检验异方差有哪些方法?

1. 检验异方差有哪些方法?

异方差检验主要有三种方法
1 Park-Gleiser检验
2 Goldfeld-Quandt 检验（缺点，只能处理单升和单降型的异方差）
3 White 检验
最著名最常用的是第三种怀特检验。核心原理是判断ui由xi解释程度的高低，越高越有异方差。
具体的方法这里不好打，你可以查一下相关资料。
希望帮到你

2. 怎么检验异方差性

异方差检验主要有三种方法
1）图示检验法：①相关图分析。②残差图分析。
由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化，因此，可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差。具体的做法是，以回归的残差的平方2ie为纵坐标，回归式中的某个解释变量ix为横坐标，画散点图。如果散点图表现出一定的趋势，则可以判断存在异方差。
2） Goldfeld-Quandt 检验（缺点，只能处理单升和单降型的异方差）
Goldfeld-Quandt 检验又称为样本分段法、集团法，由Goldfeld和Quandt 1965年提出。这种检验的思想是以引起异方差的解释变量的大小为顺序，去掉中间若干个值，从而把整个样本分为两个子样本。
3）怀特(white) 检验和格里奇检验（ Glejser test）。
Goldfeld-Quandt 检验又称为样本分段法、集团法，由Goldfeld和Quandt 1965年提出。这种检验的思想是以引起异方差的解释变量的大小为顺序，去掉中间若干个值，从而把整个样本分为两个子样本。
最著名最常用的是第三种怀特检验。核心原理是判断ui由xi解释程度的高低，越高越有异方差。
1、 何德旭 王朝阳;时间序列计量经济学：协整与有条件的异方差自回归[N];中国社会科学院院报;2003年    
2 、唐少明;基于APARCH—GED模型的期货头寸风险量化方法[N];期货日报;2008年    
3、 国泰君安证券 蒋瑛琨　彭艳 博士 国泰君安期货研究负责人 马忠强;期指到期日效应实证成果综述及经典实证检验方法[N];期货日报;2007年    
4 、广发期货 戴伟高;实盘交易大赛和序列分析技术[N];期货日报;2008年    
5 、裴勇;诺贝尔奖得主恩格尔自回归条件异方差模型在期货研究中的应用(1)[N];期货日报;2004年    
6 、近年通胀与经济形势关联研究[N];上海证券报;2005年    
7 、孔祥毅;从宏观视角研究金融的复杂性[N];中国社会科学报;2009年    
8 、王龙云;诺贝尔经济学奖看重技术方法研究[N];经济参考报;2003年    
9 、俞勤宜 张泓骏;将计量统计法应用于经济学研究[N];中国社会科学院院报;2004年    
10 、记者 王洁明 吴平;破解经济时间数列难题[N];新华每日电讯;2003年

3. 异方差检验有什么方法?

异方差检验主要有三种方法
1）图示检验法：①相关图分析。②残差图分析。
由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化，因此，可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差。具体的做法是，以回归的残差的平方2ie为纵坐标，回归式中的某个解释变量ix为横坐标，画散点图。如果散点图表现出一定的趋势，则可以判断存在异方差。
2） Goldfeld-Quandt 检验（缺点，只能处理单升和单降型的异方差）
Goldfeld-Quandt 检验又称为样本分段法、集团法，由Goldfeld和Quandt 1965年提出。这种检验的思想是以引起异方差的解释变量的大小为顺序，去掉中间若干个值，从而把整个样本分为两个子样本。
3）怀特(white) 检验和格里奇检验（ Glejser test）。
Goldfeld-Quandt 检验又称为样本分段法、集团法，由Goldfeld和Quandt 1965年提出。这种检验的思想是以引起异方差的解释变量的大小为顺序，去掉中间若干个值，从而把整个样本分为两个子样本。
最著名最常用的是第三种怀特检验。核心原理是判断ui由xi解释程度的高低，越高越有异方差。
1、 何德旭 王朝阳;时间序列计量经济学：协整与有条件的异方差自回归[N];中国社会科学院院报;2003年    
2 、唐少明;基于APARCH—GED模型的期货头寸风险量化方法[N];期货日报;2008年    
3、 国泰君安证券 蒋瑛琨　彭艳 博士 国泰君安期货研究负责人 马忠强;期指到期日效应实证成果综述及经典实证检验方法[N];期货日报;2007年    
4 、广发期货 戴伟高;实盘交易大赛和序列分析技术[N];期货日报;2008年    
5 、裴勇;诺贝尔奖得主恩格尔自回归条件异方差模型在期货研究中的应用(1)[N];期货日报;2004年    
6 、近年通胀与经济形势关联研究[N];上海证券报;2005年    
7 、孔祥毅;从宏观视角研究金融的复杂性[N];中国社会科学报;2009年    
8 、王龙云;诺贝尔经济学奖看重技术方法研究[N];经济参考报;2003年    
9 、俞勤宜 张泓骏;将计量统计法应用于经济学研究[N];中国社会科学院院报;2004年    
10 、记者 王洁明 吴平;破解经济时间数列难题[N];新华每日电讯;2003年

