其风险偏好，选择风险承担的决策过程。
4、风险管理是现代商业银行资产负债管理不可缺少的部分。

扩展资料：
核心实质
核心指标的设置实质是将风险量化的方法，同时通过持续监测，衡量哪些做法是可行的，而哪些是不可行的，从而逐渐减少风险，将风险降至最低。风险量化的第一阶段主要是计量和跟踪，必须要知道如何对数据进行量化，这是一项极具挑战的工作。
大多数欧洲和美国的银行，目前都在经历这样一个阶段。这些信息要以一种系统的方式收集，而且必须量化。第二阶段是评估的阶段。当银行量化有关信息之后，要对它进行衡量，因此在第二阶段需要很多相关技术的开发。
银行可以建立来自于内部和外部的风险损失事件数据库，并从数据中拟合风险损失的分布，通过设置一个置信区间，比如95%，银行就可以计算出风险损失，也就可以为其分配资本了。
为风险分配资本的最大好处就在于，当银行遭受某种灾难性损失的时候不至于瘫痪，甚至于倒闭。而到了第三阶段，就是向各个管理层提供数据，以让他们采取适当的补救措施，解决所面临的问题。
参考资料来源：百度百科－商业银行风险管理

6. 银行专业资格2017风险管理考点：商业银行风险文化

 　　 2.1.3商业银行风险文化 
   　　 1.定义和内涵 
   　　风险文化是指商业银行在经营管理过程中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，是通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是精神核心。
   　 　2.先进的风险管理理念 
   　　风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。
   　　风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。
   　　风险管理战略应该纳入商业银行整体战略之中，并服务于业务发展战略
   　　商业银行应该充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应该采取审慎态度。
   　　 3.风险文化的培植 
   　　首先，风险文化不是阶段性工作，而是商业银行的一项终身事业
   　　其次，商业银行应向全体员工广泛宣讲正确的风险管理理念等内容，使之成为商业银行和员工一致的价值观。
   　　最后，商业银行应该通过建立管理制度和实施绩效考核，将风险文化融入到每一位员工的日常行为。

7. 银行从业资格考试-风险管理004商业银行风险管理流程

8. 简述商业银行风险管理的基本程序

商业银行风险管理框架：
1.风险识别
①专家调查列举法
②资产财务状况分析法
③情景分析法
④分解分析法
⑤失误树分析方法
2.风险计量
3.风险监测
①监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势。
②报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。
4.风险控制