4. 下列各项中，属于异方差性的检验方法有( )。

【答案】ABCE
【答案解析】D项是序列相关性的检验方法。

5. 纠正异方差有哪些方法？

您好，纠正异方差方法解决异方差问题一般有三种办法，分别是数据处理（取对数）、Robust稳健标准误回归和FGLS法；三种办法可以同时使用去解决异方差问题。针对连续且大于0的原始自变量X和因变量Y，进行取自然对数（或10为底对数）操作，如果是定类数据则不处理。取对数可以将原始数据的大小进行‘压缩’，这样会减少异方差问题。事实上多数研究时默认就进行此步骤处理。负数不能直接取对数，如果数据中有负数，研究人员可考虑先对小于0的负数，先取其绝对值再求对数，然后加上负数符号【摘要】
纠正异方差有哪些方法？【提问】
您好，纠正异方差方法解决异方差问题一般有三种办法，分别是数据处理（取对数）、Robust稳健标准误回归和FGLS法；三种办法可以同时使用去解决异方差问题。针对连续且大于0的原始自变量X和因变量Y，进行取自然对数（或10为底对数）操作，如果是定类数据则不处理。取对数可以将原始数据的大小进行‘压缩’，这样会减少异方差问题。事实上多数研究时默认就进行此步骤处理。负数不能直接取对数，如果数据中有负数，研究人员可考虑先对小于0的负数，先取其绝对值再求对数，然后加上负数符号【回答】
如果异方差是由模型的数学形式偏差所造成的,则需要修正模型的数学形式,以消除随机项的异方差。如果异方差不是由模型的数学形式的偏差造成的,则解决随机项异方差的基本思路是对原模型进行变换,使得新模型中的随机项是同方差,新模型中的变量可以观测,从而对新模型应用最小二乘法估计参数。变换方法依赖于随机项εi的方差σ2εI此外,如果异方差是由省略解释变量所造成,进行模型变化虽然可以消除异方差,但参数估计值依然可能不准确,此时最好的解决方法是在模型中加入省略的解释变量。【回答】

6. 计量经济学异方差的检验方法有哪些？

异方差检验主要有三种方法
1）图示检验法：①相关图分析。②残差图分析。
由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化，因此，可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差。具体的做法是，以回归的残差的平方2ie为纵坐标，回归式中的某个解释变量ix为横坐标，画散点图。如果散点图表现出一定的趋势，则可以判断存在异方差。
2） Goldfeld-Quandt 检验（缺点，只能处理单升和单降型的异方差）
Goldfeld-Quandt 检验又称为样本分段法、集团法，由Goldfeld和Quandt 1965年提出。这种检验的思想是以引起异方差的解释变量的大小为顺序，去掉中间若干个值，从而把整个样本分为两个子样本。
3）怀特(white) 检验和格里奇检验（ Glejser test）。
Goldfeld-Quandt 检验又称为样本分段法、集团法，由Goldfeld和Quandt 1965年提出。这种检验的思想是以引起异方差的解释变量的大小为顺序，去掉中间若干个值，从而把整个样本分为两个子样本。
最著名最常用的是第三种怀特检验。核心原理是判断ui由xi解释程度的高低，越高越有异方差。
1、 何德旭 王朝阳;时间序列计量经济学：协整与有条件的异方差自回归[N];中国社会科学院院报;2003年    
2 、唐少明;基于APARCH—GED模型的期货头寸风险量化方法[N];期货日报;2008年    
3、 国泰君安证券 蒋瑛琨　彭艳 博士 国泰君安期货研究负责人 马忠强;期指到期日效应实证成果综述及经典实证检验方法[N];期货日报;2007年    
4 、广发期货 戴伟高;实盘交易大赛和序列分析技术[N];期货日报;2008年    
5 、裴勇;诺贝尔奖得主恩格尔自回归条件异方差模型在期货研究中的应用(1)[N];期货日报;2004年    
6 、近年通胀与经济形势关联研究[N];上海证券报;2005年    
7 、孔祥毅;从宏观视角研究金融的复杂性[N];中国社会科学报;2009年    
8 、王龙云;诺贝尔经济学奖看重技术方法研究[N];经济参考报;2003年    
9 、俞勤宜 张泓骏;将计量统计法应用于经济学研究[N];中国社会科学院院报;2004年    
10 、记者 王洁明 吴平;破解经济时间数列难题[N];新华每日电讯;2003年

7. 怎么检验模型的异方差性？

一、检验异方差性的方法有：
1、图示检验法：相关图分析；残差图分析。
2、Goldfeld - Quandt 检验法。
3、怀特(white) 检验。
4、帕克检验（ Park test ) 和格里奇检验（ Glejser test）。
二、异方差性是相对于同方差而言的：
1、所谓同方差，是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假定：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。
2、如果这一假定不满足，即：随机误差项具有不同的方差，则称线性回归模型存在异方差性。

8. 异方差产生的后果有哪些

产生原因：（1）模型中遗漏了某些解释变量；（2）模型函数形式的设定误差；（3）样本数据的测量误差；（4）随机因素的影响。

产生的影响：如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性，会对模型参数估计、模型检验及模型应用带来重大影响，主要有：（1）不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性；（2）参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量；（3）对模型参数估计值的显著性检验失效；

（4）模型估计式的代表性降低，预测精度精度降低。